CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.2 Đánh giá tổng quan tài liệu
Hầu hết các kết quả của các nghiên cứu cho thấy các yếu tố tài chính và yếu tố phi tài chính có ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ của khách hàng.
Nhóm yếu tố tài chính gồm: Quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, lãi suất vay, thanh khoản, lợi nhuận, lƣợng tiền vay, vốn tự có, ROA, dòng tiền là kết quả đƣợc tìm thấy từ nghiên cứu của Dennis và Sharpe (2005), Beattie, Gooddarce và Thomson (2006), Fidrmuc và Hainz (2010), Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011), Lê Khương Ninh và Lê Thị Thu Diềm (2012).
Nhóm yếu tố phi tài chính gồm: Kinh nghiệm, số lần kiểm tra giám sát vốn vay, thái độ người vay, lịch sử trả nợ, khả năng cạnh tranh của sản phấm là kết quả được tìm thấy tại các nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011), Lê Khương Ninh và Lê Thị Thu Diềm (2012), Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Phan Đình Khôi và Nguyễn Việt Thành (2017).
Từ các nghiên cứu được lược khảotrên, tác giả tóm tắt phương pháp và kết quả nghiên cứu của từng đề tài ở bảng 2.1:
Bảng 2.1: Tóm tắt các tài liệu lƣợc khảo STT Tác giả Tên đề tài Phương pháp
nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu 1 Trương Đông
Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2012)
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang
Mô hình Probit
Các biến có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng là:
- Thu nhập sau khi vay - Lãi suất của khoản vay - Ngành nghề chính tạo ra thu nhập của nông hộ - Số thành viên trong gia đình có thu nhập
- Trình độ học vấn của chủ hộ
2 Trương Đông Lộc và
Nguyễn Thị Tuyết (2011)
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh TPCT
Mô hình xác suất Probit
Các biến có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng là:
- Vốn tự có
- Mục đích sử dụng vốn - Kinh nghiệm chuyên môn của cán bộ tín dụng - Số lần kiểm tra, giám sát các khoản vay
- Đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của khách hàng vay vốn 3 Lê Khương
Ninh và Lê Thị Thu Diềm
Khả năng trả nợ vay ngân hàng của doanh
Mô hình hồi quy Binary logistics
Các biến có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng là:
STT Tác giả Tên đề tài Phương pháp nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu (2012) nghiệp ở thành
phố Cần Thơ
- Đòn bẩy tài chính - ROA
- Dòng tiền
- Quy mô doanh nghiệp 4 Phan Đình
Khôi, Nguyễn Việt Thành (2017)
Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước ở Hậu Giang
- Mô hình Logit nhị thức - Mô hình Logit đa thức
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM cổ phần Nhà nước bao gồm:
- Mức độ rủi ro 1: Tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, lịch sử vay vốn, của khách hàng, ngành nghề chính tạo ra thu nhập, và kiểm tra giám sát vốn vay.
- Mức độ rủi ro 2: Các yếu tố có ý nghĩa bao gồm 5 yếu tố ở mức độ rủi ro 1 cộng với khả năng tài chính của khách hàng và kinh nghiệm CBTD.
5 Kohansal và Mansoori (2009)
Factors affecting on loan
repayment
Mô hình hồi quy Logit
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng là:
STT Tác giả Tên đề tài Phương pháp nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu performance of
farmers in Khorasan-
Razavi province of Iran
- Kinh nghiệm canh tác - Lƣợng vốn vay
- Giá trị tài sản thế chấp - Thu nhập
- Lãi suất vay
- Số tiền đề nghị vay - Số tiền đến hạn trả theo phân kỳ
6 C. A.
Wongnaa1, D. Awunyo- Vitor (2013)
Factors
Affecting Loan Repayment Performance
among Yam
Farmers in the Sene District, Ghana
- Thống kê mô tả
- Mô hình probit
- Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến kết quả trả nợ vay là: Giáo dục, kinh nghiệm, lợi nhuận, tuổi tác, giám sát và thu nhập phi nông nghiệp.
- Các yếu tố ảnh hưởng tíêu cực đến kết quả trả nợ vay là: Giới tính và hôn nhân.
7 Norhaziah và Mohd (2013)
Loan repayment problems in microfinance programs that use individual lending
approach: A qualitative
Mô hình hồi quy Logit
- Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến kết quả trả nợ vay là: Giới tính, khoảng cách đến nơi vay, tổng số dƣ nợ, số lần kiểm soát sau và việc đáp ứng khoản vay.
- Các yếu tố ảnh hưởng
STT Tác giả Tên đề tài Phương pháp nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu
analysis tíêu cực đến kết quả trả
nợ vay là: Độ tuổi, giáo dục, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trong tháng, đáp ứng các khoản vay đúng nhu cầu người vay, tổng dƣ nợ, và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Nguồn: Tổng hợp từ các tài liệu lược khảo, 2020 Thông qua việc tổng hợp các phương pháp nghiên cứu từ các tài liệu lược khảo cho thấy, có rất nhiều phương pháp được các nghiên cứu áp dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ của khách hàng. Các phương pháp phổ biến bao gồm: Probit, mô hình logit đa thức, mô hình logit nhị phân,… Các nghiên cứu nước ngoài tuy vẫn sử dụng các phương pháp thông thường nhưng các nghiên cứu ấy lại cung cấp cho ta các yếu tố mới để các nghiên cứu sau có thể vận dụng và tìm ra được các mối tương quan giữa các yếu tố.
Cũng theo các nghiên cứu trước đây, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến RRTD của KHCN bao gồm: Quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, lãi suất vay vốn, thanh khoản, lợi nhuận, lƣợng tiền vay, vốn tự có, ROA, dòng tiền, kinh nghiệm, số lần kiểm tra giám sát khoản vay, thái độ người vay, lịch sử trả nợ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, các nghiên cứu đƣợc lƣợc khảo chƣa kiểm định được hết các yếu tố được đề cập ảnh hưởng đến RRTD, mà có nghiên cứu thiên về nhóm yếu tố tài chính, có nghiên cứu thiên về nhóm yếu tố phi tài chính.