7. Kết cấu của luận văn:
2.2. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp
2.4.3.1. Kiểm định hệ số hồi quy:
Ta lần lượt kiểm định giả thuyết sau đối với các hệ số hồi quy thu được
𝑯𝟎: 𝜷𝒊= 𝟎 𝑯𝟏: 𝜷𝒊≠ 𝟎
So sánh giá trị Sig. tương ứng với mỗi 𝜷𝒊 với mức ý nghĩa 𝜶 = 5%. Nếu Sig. <𝜶 ta chấp nhận giả thuyết H1 và bác bỏ giả thuyết H0, tức là hệ số hồi quy của biến độc lập tương ứng có ý nghĩa thống kê hay biến độc lập đó có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Trường hợp ngược lại ta chấp nhận giả thuyết H0 và bác bỏ giả thuyết H1.
Cột hệ số Sig. cho thấy:
- Hệ số hồi quy của các biến X2, X3, X4, X7, X8, X10 có Sig. nhỏ hơn 5%. Do đó các biến X2, X3, X4, X7, X8, X10 có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y. Hay nói cách khác là tình trạng cơng việc của khách hàng vay, thời hạn cho vay, TSĐB/số tiền vay, Thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ, Mức độ ảnh hưởng của thay đổi lãi suất và khách hàng có mục đích vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng.
Kỳ vọng về dấu:
Bảng 2.16: Kỳ vọng về dấu của các biến độc lập
Biến Kỳ vọng dấu theo lý thuyết Kết quả từ mơ hình
X2 - - X3 - - X4 - + X7 - - X8 +/- - X10 - - Nguồn: Phụ lục 4
Hệ số hồi quy của các biến X2, X3, X7, X8, X10 có kết quả phù hợp với kỳ vọng về dấu theo lý thuyết. Tức là:
53
- Khách hàng có số thành viên phụ thuộc trong gia đình gia tăng thì khả năng trả nợ vay của khách hàng này sẽ giảm sút. Điều này có thể được lý giải là số thành viên phụ thuộc gia tăng dẫn đến sinh hoạt phí của khách hàng sẽ gia tăng, khoản thu nhập dùng để trả nợ sẽ giảm. Kết quả thu được khác với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Khách hàng cá nhân làm công việc văn phịng, cơng việc trí óc có khả năng trả nợ cao hơn hơn so với các đối tượng khác. Có thể được lý giải là những công việc này sẽ đem lại cho khách hàng mức thu nhập cao hơn, khoản thu nhập dùng để trả nợ do đó cũng gia tăng. Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Thời hạn vay của khách hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay. Ảnh hưởng này diễn ra ngược chiều với khả năng trả nợ. Tức là khách hàng có thời hạn vay dài thì sẽ có khả năng trả nợ. Điều này có thể được lý giải là do các khách hàng được vay với thời gian dài sẽ được ngân hàng thẩm định kỹ càng nên đảm bảo sự ổn định của nguồn thu nhập dùng để trả nợ. Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Khách hàng có thu nhập so với số tiền vay phải trả định kỳ càng tăng thì khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt. Điều này cho thấy khi thu nhập của khách hàng gia tăng thì khoản thu nhập dùng để trả nợ cũng sẽ tăng theo.Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu củaSumit Agarwal (2008).
- Ngoài ra sự thay đổi lãi suất cũng có ảnh hưởng đến việc khách hàng không trả được nợ. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi lãi suất gia tăng, gánh nặng nợ của khách hàng do đó sẽ tăng theo dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm.
- Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các khách hàng vay vốn với mục đích sản xuất kinh doanh có khả năng trả nợ cao hơn khách hàng vay vốn với mục đích khác.
Hệ số hồi quy của các biến X4 có kết quả khơng phù hợp với kỳ vọng về dấu theo lý thuyết. Theo đó:
54
- Khi tài sản đảm bảo của khách hàng so với số tiền vay càng lớn thì khả năng khách hàng không trả được nợ vẫn xảy ra. Kết quả thu được này không phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013). Tuy nhiên, hiện tượng này thường thấy ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nhiều khách hàng có tài sản đảm bảo rất lớn so với số tiền vay nhưng các tài sản này có tính thanh khoản thấp dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng không tăng theo.