Trong tín dụng, sản phẩm cho vay vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, trong hoạt động cho vay thì các NHTM ngoài quốc doanh cũng dần khẳng định vị thế và thị phần của mình:
Biểu đồ 2.27. Thị phần cho vay của các NHTM trong toàn hệ thống 2005 – 2010 (%)
Nguồn: báo cáo phân tích ngành ngân hàng của VCBS
Năm 2008, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và lạm phát trong nước tăng cao, kinh tế phát triển chậm lại, tăng trưởng tín dụng bị siết chặt từ trên 50% xuống cịn 20%, làm cho các NHTM mà chủ yếu là các NHTM nhỏ thiếu thanh khoản, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có giai đoạn đã lên đến trên 40%/năm. Các NHTM bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn, danh mục tín dụng bắt đầu phát tín hiệu rủi ro khó thu hồi, sự mất cân đối trong cơ cấu sản phẩm, cơ cấu kỳ hạn, cơ cấu lãi suất gây ra nhiều khó khăn khó giải quyết cho các NHTM.
Đến cuối năm 2011, đã có 3 ngân hàng tự nguyện sáp nhập để tránh tình trạng mất thanh khoản và đổ vỡ (là NHTM Cổ phần Sài Gịn, NHTM Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và NHTM Cổ phần Đệ Nhất). Đã có nhiều ý kiến đồng tình và khẳng định chính vì việc tăng trưởng tín dụng nóng khơng có kiểm sốt, đồng thời cơ cấu tín dụng thiếu tính hợp lý là nguyên nhân sâu xa gây ra khó khăn cho các NHTM. Một rủi ro khác của các NHTM là
tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn thường xuyên thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng. Như vậy lượng vốn thiếu hụt các NHTM phải sử dụng các nguồn vốn vay khác và ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các NHTM. Nếu gặp các cú sốc từ bên ngoài làm thay đổi lượng vốn huy động được sẽ gây rủi ro thanh khoản của các NHTM.
Biểu đồ 2.28. Tăng trưởng tín dụng, huy động vốn và GDP giai đoạn 2000 – 2010 (%)
Nguồn: báo cáo phân tích ngành ngân hàng của VCBS
Thêm vào đó chất lượng tài sản của các NHTM chưa bảo đảm, đặc biệt là các tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng. Danh mục cấp tín dụng vẫn tập trung lớn vào hoạt động cho vay, và hoạt động này chiếm tỷ trọng cao bên phần tài sản của bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Điều này chứa đựng nhiều rủi ro cho cả hệ thống. Từ đó dẫn đến thu nhập của NHTM chủ yếu từ thu lãi cấp tín dụng, và khi thị trường thay đổi ảnh hưởng đến lãi suất thì doanh thu của NHTM cũng ảnh hưởng mạnh.
Nguồn: báo cáo phân tích ngành ngân hàng của VCBS
Chất lượng danh mục tín dụng của NHTM có nhiều rủi ro, hiện tượng đảo nợ, giấu nợ xấu, nợ quá hạn vẫn được các NHTM cố tình áp dụng để tránh tình trạng cơng bố nợ xấu cao làm ảnh hưởng đến giá trị của NHTM. Vấn đề này được các tổ chức xếp hạng thế giới liên tục cảnh báo Việt Nam. Hiện nay, việc phân loại nợ còn khác biệt giữa tiêu chuẩn Việt Nam (Quyết định 49310) và theo tiêu chuẩn quốc tế (như IAS11). Trong khi Việt Nam tính tốn tỷ lệ nợ xấu trong năm 2010 của tồn hệ thống là 3%, thì tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings tỷ lệ này lên đến 13%. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang có những rủi ro tiềm ẩn rất lớn.
Biểu đồ 2.30. Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam 2002 – 6T/2011 (%)
Nguồn: báo cáo phân tích ngành ngân hàng của VCBS
Những thách thức từ diễn biến kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, ảnh hưởng của kinh tế thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam khá mạnh. Chiến lược hoạt động tín dụng lâu dài và hiệu quả cho mỗi NHTM, và sức đề kháng của các NHTM trước các cú sốc kinh tế vĩ mô là khá thấp vì danh mục tín dụng có nhiều rủi ro và nhạy cảm với các cú sốc. Trong năm 2010 một số ngân hàng lớn (chủ yếu là NHTM nhà nước) có tỷ lệ CAR khá thấp:
Biểu đồ 2.31. Hệ số CAR của một số NHTM Việt Nam cuối năm 2010 (%)
2.2.3. Giai đoạn 2011 - 2012:
Năm 2011, ngành ngân hàng bắt đầu với việc áp dụng luật các tổ chức tín dụng mới, sau đó là nhiều văn bản pháp quy khác được ban hành.: