2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN Lí RỦI RO TRONG
2.2.3 Thực trạng rủi ro trong hoạt động KDNT tại VIB
Cũng như hoạt động KDNT trờn thế giới, hoạt động KDNT tại VIB cũng phải đối mặt với cỏc rủi ro tương tự. Tuy nhiờn mức độ rủi ro xảy ra ở VIB khụng lớn và khụng nghiờm trọng. Chỳng ta sẽ nghiờn cứu thực trạng rủi ro trong KDNT tại VIB hiện nay như thế này để nhằm hoàn thiện cỏc biện phỏp phũng ngừa rủi ro từ đú phỏt triển hoạt động KDNT tại NH này.
2.2.3.1 Rủi ro tỷ giỏ:
Do tỷ giỏ biến động thường xuyờn nờn rủi ro tỷ giỏ được xem là rủi ro thường trực, gắn liền và trở thành rủi ro đặc trưng của hoạt động KDNT của cỏc NH. Một khi rủi ro tỷ giỏ trở thành hiện thực thỡ nú gõy thiệt hại to lớn, thậm chớ dẫn đến phỏ sản như trường hợp của cỏc NH Herstartl và NH Barings. Hệ thống NHTM Việt Nam trong đú cú VIB cũng khụng nằm ngoài qui luật đú.
Thị trường ngoại hối Việt Nam phỏt triển một chiều: cầu luụn lớn hơn cung, do tỡnh trạng khan hiếm ngoại tệ là phổ biến nờn doanh số ngoại tệ mua vào của VIB luụn nhỏ hơn doanh số bỏn ra. Vỡ vậy trạng thỏi ngoại tệ của VIB hầu như luụn ở trạng thỏi
đoản và tất yếu NH sẽ gặp rủi ro tỷ giỏ (yết theo phương phỏp trực tiếp). Trong điều kiện TTNH Việt Nam hiện nay, khi mà đồng nội tệ được định giỏ cao hơn đồng USD và luụn tồn tại tỡnh trạng cầu lớn hơn cung thỡ gần như tỷ giỏ VND/USD luụn thay đổi theo chiều hướng tăng và như vậy đồng nghĩa với việc VIB phải đối mặt với rủi ro tỷ giỏ tại mọi thời điểm. Thực tế VIB nhận biết đầy đủ về vấn đề này nhưng VIB vẫn khụng bự đắp được trạng thỏi đoản mặc dự NH này cú rất nhiều nỗ lực để tăng nguồn thu ngoại tệ, do cỏc nguyờn nhõn sau:
1. Thị trường ngoại hối Việt Nam quỏ khan hiếm ngoại tệ, cầu lớn hơn cung rất nhiều nờn VIB dự muốn cũng khụng mua đủ số ngoại tệ mà mỡnh mong muốn.
2. Hiện nay cỏc NH cạnh tranh gay gắt, cỏc NH luụn đưa ra những sản phẩm mới để lụi kộo khỏch hàng của mỡnh do đú mặc dự nguồn ngoại tệ khan hiếm nhưng VIB cẫn phải bỏn để giữ khỏch hàng và thu hỳt họ sử dụng cỏc dịch vụ khỏc của mỡnh.
3. Để duy trỡ vị thế cạnh tranh của mỡnh VIB phải cú chiến lược thu hỳt khỏch hàng. Một chiến lược được VIB sử dụng là duy trỡ Spread giữa tỷ giỏ mua và tỷ giỏ bỏn rất nhỏ, gần như chỉ ở mức 2 điểm, thõm chớ trong một số trường hợp cũn là một điểm.
Một cõu hỏi đặt ra là tại sao VIB duy trỡ trạng thỏi đoản gần như thường xuyờn trong khi tỷ giỏ VND/USD luụn biến động tăng mà VIB khụng bị thua lỗ nặng nề ? Vỡ thực ra rủi ro tỷ giỏ chỉ phỏt sinh khi NH tiến hành kinh doanh cho chớnh mỡnh, tức tạo trạng thỏi ngoại hối mở. Nhỡn vào thực tế hoạt động KDNT của VIB ta thấy, nghiệp vụ tự doanh chỉ chiếm một tỷ trọng rất thấp cũn chủ yếu là mua hộ, bỏn hộ khỏch hàng của NH nờn VIB chưa gặp phải rủi ro tỷ giỏ lớn.
Như vậy, VIB luụn chịu ỏp lực gặp phải rủi ro thường xuyờn duy trỡ trạng thỏi ngoại tệ đoản. Đõy khụng chỉ là tỡnh trạng của riờng VIB và khụng phải do lỗi chủ quan của VIB mà nguyờn nhõn chủ yếu do đặc điểm và thực trạng của thị trường của thị trường ngoại hối Việt Nam.
