Biến Số quan sát Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Y 150 0 1 0.34 0.475 X1 150 0 12 3.24 3.777 X2 150 0 1 0.57 0.496 X3 150 0 6 3.14 1.438 X4 150 0 40 1.658 4.0263 X5 150 0 1 0.48 0.501 X6 150 0 1 0.11 0.318 X7 150 0 6 1.096 1.2062 X8 150 0 1 0.41 0.493 X9 150 0 1 0.57 0.497 X10 150 0 1 0.71 0.457 Nguồn: Phụ lục 4
Có 34% số khách hàng cá nhân trong mẫu nghiên cứu khơng có khả năng trả nợ.Khách hàng cá nhân trong mẫu nghiên cứu có số người phụ thuộc nhiều nhất là 12 người, thấp nhất là khơng có người nào phụ thuộc.
Thống kê mô tả cho thấy số lượng khách hàng cá nhân làm công việc văn phịng, cơng việc trí óc chiếm 57% tổng số lượng khách hàng trong mẫu nghiên cứu.
Các khách hàng cá nhân trong mẫu nghiên cứu có thời gian vay trung bình là 3,14 năm. Khách hàng có thời gian vay lâu nhất là 6 năm.Điều này phù hợp với thực tế hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank đó là tập trung phát triển tín dụng trung hạn đối với khách hàng cá nhân. Trung bình thu nhập của các khách hàng cá nhân này gấp 1,1 số tiền vay phải trả định kỳ.
Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo so với số tiền vay của các khách hàng cá nhân này trung bình gấp 1,658 lần, cá biệt có trường hợp tài sản đảm bảo của khách hàng lớn gấp 40 lần số tiền vay.
51
Thống kê mô tả cũng cho thấy có 48% số khách hàng cá nhân trong mẫu nghiên cứu đang có nợ quá hạn hoặc đã từng có nợ quá hạn và 11% trong số hồ sơ khách hàng cá nhân đang được quản lý bởi các cán bộ tín dụng có thẩm niên dưới 3 năm.
Mặt khác, theo kết quả nghiên cứu cho thấy có 41% khoản vay của các khách hàng này chịu ảnh hưởng bởi biến động lãi suất trong thời gian qua. 59% khoản vay của các khách hàng này theo hợp đồng tín dụng có lãi suất cố định trong suốt thời gian vay.
2.4.2. Kiểm định mối tƣơng quan giữa các biến trong mơ hình
Phụ lục 2 cho thấy hệ số tương quan của hầu hết các biến Xi trong mơ hình là thấp (dưới 30%). Do đó có thể kết luận khơng có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.
2.4.3. Phân tích kết quả ƣớc lƣợng
Sử dụng phần mềm SPSS để ước lượng mơ hình Binary logistic với dữ liệu thu thập được, ta có kết quả phân tích như sau:
Bảng 2.15: Kết quả hồi quy mơ hình Binary Logistic Biến Hệ số hồi quy Độ lệch chuẩn Wald Bậc tự do Sig. Exp(B) X1 -1,465 1,738 ,710 1 ,399 ,231 X2 -,913 ,379 5,821 1 ,016 ,401 X3 -1,387 ,481 8,309 1 ,004 ,250 X4 3,051 1,220 6,253 1 ,012 21,130 X5 ,001 1,353 ,000 1 ,999 1,001 X6 -1,772 1,428 1,539 1 ,215 ,170 X7 -2,191 ,729 9,023 1 ,003 8,942 X8 -2,483 1,326 3,506 1 ,061 ,084 X9 -2,569 1,721 2,227 1 ,136 ,077 X10 -3,679 2,021 3,312 1 ,069 ,025 Constant 5,792 3,360 2,972 1 ,085 327,829 Nguồn: Phụ lục 4
52
2.4.3.1. Kiểm định hệ số hồi quy:
Ta lần lượt kiểm định giả thuyết sau đối với các hệ số hồi quy thu được
𝑯𝟎: 𝜷𝒊= 𝟎 𝑯𝟏: 𝜷𝒊≠ 𝟎
So sánh giá trị Sig. tương ứng với mỗi 𝜷𝒊 với mức ý nghĩa 𝜶 = 5%. Nếu Sig. <𝜶 ta chấp nhận giả thuyết H1 và bác bỏ giả thuyết H0, tức là hệ số hồi quy của biến độc lập tương ứng có ý nghĩa thống kê hay biến độc lập đó có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Trường hợp ngược lại ta chấp nhận giả thuyết H0 và bác bỏ giả thuyết H1.
