RỦI RO NGOẠI TỆ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH QUỐC TẾ:
3.2.1 Giải phỏp tổng thể:
3.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống cỏc phũng ban cú liờn quan đến việc quản lý rủi ro:
Để quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo cơ cấu của một ssố NH lớn trờn thế giới thỡ ngoài bộ phận giao dịch trực tiếp (front office) và bộ phận hậu phũng (Back office), cần phải cú cỏc bộ phận để kiểm soỏt và quản lý rủi ro (Middle office) như: phũng kiểm toỏn nội bộ, phũng phõn tớch thị trường và quản lý rủi ro…
Ngõn hàng VIB đó cú phũng kiểm toỏn nội bộ, vậy phải thành lập thờm phũng phõn tớch thị trường và quản lý rủi ro để hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh.
Thị trường quốc tế tuy rất sụi động nhưng cũn mới mẻ đối với cỏc NHTM Việt Nam núi chung và NH Quốc Tế núi riờng. Tỷ giỏ biến động khú lường vỡ vậy để hạn chế rủi ro núi chung cũng như rủi ro ngoại tệ núi riờng thỡ phải cú một phũng phõn tớch thị trường và qủn lý rui ro. Trờn cơ sở đú đưa ra cỏc chiến lược và dự đoỏn sự biến động tỷ giỏ một cỏch kịp thời và hiệu quả.
Phũng phõn tớch thị trường và quản lý rủi ro cú nhiờm vụ:
-Quản lý tài khoản điều hoà ngoại tệ của hệ thống, quản lý tốt trạng thỏi ngoại tệ của toàn hệ thống.
-Nghiờn cứu tỡnh hỡnh kinh tế- xó hội, thị trường trong nước và quốc tế, sự biến động của thị trường tiền tệ để từ đú đưa ra những dự bỏo chớnh xỏc về sự biến động của
tỷ giỏ, giỳp bộ phận kinh doanh cú những quyết định kinh doanh đỳng đắn, hạn chế rủi ro.
- Nghiờn cứu sản phẩm, loại hỡnh kinh doanh mới trờn thị trường tài chớnh tiền tệ, gúp phần đa dạng hoỏ cỏc sản phẩm kinh doanh của NH và tạo ra cỏc cụng cụ hạn chế được rủi ro ngoại tệ.
- Theo dừi, giỏm sỏt hoạt động kinh doanh đối với toàn hệ thống và đối từng cỏn bộ kinh doanh.
3.2.1.2 Hiờn đại hoỏ cỏc trang thiết bị kỹ thuật, phần mềm quản lý rủi ro:
Hiện nay, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của NH Quốc Tế được trang bị hiện đại và đầy đủ. Tuy nhiờn, vẫn chưa đỏp ứng được nhu cầu trong hoạt động kinh doanh, gõy khú khăn cho NH trong việc giao dịch và nghiờn cứu phõn tớch thị trường.
Trang thiết bị kỹ thuật và cỏc phần mềm quản lý rủi ro là một cụng cụ quan trọng giỳp cho người quản lý cú đầy đủ thụng tin. Một số phần mềm quản lý rủi ro như: Kondor, Oracle risk manager, Bloomberg… ngoài ra, cũn cú hệ thống chuyờn dụng gúp phần quản lý rủi ro như: hệ thống mụi giới yết giỏ điện tử (EBS), hệ thống phần mềm chuyờn dụng phục vụ bộ phận hậu phũng…Căn cứ vào tỡnh hỡnh thực tế NH Quốc Tế cú thể lựa chọn cho mỡnh phần mềm quản lý rủi ro phự hợp. Cần phải xem phần mềm này cú phự hợp với chế độ kế toỏn mà NH đang thực hiện hay khụng?
3.2.1.3 Cú hệ thống thụng tin đầy đủ phục vụ hoạt động kinh doanh:
Thụng tin là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với việc ra quyết định.Quyết định cú đỳng đắn khụng là phụ thuộc nhiều vào nguồn thụng tin thu được cú chớnh xỏc, kịp thời, đầy đủ khụng?
Cỏc thụng tin về tỷ giỏ, lói suất phải được cập nhật thường xuyờn trong ngày. Xõy dựng bộ phận làm nhiệm vụ phõn tớch thụng tin, cỏc văn bản phỏp luật cú liờn quan đến hoạt động kinh doanh.
Cú bộ phận chuyờn trỏch phõn tớch tỡnh hỡnh trờn thị trường ngoại hối, đưa ra những dự bỏo về biến động tỷ giỏ một cỏch chớnh xỏc nhất.
