2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
2.1.4 Giới thiệu khối nguồn vốn (Treasury)
Đối với VIB cụng tỏc quản lý rủi ro trong đú cú quản lý rủi ro hối đoỏi do khối Treasury.
2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức khối Treasury:
Nguyễn Bớch Hà Lớp: NH – K38 Bộ phận giao dịch trực tiếp Bộ phận nguồn vốn (Money Market ) Bộ phận kinh doanh ngoại tệ (Foreign Exchange) Bộ phận kinh doanh trỏi phiếu
(Bond)
Bộ phận kinh doanh vàng (Gold Market)
Sơ đồ 2.7: Cơ cấu tổ chức khối Treasury
*Bộ phận giao dịch trực tiếp (Front Office): giao dịch trực tiếp với cỏc ngõn hàng trong nước, ngõn hàng nước ngoài, cỏc TCTD và khỏch hàng. Bộ phận này sẽ thực hiện giao dịch qua hệ thống Reuters hoặc điện thoại, sau đú cỏc phiếu giao dịch sẽ được chuyển xuống bộ phận Back Office.
* Bộ phận hậu phũng (Back Office): Nhận cỏc chứng từ giao dịch do bộ phận Front Office chuyển xuống, kiểm soỏt việc tuõn thủ cỏc quy chế hoạt động, lưa số liệu vào mỏy và thực hiện thanh toỏn cỏc giao dịch.
a. Chức năng, nghiệp vụ của khối Treasury:
Thực hiện quản lý tập trung vốn, rủi ro lói suất, rủi ro tỷ giỏ và rủi ro thanh khoản cho toàn hệ thống ngõn hàng TMCP Quốc Tế.
Thực hiện cỏc chiến lược, chương trỡnh quản lý tài sản nợ- tài sản cú do uỷ ban ALCO đưa ra.
Quản lý cỏc mối quan hệ vay- cho vay vốn với cỏc NH và tổ chức khỏc để đảm bảo khả năng thanh khoản cho NH.
Giỏm sỏt trạng thỏi vốn của NH.
Đỏp ứng nhu cầu sử dụng vốn của cỏc đơn vị kinh doanh thụng qua việc giảm thiểu cỏc vốn khụng sinh lời của NH.
Thực hiện cơ chế mua bỏn vốn nội bộ với cỏc đơn vị kinh doanh của ngõn hàng TMCP Quốc Tế.
Quản lý cỏc tài khoản Nostro của NH TMCP Quốc Tế.
Bỏn cỏc sản phẩm Treasery cho cỏc khối khỏch hàng của NH Quốc Tế.
Kinh doanh trờn thị trường liờn NH đối với những sản phẩm Treasury được cho phộp.
Củng cố uy tớn của NH TMCP Quốc Tế trờn thị trường liờn NH.
Cỏc loại ngoại tệ giao dịch: VND, USD, EUR, JPY, CHF, AUD, CAD và GBP.
b.Cỏc sản phẩm kinh doanh và phũng ngừa rủi ro ngoại tệ
- Spot: thanh toỏn trong vũng 2 ngày kể từ ngày giao dịch. - Forward: Việt Nam qui định kỳ hạn tối đa 365 ngày.
- Option: Option giữa cỏc loại ngoại tệ là đương nhiờn và giữa năm 2005 NH VIB được NHNN cho phộp thực hiện Option giữa VND và cỏc loại ngoại tệ.
- FX sale: đõy là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cần được đẩy mạnh vỡ hiện nay hoạt động trading cú nhiều rủi ro. Cỏc loại ngoại tệ giao dịch: USD, EUR, JPY, CHF, AUD, CAD và GBP.