6. Mở đầu
1.1. Tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM
1.1.8. Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản
Quản trị rủi ro thanh khoản rất quan trọng và là hoạt động thường xuyên của các NHTM. Vì rủi ro thanh khoản là loại rủi ro có thể gây ra những hậu quả xấu đến hoạt động kinh doanh của các NHTM và cũng là những nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản của rất nhiều các NHTM trong lịch sử. Do đó tất cả các NHTM đều xây
dựng cho mình quy trình quản lý rủi ro nói chung và quy trình quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng. Nhưng nhìn chung có thể tổng hợp lại, các quy trình quản trị rủi ro của các NHTM như sau:
Hình vẽ 1.1: Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM
Bƣớc 1: Nhận dạng rủi ro
Để quản trị được rủi ro, nhà quản trị phải nhận dạng được rủi ro bằng cách theo dõi, xem xét, nghiên cứu mơi trường hoạt động và tồn bộ mọi hoạt động của ngân hàng nhằm thống kê được tất cả những rủi ro, dự báo những dạng rủi ro có thể xuất hiện đối với ngân hàng, từ đó có những giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro thích hợp
Bƣớc 2: Phân tích rủi ro
Đây là bước xác định những nguyên nhân gây ra rủi ro nhằm tìm ra biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro.Đây là một công việc khơng hề đơn giản vì thường có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến rủi ro, và trong các nguyên nhân đó có những ngun nhân chính yếu và các ngun nhân phụ.
Bƣớc 3: Đo lƣờng rủi ro
Để đo lường rủi ro cần thu thập số liệu, phân tích và đánh giá. Trên cơ sở thu được lập ma trận đo lường rủi ro
Người ta có thể sử dụng cả 2 tiêu chí : Tần suất xuất hiện của rủi ro và biên độ của rủi ro để đánh giá mức độ quan trọng của rủi ro đối với ngân hàng
Bƣớc 4: Kiểm sốt –Phịng ngừa rủi ro
Kiểm sốt rủi ro là cơng việc chính của cơng tác quản trị rủi ro. Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công cụ, chiến lược, các chương trình
Nhận dạng rủi ro
Phân tích rủi ro
Đo lường rủi ro
Kiểm sốt – phịng ngừa Tài trợ rủi ro
hoạt động để ngăn ngừa, tránh né hoặc giảm thiểu những tổn thất, những ảnh hưởng khơng mong đợi có thể xảy ra với ngân hàng. Các biện pháp kiểm soát rủi ro như : Biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng rủi ro, quản trị thông tin
Bƣớc 5: Tài trợ rủi ro
Khi rủi ro xảy ra cần theo dõi xác định những tổn thất để có biện pháp tài trợ rủi ro thích hợp: Tự khắc phục hay chuyển giao rủi ro