CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.4. Kinh nghiệm quản trị RRTD KHDN tại một số ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm cho Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
1.4.1. Kinh nghiệm quản trị RRTD KHDN tại một số ngân hàng thương mại
Techcombank đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện riêng của mình. Cụ thể: tại Chi nhánh, chuyên viên KH chịu trách nhiệm là đầu mối bán hàng, tìm kiếm KH, thu thập hồ sơ, lập báo cáo thẩm định,
trình lãnh đạo chi nhánh và gửi toàn bộ hồ sơ lên phòng thẩm định và phê duyệt tín dụng.
Tại phòng thẩm định và phê duyệt tín dụng, chuyên viên thẩm định tiếp nhận hồ sơ vay vốn gửi lên từ chi nhánh, thực hiện công tác thẩm định trên: bề mặt hồ sơ, gọi điện thoại kiểm tra thông tin khách hàng, trường hợp phát hiện có dấu hiệu không phù hợp sẽ chuyển cho bộ phận kiểm tra thực tế đến tận nơi để thẩm định KH. Sau đó, tìm kiếm thông tin dữ liệu từ CIC, chuyển bộ phận định giá TSĐB (nếu có) tại phòng định giá hội sở hay thuê định giá độc lập bên ngoài. Nếu khách hàng không đủ điều kiện vay chuyên viên thẩm định sẽ đề xuất và trình chuyên gia phê duyệt tín dụng. Trường hợp vượt mức ủy quyền sẽ trình chuyên gia phê duyệt cấp cao hoặc Hội đồng tín dụng tại trụ sở chính.
Tại trung tâm hỗ trợ kinh doanh: Sau khi hồ sơ phê duyệt KH được phê duyệt, phòng thẩm định và phê duyệt tín dụng sẽ thông báo cho chi nhánh và chuyển kết quả phê duyệt cho trung tâm hỗ trợ kinh doanh. Cán bộ tại đây sẽ thực hiện ký kết Hồ sơ tín dụng và đăng ký giao dịch bảo đảm và giải ngân hồ sơ cho KH.
Tại phòng quản lý nợ: Sau khi hoàn tất việc giải ngân cho KH, Phòng Quản lý nợ sẽ là bộ phận thường xuyên theo dõi tình hình trả nợ của KH. Nếu KH chây ỳ không trả nợ thì có thể phối hợp với chi nhánh để phối hợp thu nợ hoặc phối hợp với bộ phận xử lý nợ để xử lý.
Tại phòng quản trị RRTD: Định kỳ hàng tháng, hàng quý sẽ thực hiện công tác kiểm tra đánh giá diễn biến dư nợ của toàn hệ thống Ngân hàng.
1.4.1.2. Kinh nghiệm của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Vietcombank là một trong số những ngân hàng có uy tín trên thị trường.
Không chỉ có uy tín mà công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng này cũng
đã được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền tài chính Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên không chỉ riêng Vietcombank mà hầu hết các đơn vị khác vẫn còn tồn tại những hạn chế trong công tác quản trị tín dụng.
Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng: Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng vẫn theo mô hình truyền thống nhưng đã được điều chỉnh khá chặt chẽ.
Trong đó, để hỗ trợ cho hội đồng quản trị và công tác quản trị rủi ro, có ủy ban quản trị rủi ro và ủy ban chiến lược. Đồng thời, cũng có hội đồng quản lý tín dụng trung ương và hội đồng quản lý tài sản nợ có (ALCO) hỗ trợ cho Tổng giám đốc cùng ban điều hành. Phía dưới xây dựng khối quản lý rủi ro được tổ chức khá chặt chẽ. Bên cạnh đó, Vietcombank đã không ngừng nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng thông qua việc hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn của thông lệ quốc tế.
Hệ thống thông tin quản lý: Đề cao năng lực quản trị, Vietcombank không ngừng hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý MIS phục vụ công tác quản trị và điều hành. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tích cực triển khai hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) và một số phân hệ quan trọng khác như TF, LOS,…Ngoài ra, ngân hàng cũng đã và đang thực hiện xây dựng hệ thống kế toán quản trị, triển khai thực hiện các dự án ALM, FTP, MPA (quản trị tài sản nợ có, chuyển giá vốn và phân tích lợi nhuận đa chiều).
Định hướng quản trị rủi ro tín dụng: Vietcombank đang nỗ lực không ngừng để đẩy mạnh áp dụng hiệp ước vốn Basel II nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng của mình. Để làm được điều đó, ngân hàng luôn nỗ lực hoàn thiện hệ thống chính sách về quản trị rủi ro như mô hình xác suất vỡ nợ (PD), mô hình tổn thất khi vỡ nợ (LGD).
1.4.1.3. Kinh nghiệm của ngân hàng ANZ – Australia
Ngân hàng ANZ của Australia là một trong những ngân hàng hàng đầu của Australia. Một số đặc điểm công tác quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) của ANZ:
- Tổ chức quản trị rủi ro tập trung, cụ thể:
Thứ nhất, mọi quyết định về chiến lược quản trị rủi ro của ANZ tập trung ở Hội đồng quản trị.
Thứ hai, để đảm bảo quyết định tín dụng được chặt chẽ và rõ ràng, cấu trúc của hoạt động quản trị rủi ro ở ANZ chia làm 3 bộ phận: Bộ phận kinh doanh và quan hệ khách hàng, Bộ phận Quản trị rủi ro, Bộ phận quản trị nợ
Thứ ba, đối với các khoản vay lớn thì quyết định cuối cùng được đưa ra bởi Ủy ban quản trị rủi ro và hội đồng quản trị rủi ro.
- Kiểm soát RRTD kép: ANZ hoạt động trong một thị trường tài chính phát triển qua nhiều thập kỷ, do đó toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng đều được giám sát chặt chẽ qua các cổ đông và thị trường. Điều này góp phần làm tăng tính minh bạch và công khai về thông tin của ANZ. Ngoài ra, ANZ còn chú trọng xây dựng một hệ thống kiểm soát tín dụng nội bộ toàn diện trong đó có:
(i) Hệ thống cảnh báo các dấu hiệu bất thường của các khoản tín dụng được nghiên cứu và đi vào hoạt động để có thể khắc phục kịp thời tránh tổn thất xảy ra;
(ii) Hoạt động “kiểm tra thử khủng hoảng” được thực hiện định kỳ hoặc tại những thời điểm nền kinh tế có dấu hiệu bất ổn, để lượng hóa rủi ro chính xác trong từng thời kỳ và có biện pháp phòng chống, dự phòng rủi rọ, chính sách giá phù hợp;
(iii) Hoạt động kiểm toán nội bộ với phương thức kiểm tra bất ngờ đang được duy trì một cách rất hiệu quả đảm bảo tính tuân thủ tuyệt đối trong hệ thống.