3.2.1.4 Đào tạo nõng cao trỡnh độ cỏn bộ và thực hiện chớnh sỏch khen thưởng hợp lý
Như chỳng ta đó biết, NH thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nờn chất lượng nhõn viờn NH là nhõn tố quan trọng, nếu khụng núi là quan trọng hàng đầu để tạo nờn sức mạnh cạnh tranh của cỏc NHTM. Chất lượng nhõn viờn NH càng cao, lợi thế cạnh tranh của NH càng lớn.
Thị trường ngoại tệ ngày càng sụi động, diễn biến phức tạp. Một nhõn viờn giỏi phải là người cú khả năng thu thập, phõn tớch, sử lý thụng tin.
NH cần coi trọng đào tạo cỏn bộ cú kiến thức chuyờn mụn, vững vàng về nghiệp vụ kinh doanh, gửi cỏn bộ đi đào tạo tại cỏc NH cú kinh nghiệm hơn.
Để cú được một đội ngũ nhõn viờn giỏi NH cần chỳ trọng tới chớnh sỏch đói ngộ nhõn viờn để giữ đuợc người giỏi và thu hỳt được người tài từ bờn ngoài, cần xõy dựng chớnh sỏch khen thưởng cụ thể để khuyến khớch nhõn viờn hết lũng với cụng việc.
3.2.2 Giải phỏp về nghiệp vụ:
3.2.2.1 Tăng cường khả năng dự bỏo biến động tỷ giỏ:
Việc dự bỏo tỷ giỏ cũng như như chiều hướng biến động của tỷ giỏ rất quan trọng trong cụng tỏc quản lý rủi ro tỷ giỏ, đồng thời dựa vào những dự bỏo cú thể đưa ra cỏc quyết định kinh doanh.
Cỏc phương phỏp dự bỏo tỷ giỏ được xếp thành 4 nhúm:
* Dự bỏo kỹ thuật: là việc sử dụng số liệu tỷ giỏ lịch sử để dự bỏo tỷ giỏ tương lai. * Dự bỏo cơ bản: dựa trờn cỏc mối quan hệ giữa cỏc biến số kinh tế và tỷ giỏ hối đoỏi. Dựa trờn giỏ trị hiện tại của cỏc biến số này cựng với tỏc động lịch sử của chỳng đối với tỷ giỏ, NH cú thể triển khai cỏc dự kiến về tỷ giỏ.
* Dự bỏo được trờn cơ sở thị trường: quỏ trỡnh triển khai dự bỏo từ cỏc chỉ số thị trường gọi là dự bỏo trờn cơ sở thị trường. Chỳng ta cú thể sử dụng cho cả tỷ giỏ giao ngay và tỷ giỏ kỳ hạn.
* Dự bỏo hỗn hợp: Bởi vỡ khụng cú một kỹ thuật dự bỏo nào liờn tục ưu thế hơn cỏc dự bỏo khỏc nờn một số NH sử dụng kết hợp nhiều dự bỏo.
3.2.2.2 Qui định hạn mức hợp lý trong hoạt động kinh doanh:
Vỡ tỷ giỏ trờn thị trường quốc tế biến động từng giõy, từng phỳt…nờn việc kinh doanh của NH gặp rất nhiều rủi ro. Để hạn chế rủi ro NH Quốc Tế cần đặt ra cỏc hạn mức trạng thỏi trong kinh doanh:
- Hạn mức giao dịch trong ngày (trong kinh doanh ngoại tệ): Đối với trưởng nhúm kinh doanh nờn cấp hạn mức: 10 triệu USD.
Đối với cỏn bộ kinh doanh cú kinh nghiệm nờn cấp hạn mức: 7 triệu USD. Đối với cỏn bộ kinh doanh ớt kinh nghiệm nờn cấp hạn mức: 3 triệu USD. Đối với cỏn bộ đang trong thời gian học việc hạn mức tối đa: 0,2 triệu USD.
Việc ra cỏc hạn mức này giỳp cỏc giao dịch viờn cú trỏch nhiệm hơn, từ đú hạn chế được rủi ro đem lại hiệu quả cao cho NH.
- Hạn mức lỗ: để hạn chế rủi ro tỷ giỏ cú thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh cụng cụ quan trọng được sử dụng trong quỏ trỡnh quản lý rủi ro tại cỏc NHTM tiờn tiến là xõy dựng hạn mức lỗ đối với từng giao dịch viờn.
Đối với NH Quốc Tế nờn qui định hạn mức là 40 điểm so với mức giỏ vào trạng thỏi mở của giao dịch viờn.
- Hạn mức lỗ cộng dồn: hạn mức này nờn xõy dựng cho từng giao dịch viờn trong thỏng theo khả năng và kinh nghiệm của họ. Nếu giao dịch viờn gõy lỗ liờn tục trong 3 thỏng thỡ sẽ bị chuyển sang cụng việc khỏc.
