Kết quả kiểm tra tự tương quan mơ hình

Chi bình

Phương (χ2) p-value 1071.32 0.000

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu tác giả thu thập (Phụ lục 14)

Từ bảng 4.4, kết quả kiểm định Greene (2000) bằng phần mềm Stata cho thấy kết quả với p-value bằng 0.0000 < α = 0.05. Suy ra, bác bỏ giả thuyết Ho ở mức ý nghĩa 5% cho thấy tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi trong mơ hình.

Kết luận:Tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi trong mơ hình ở mức ý nghĩa 5%.

4.5.3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan phần dư trên dữ liệu bảng– Wooldridge (2002) và Drukker (2003) Wooldridge (2002) và Drukker (2003)

Hiện tượng tự tương quan phần dư có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả của ước lượng mơ hình, mất tín tin cậy của kiểm định hệ số. Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan, tác giả sử dụng phương Wooldridge (2002) và Drukker (2003) và đặt giả thuyết kiểm định như sau:

Giả thuyết H0: Mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan bậc 1 Giả thuyết H1: Mơ hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1

Bảng 4.5 :Kết quả kiểm tra tự tương quan mơ hình Chi bình Chi bình

Phương (χ2) p-value 43.514 0.0000

Kết quả kiểm định bằng phần mềm Stata11 cho kết quả ở bảng 4.5 cho kết quả với p-value bằng 0.0000 < α = 0.05. Suy ra, bác bỏ giả thuyết Ho ở mức ý nghĩa 5% cho thấy tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong mơ hình.

Kết luận: Tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong mơ hình với mức ý nghĩa 5%.

4.5.4. Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc

4.5.4.1. Giả thuyết

Dựa trên nền tảng của các nghiên cứu trước đây, luận văn đưa ra những giả thuyết nghiên cứu như sau:

 Nhóm các nhân tố thuộc đặc trưng ngân hàng

H01: Tác động của quy mô tổng tài sản đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam là khơng có ý nghĩa thống kê.

H02: Tác động của tỷ suất sinh lợi trên tài sản đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam là khơng có ý nghĩa thống kê.

H03: Tác động của tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam là khơng có ý nghĩa thống kê.

H04: Tác động của tốc độ tang trưởng tín dụng đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam là khơng có ý nghĩa thống kê.

H05 Tác động của tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên vốn huy động đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam là khơng có ý nghĩa thống kê.

 Nhóm các nhân tố vĩ mô

H06: Tác động của tổng sản phẩm quốc nội đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam là khơng có ý nghĩa thống kê.

H07: Tác động của tỷ lệ lạm phát trên vốn huy động đến tỷ lệ nợ xấu của các

4.5.4.2. Mơ hình và kết quả hồi quy

𝑁𝑃𝐿𝑖,𝑡 =𝛽0+𝛽1𝑁𝑃𝐿𝑖,𝑡−1+𝛽2𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐺𝑅𝑂𝑖,𝑡+𝛽3𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡+𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡+𝛽5𝐿𝑇𝐷𝑖,𝑡 +𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡+𝛽7𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 +𝛽8𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 +𝜀𝑖,𝑡