2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT
2.1.5.4. Đánh giá tỷ lệ cho vay/huy động (LDR)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đã từng cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng huy động, dẫn đến sự mất cân bằng khi tiền gửi ngắn hạn được đem cho vay dài hạn. Các ngân hàng gần đây thường chiếm dụng vốn lẫn nhau, chứng tỏ tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá căng thẳng. Điều đáng nói là, căng thẳng thanh khoản đã lan từ ngân hàng nhỏ, ngân hàng yếu sang cả ngân hàng lớn, ngân hàng mạnh.
Năm 2010, NHNN ban hành ban hành Thông tư 13 theo đó giới hạn tỷ lệ cho vay trên vốn huy động (LDR) không quá 80%. Tuy nhiên xét trong thực tế những năm
từ 2007 - 2011, LDR luôn ở mức trên 90%. Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự vi phạm tỷ lệ này của các NHTMCP khi có giai đoạn cho vay vượt quá huy động trên 100%. Trong khi LDR của các NHTM nhà nước chỉ từ 60-70%.
Bảng 5: Tỷ lệ (%) cho vay/huy động (LDR) giai đoạn 2008-2011
Năm 2008 2009 2010 Ước 2011
LDR 0,95 1,01 1,01 1,02-1,03
Nguồn: Lê Xuân Nghĩa (2012), Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006-2011 và Triển vọng 2012-2015, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. [14]
Theo số liệu của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia thì LDR của cả nền kinh tế cịn cao hơn, cụ thể LDR trong 02 năm 2009 và năm 2010 là 101% và ước cho năm 2011 là 102-103%, thể hiện tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh khiến ngành ngân hàng có nguy cơ rủi ro, đặc biệt là về rủi ro thanh khoản, dù điểm quyết định cho một tỷ lệ LDR an toàn là cơ cấu các kỳ hạn vốn huy động và cho vay, hay bản chất và trạng thái của các nguồn vốn khi hệ thống NHTM luôn tiềm ẩn rủi ro kỳ hạn vì đại bộ phận nguồn vốn huy động của người dân hiện nay chủ yếu kỳ hạn ngắn, tiền gửi rất linh hoạt kỳ và biến động. Tỷ lệ này là tương đối cao khi so sánh với quy định của một số nước như: Trung Quốc 0,75; Philippines 0,75; Indonesia 0,75 - 1,02.
Từ ngày 01/09/2011, Theo quy định tại Thông tư 22 của NHNN, tỷ lệ cho vay khống chế không được quá 80% và 85% (theo nhóm ngân hàng hoặc công ty tài chính) vốn huy động được quy định trong Thơng tư 13 năm 2010 đã được hủy bỏ, thị trường chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại khi LDR của nhiều NHTM đã lên tới 90%, thậm chí tới 100% hoặc cao hơn, huy động được bao nhiêu thì cho vay bấy nhiêu, khi huy động khó khăn, mất cân đối kỳ hạn dẫn tới khó khăn thanh khoản… Trong đề án 254 của Chính phủ về tái cơ cấu hệ thống NHTM có đặt giải pháp kiểm sốt tăng trưởng tín dụng của các NHTM Nhà nước phù hợp với nguồn vốn về quy mô và cơ cấu kỳ hạn. Đề án đặt mục tiêu từng bước giảm tỷ lệ dư nợ tín dụng so với