- Hạn mức về trạng thỏi ngoại hối: Hiện nay cỏc NH Việt Nam chủ yếu quản lý rủi ro thụng qua hạn mức về trạng thỏi ngoại hối. Trong quyết định 1168/2003/QĐ- NHNN,NHNN qui định hạn mức trạng thỏi ngoại hối tối đa mà mỗi NH được phộp duy trỡ là 30% vốn tự cú.Hạn mức tối đa bằng tổng hạn mức cho phộp của từng giao dịch viờn. Từ đú NH xỏc định hạn mức tối đa giao cho từng giao dịch viờn.
- Hạn mức cho cỏc đối tỏc: để trỏnh rủi ro xảy ra khi khỏch hàng hoặc NH khụng cú khả năng hay khụng muốn thực hiện cỏc nghĩa vụ cam kết, NH phải đỏnh giỏ xếp loại khỏch hàng, xỏc định cho mỗi đối tỏc một hạn mức giao dịch. Phải thường xuyờn kiểm tra việc thực hiện cỏc hạn mức này và định kỳ đỏnh giỏ lại đối tỏc để cú chớnh sỏch phự hợp.
- Hạn mức chịu rủi ro: Là mức độ tổn thất dự kiến tối đa mà NH cú thể chịu được. Hạn mức về giỏ trị chịu rủi ro cho phộp NH giới hạn được mức độ tổn thất, là cụng cụ quản lý rủi ro hữu hiệu, đặc biệt đối với hoạt động tự doanh.
Cú thể xỏc định giới hạn giỏ trị chịu rủi ro cho từng cỏn bộ giao dịch, bộ phận giao dịch và phũng kinh doanh.
Bằng việc xõy dựng những hạn mức như vậy, NH cú thể xỏc định rừ thẩm quyền và phạm vi giao dịch. Qua đú, cỏn bộ giao dịch được chủ động trong giao dịch và đồng thời tổn thất của NH cũng được giới hạn ở mức độ nhất định. Ngoài ra với NHTM Việt Nam cú hoạt động tự doanh và giao dịch trực tiếp trờn thị trường quốc tế rủi ro là khỏ lớn.Do vậy, hạn mức giỏ trị chịu rủi ro là cụng cụ quản lý rủi ro mà NHTM Việt Nam cú thể xem xột để quản lý rủi ro hiệu quả.
3.2.2.3 Mở rộng và nõng cao việc sử dụng cỏc nghiệp vụ kinh doanh để quản lý rủi ro ngoại tệ:
Sử dụng cỏc nghiệp vụ kinh doanh khụng những hạn chế được rủi ro ngoại tệ mà cũn thu được lợi nhuận cho NH thụng qua sự biến động tương đối giữa cỏc loại ngoại tệ với nhau. Trong cơ cấu TSC-TSN của NH, đồng USD vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Do đú NH cú thể giảm bớt rủi ro của cỏc ngoại tệ khỏc khi ngoại tệ này cú sự biến động tương đối so với USD thụng qua nghiệp vụ Arbitrage, phũng ngừa rủi ro, đầu cơ
Nghiệp vụ phũng ngừa rủi ro được hiểu là quỏ trỡnh làm giảm sự biến động giỏ trị tài sản của một loại ngoại tệ trước sự biến động tỷ giỏ của nú. Do vậy, nghiệp vụ này được thực hiện bằng cỏch mua thờm hay bỏn ra cỏc tài sản hiện tại, tương lai với mục đớch giảm sự biến động giỏ trị của tài sản ngoại tệ đú so với với giỏ trị trước khi thực hiện cỏc giao dịch NHTM ớt chịu rủi ro tỷ giỏ từ hai hoạt động này vỡ đõy là trạng thỏi ngoại tệ
đúng (nghĩa là tại thời điểm nhất định thỡ giỏ trị của tài sản bằng ngoại tệ ớt chịu sự tỏc động của tỷ giỏ).
3.2.2.4 Đa dạng hoỏ cỏc loại ngoại tệ trong kinh doanh:
Việc đa dạng hoỏ cỏc loại ngoại tệ trong kinh doanh cũng gúp phần làm giảm thiểu rủi ro ngoại tệ.
Hiện nay, VIB chủ yếu sử dụng USD trong việc mua bỏn, cho vay, huy động, dự trữ và thanh toỏn quốc tế. Tuy nhiờn, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương hoỏ, đa dạng hoỏ cỏc mặt hoạt động kinh tế đối ngoại thỡ việc sử dụng chủ yếu một loại ngoại tệ như hiện nay sẽ làm hạn chế sự mở rộng giao lưu trao đổi kinh tế hàng hoỏ và dịch vụ với cỏc nước trờn thế giới.