2.2.3.2.Rủi ro lói suất:
Rủi ro lói suất cũng là một trong những rủi ro mà VIB gặp phải trong hoạt động KDNT. Trong danh mục TSC và TSN, VIB luụn cú sản phẩm là huy động ngoại tệ và cho
vay ngoại tệ (chủ yếu là USD). Thực tế, hoạt động huy vốn ngoại tệ của VIB gặp rất nhiều khú khăn bởi tõm lý găm giữ ngoại tệ của dõn chỳng cũng như cỏc tổ chức kinh tế. Cho nờn, nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động của toàn NH hay tài sản nợ bằng ngoại tệ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong danh mục TSN của VIB. Trong khi đú, nhu cầu vay vốn ngoại tệ của khỏch hàng là doanh nghiệp lại rất lớn và NH luụn tỡm mọi cỏch để đỏp ứng tốt nhất nhu cầu của khỏch hàng. Đồng thời, kỳ hạn của cỏc khoản ngoại tệ huy động được hay cho vay khỏch hàng phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của khỏch hàng. Thực tế này đó dẫn đến NH khụng thể duy trỡ sự cõn xứng về thời lượng giữa TSN và TSC của từng ngoại tệ. Tại VIB TSC USD cú thời lượng dài hơn TSN USD.Như vậy VIB sẽ gặp phải rủi ro lói suất khi lói suất thị trường của USD tăng lờn. Nhận thức được rủi ro tiềm ẩn này, VIB đó đề ra cỏc biện phỏp để quản lý và hạn chế tối đa khả năng rủi ro lói suất xảy ra như: chủ động tăng lói suất tiền gửi USD với nhiều ưa đói dành cho đối tượng khỏch hàng gửi số lượng lớn và kỳ hạn dài; xõy dựng bộ phận phõn tớch và dự đoỏn diễn biến lói suất thị trường của USD để cú biện phỏp ứng phú kịp thời.
2.2.3.3 Một số rủi ro khỏc
a) Rủi ro do trỡnh độ cỏn bộ
Đõy là rủi ro xuất phỏt một cỏch chủ quan từ cỏc nhõn viờn VIB tham gia và quỏ trỡnh thực hiện KDNT. Cỏn bộ phũng KDNT phải đỏp ứng yờu cầu rất cao như: tinh thụng nghiệp vụ, phản ứng nhạy bộn, tư duy phõn tớch logic và khoa học, thụng thạo ngoại ngữ và cú nhiều kinh nghiệm trong KDNT…Tuy nhiờn KDNT là một lĩnh vực khỏ mới mẻ ở Việt Nam núi chung và VIB núi riờng, cho nờn đội ngũ cỏn bộ làm cụng tỏc KDNT cũn trẻ, kinh nghiệm cụng tỏc cũn yếu. Đa số cỏn bộ cũn trẻ kinh nghiệm cụng tỏc chưa nhiều.
Tỡnh trạng nhõn lực như vậy sẽ dẫn đến những rủi ro trong quỏ trỡnh giao dịch, KDNT của ngõn hàng.
Hiện tại, số nghiệp vụ tự doanh của VIB cũn chiếm tỷ trọng nhỏ, chủ yếu là mua, bỏn hộ khỏch hàng cho nờn rủi ro trỡnh độ cỏn bộ xảy ra khụng đỏng kể. Tuy nhiờn, để
mở rộng và phỏt triển hơn nữa hoạt động KDNT trong đú cú nghiệp vụ tự doanh đồng thời đảm bảo an toàn và lợi nhuận, VIB cần đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyờn mụn cũng như kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ nhõn viờn trẻ.
b) Rủi ro cụng nghệ
Hiện nay, VIB vẫn chưa xõy dựng được cơ sở dữ liệu tập trung và chưa thực hiện được việc quản lý trực tuyến thống nhất luồng tiền và trạng thỏi ngoại tệ toàn NH. Do vậy Hội sở chớnh muốn kiểm tra trạng thỏi ngoại tệ của chi nhỏnh, kiểm soỏt cỏc giao dịch hay đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động của cỏc chi nhỏnh thỡ phải dựa trờn cỏc bỏo cỏo từ cỏc chi nhỏnh. Quản lý bằng bỏo cỏo phụ thuộc rất nhiều vào chủ quan nhận định, mang tớnh đỏnh giỏ của cỏc chi nhỏnh cho nờn độ chớnh xỏc khụng cao. Hạn chế này đó gõy khú khăn cho NH trong việc quản lý hoạt động KDNT của NH mỡnh cũng như trong việc đưa ra cỏc biện phỏp kịp thời và chớnh xỏc để phũng ngừa rủi ro.
c. Rủi ro doanh thu khụng bự đắp đủ chi phớ:
Chi phớ lớn: VIB đang hướng tới mục tiờu phỏt triển lõu dài, do đú VIB đó đầu tư trang thiết bị cho hoạt động KDNT rất lớn. Điều này đó thỳc đẩy chi phớ trong hoạt động KDNT của VIB lờn rất cao.
Thu nhập từ KDNT cũn ở mức thấp. Điều này do VIB duy trỡ chờnh lệch tỷ giỏ mua và tỷ giỏ bỏn thấp (thường là 2 điểm), khụng đủ bự đắp chi phớ giao dịch.