4.5. Kết quả kiểm định giả thuyết
4.5.1. Kiểm định sự tương quan và đa cộng tuyến
Ma trận tương quan đơn tuyến tính giữa các cặp biến
Hệ số tương quan dùng để chỉ mối quan hệ cặp giữa các biến trong mơ hình. Dựa vào kết quả ma trận tương quan, tác giả sẽ phân tích mối tương quan giữa các biến phụ thuộc với các biến độc lập trong mơ hình và mối tương quan giữa các biến độc lập với nhau.
Bảng 4.2:Ma trận tương quan tuyến tính đơn giữa các cặp biến
NPL CREDITGRO LTD ROE ROA SIZE GDP INF
NPL 1.00 CREDITGRO -0.23 1.00 LTD -0.04 0.08 1.00 ROE -0.28 0.13 -0.01 1.00 ROA -0.19 0.25 0.14 0.55 1.00 SIZE 0.06 -0.13 -0.01 0.43 -0.04 1.00 GDP -0.33 0.31 0.11 0.32 0.28 0.02 1.00 INF 0.01 -0.03 0.04 0.16 0.21 -0.02 -0.08 1.00
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu tác giả thu thập (Phụ lục 12)
Đa cộng tuyến là hiện tượng tồn tại ít nhất một mối quan hệ tuyến tính giữa một biến độc lập nào đó với tất cả hay với một biến khác có mặt trong mơ hình. Khi
xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến, các biến độc lập sẽ khơng có ý nghĩa và bị sai dấu. Theo Kennedy (2008), hiện tượng đa cộng tuyến chỉ trở nên nghiêm trọng khi hệ số tương quan giữa các biến độc lập sử dụng trong mơ hình lớn hơn hoặc bằng 0.8. Qua ma trận hệ số tương quan trên, ta có thể thấy mối tương quan giữa các biến độc lập là khơng chặt , hay có thể hiểu là khơng tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến hoặc hiện tượng đa cộng tuyến không nghiêm trọng.
Để kiểm định tương quan cặp của nhiều biến, đề tài sử dụng hồi quy phụ thông qua chỉ số VIF
Bảng 4.3: Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phương sai
Biến VIF 1/VIF
ROE 2.24 0.446387 ROA 1.79 0.55754 SIZE 1.48 0.67673 GDP 1.27 0.788665 CREDITGRO 1.17 0.856702 INF 1.09 0.921237 LTD 1.05 0.953101 Trung bình VIF 1.44
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu tác giả thu thập (Phụ lục 13)
Dựa vào bảng 4.3 kết quả kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phương sai, cho thấy trung bình VIF của các biến trong mơ hình là 1.44 nhỏ hơn 10. Khơng có VIF của biến độc lập nào vượt q 10.
Kết luận: Với tiêu chuẩn nhân tử phóng đại phương sai VIF, mơ hình khơng tồn tại
hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng trong mơ hình.
4.5.2. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi phần dư trên dữ liệu bảng - Greene (2000)