6. Mở đầu
1.2. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro thanh khoản ở một số NHTM
1.2.3 Bài học cho Ngân hàng TMCP Á Châu
Từ các cơ sở lý luận và các bài học kinh nghiệm thực tế từ các NHTM trong nước và nước ngồi như đã trình bày ở các mục trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản cho các NHTM Việt Nam như sau :
Thứ nhất, điều kiện thanh khoản thường được đảm bảo không những bằng các
khoản tín dụng ngắn hạn có chất lượng mà cịn bằng các khoản đầu tư vào giấy tờ có giá dễ chuyển đổi ra tiền trên thị trường. Theo lý thuyết này, thì điều kiện thanh khoản ngân hàng là duy trì một tỷ trọng nhất định tài sản “Có” để chuyển đổi thành tiền trong tổng tài sản của ngân hàng. Các NHTM Việt Nam cần đo lường, phân tích và tính tốn con số hợp lý về dự trữ thanh khoản để vừa không dư thừa một lượng tiền mặt trong ngân quỹ, lại vừa có thể đảm bảo được an toàn thanh khoản. Ngoài ra, để giảm thiểu ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản nếu có, các NHTM cần có các biện pháp tài trợ cho rủi ro thanh khoản ví dụ như ký kết các hợp đồng bảo hiểm tiền gửi, nâng cao công tác quản trị rủi ro thanh khoản trong toàn hệ thống nhằm nhận diện, đo lường và phân tích chính xác mức độ rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó, áp dụng bài học kinh nghiệm quản trị của Deustche Bank, NHTM Việt Nam nên kết hợp giữa quản trị thanh khoản phối hợp tài sản “Có” – tài sản “Nợ”, mở rộng thị trường ngân hàng bán lẻ, đa dạng hóa nguồn vốn huy động và thực hiện cơ chế quản lý nguồn vốn tập trung nhằm hạn chế chi phí và giảm thiểu rủi ro cho các chi nhánh.
Thứ hai, hơn lúc nào hết, các NHTM Việt Nam cần phải tỉnh táo và chủ động trong nhận dạng và phòng ngừa rủi ro thanh khoản. Ban quản trị rủi ro thanh khoản cần có các biện pháp nhằm phối hợp giữa quản lý thanh khoản tài sản “Có”
và quản lý thanh khoản tài sản “Nợ” để có thể tận dụng được giá trị của tiền mặt trong ngân quỹ vừa có thể đảm bảo huy động vốn trong trường hợp cầu thanh khoản tăng cao. Ngoài ra, từ bài học về Lehman Brother và Habubank, các NHTM Việt Nam cần có cơng tác quản trị thơng tin minh bạch, tránh những tin đồn thất thiệt xảy ra gây ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng và khủng hoảng lịng tin trong cơng chúng. Bên cạnh tăng trưởng tín dụng và tăng lợi nhuận cần có chính sách quản lý rủi ro hiệu quả, khơng vì tăng trưởng lợi nhuận mà đặt ngân hàng và thanh khoản ngân hàng vào mức rủi ro quá mức cho phép . Cần có cơ chế trình duyệt cấp tín dụng chặt chẽ, minh bạch.
Thứ ba, NHTM Việt Nam cần nhận thức rõ rủi ro nào cũng có thể ảnh
hưởng đến an toàn thanh khoản của ngân hàng, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, với tốc độ tăng trưởng tín dụng như mấy năm trở lại đây, các NHTM lại càng phải lưu tâm đến quản trị rủi ro thanh khoản.
Thứ tƣ, các NHTM luôn phải chuẩn bị tinh thần cho những biến động thị
trường tài chính tiền tệ, những biến động xảy ra một cách bất ngờ có thể ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì thế ngân hàng ln phải sẵn sàng tinh thần đối phó những tình huống khó khăn trong nền kinh tế thị trường đầy biến động như hiện nay.
Kết luận Chƣơng 1
Thơng qua chương 1, tác giả đã trình bày những vấn đề lí luận chung nhất về thanh khoản, rủi ro thanh khoản , từ đó nêu bật lên tầm quan trọng của quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM cũng như các nội dung chính của cơng tác quản trị rủi ro thanh khoản. Chương 1 cũng trình bày một số bài học về việc quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng lớn trên thế giới và Việt Nam, từ đó tổng kết lại một số kinh nghiệm có thể áp dụng vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam nói chung và ACB nói riêng
Chƣơng 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU