CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
4.6 KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH
4.6.1 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled và mơ hình dữ liệu bảng FEM
Giả định của kiểm đinh là các quan sát giữa các Ngân hàng qua các năm khơng tìm thấy sự khác biệt, mơ hình Pooled phù hợp với dữ liệu. Khi dữ liệu mẫu tồn tại sự khác biệt các Ngân hàng qua các năm thì dữ liệu bảng FEM phù hợp với mẫu nghiên cứu hơn.
Bài nghiên cứu sử dụng kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled và mơ hình dữ liệu bảng FEM. Giải thuyết H0: Mơ hình Pooled phù hợp với mẫu nghiên cứu
Giả thuyết H1: Mơ hình FEM phù hợp với mẫu nghiên cứu.
Giá trị thống kê F P-value
4.96 0.0013
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata 12 trên số liệu tác giả thu thập và tính
toán (Phụ lục 4)
Kiểm định cho p-value của mơ hình (1) nhỏ hơn 0.05 đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H0. Vậy mơ hình (1) hồi quy theo FEM sẽ phù hợp so với mơ hình Pooled OLS hơn.
4.6.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled và mơ hình dữ liệu bảng REM
Tác giả tiếp tục kiểm định Breusch, T. S. và A. R. Pagan. (1980) lựa chọn mơ hình Pooled và REM với giả thuyết như sau:
Giả thuyết H0: Mơ hình Pooled phù hợp dữ liệu mẫu hơn REM Giả thuyết H1: Mơ hình REM phù hợp dữ liệu mẫu hơn Pooled
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled và REM
Chi bình phương (χ2) P-value
0.00 1.0000
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata 12 trên số liệu tác giả thu thập và tính
tốn (Phụ lục 4)
Kiểm định cho giá trị p-value của 2 mơ hình đều lớn hơn 0.05, nên chúng ta chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0. Vậy mơ hình Pooled OLS phù hợp hơn mơ hình REM.
4.6.3 Kiểm định lựa chọn mơ hình FEM và mơ hình dữ liệu bảng REM
Tác giả tiếp tục thực hiện kiểm định Hausman nhằm lựa chọn giữa hai mơ hình REM và FEM với giả thuyết dữ kiện như sau:
Giả thuyết H0: Mơ hình REM phù hợp dữ liệu mẫu hơn FEM Giả thuyết H1: Mơ hình FEM phù hợp dữ liệu mẫu hơn REM
Bảng 4.6: Kết quả kiểm định lựa chọn FEM và REM
Chi bình phương (χ2) P-value
17.73 0.0070
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata 12 trên số liệu tác giả thu thập và tính
tốn (Phụ lục 4)
Kiểm định cho p-value cho từng mơ hình (1), (2) đều nhỏ hơn 0.05, nên đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0. Vậy mơ hình FEM hiệu ứng tác động cố định phù hợp với dữ liệu mẫu hơn mơ hình REM.
Từ kết quả phân tích lựa chọn kiểm định mơ hình, tác giả lựa chọn mơ hình hiệu ứng tác động cố định FEM làm hai mơ hình phân tích dữ liệu bảng cho bài nghiên cứu này. Như vậy, mơ hình phù hợp để phân tích hồi quy là mơ hình trên dữ liệu bảng. Các phần kiểm định và ước lượng hồi quy tiếp theo sử dụng phù hợp trên dữ liệu bảng.