Cột hệ số Sig. cho thấy:
- Hệ số hồi quy của các biến X2, X3, X4, X7, X8, X10 có Sig. nhỏ hơn 5%. Do đó các biến X2, X3, X4, X7, X8, X10 có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y. Hay nói cách khác là tình trạng cơng việc của khách hàng vay, thời hạn cho vay, TSĐB/số tiền vay, Thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ, Mức độ ảnh hưởng của thay đổi lãi suất và khách hàng có mục đích vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng.
Kỳ vọng về dấu:
Bảng 2.16: Kỳ vọng về dấu của các biến độc lập
Biến Kỳ vọng dấu theo lý thuyết Kết quả từ mơ hình
X2 - - X3 - - X4 - + X7 - - X8 +/- - X10 - - Nguồn: Phụ lục 4
Hệ số hồi quy của các biến X2, X3, X7, X8, X10 có kết quả phù hợp với kỳ vọng về dấu theo lý thuyết. Tức là:
53
- Khách hàng có số thành viên phụ thuộc trong gia đình gia tăng thì khả năng trả nợ vay của khách hàng này sẽ giảm sút. Điều này có thể được lý giải là số thành viên phụ thuộc gia tăng dẫn đến sinh hoạt phí của khách hàng sẽ gia tăng, khoản thu nhập dùng để trả nợ sẽ giảm. Kết quả thu được khác với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Khách hàng cá nhân làm công việc văn phịng, cơng việc trí óc có khả năng trả nợ cao hơn hơn so với các đối tượng khác. Có thể được lý giải là những công việc này sẽ đem lại cho khách hàng mức thu nhập cao hơn, khoản thu nhập dùng để trả nợ do đó cũng gia tăng. Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Thời hạn vay của khách hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay. Ảnh hưởng này diễn ra ngược chiều với khả năng trả nợ. Tức là khách hàng có thời hạn vay dài thì sẽ có khả năng trả nợ. Điều này có thể được lý giải là do các khách hàng được vay với thời gian dài sẽ được ngân hàng thẩm định kỹ càng nên đảm bảo sự ổn định của nguồn thu nhập dùng để trả nợ. Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Khách hàng có thu nhập so với số tiền vay phải trả định kỳ càng tăng thì khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt. Điều này cho thấy khi thu nhập của khách hàng gia tăng thì khoản thu nhập dùng để trả nợ cũng sẽ tăng theo.Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu củaSumit Agarwal (2008).
- Ngoài ra sự thay đổi lãi suất cũng có ảnh hưởng đến việc khách hàng không trả được nợ. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi lãi suất gia tăng, gánh nặng nợ của khách hàng do đó sẽ tăng theo dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm.
- Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các khách hàng vay vốn với mục đích sản xuất kinh doanh có khả năng trả nợ cao hơn khách hàng vay vốn với mục đích khác.
Hệ số hồi quy của các biến X4 có kết quả khơng phù hợp với kỳ vọng về dấu theo lý thuyết. Theo đó:
54
- Khi tài sản đảm bảo của khách hàng so với số tiền vay càng lớn thì khả năng khách hàng không trả được nợ vẫn xảy ra. Kết quả thu được này không phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013). Tuy nhiên, hiện tượng này thường thấy ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nhiều khách hàng có tài sản đảm bảo rất lớn so với số tiền vay nhưng các tài sản này có tính thanh khoản thấp dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng không tăng theo.
2.4.3.2. Kiểm định mức độ phù hợp của mơ hình: Bảng 2.17: Kết quả kiểm định Ominibus Bảng 2.17: Kết quả kiểm định Ominibus
Chi-square Bậc tự do Sig. Step 1 Step 161,661 10 ,000 Block 161,661 10 ,000 Model 161,661 10 ,000 Nguồn: Phụ lục 4
Kiểm định Omnibus cho thấy mức ý nghĩa nhỏ hơn 1% (độ tin cậy 99%).Như vậy các biến độc lập có quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc trong tổng thể.Nói cách khác, mơ hình lựa chọn là phù hợp.
Bảng 2.18: Mức độ phù hợp của mơ hình
Step -2 Log likelihood R2Cox & Snell R2Nagelkerke
1 30,650a
,660 ,913
Nguồn: Phụ lục 4
Hệ số R2 theo Nagelkerke là 91,30% cho thấy các biến độc lập trong mơ hình giải thích được 91,30% mức độ biến động của biến phụ thuộc khả năng trả nợ.
55
2.4.4. Mức độ dự báo chính xác của mơ hình: Bảng 2.19: Mức độ dự báo chính xác của mơ hình Bảng 2.19: Mức độ dự báo chính xác của mơ hình
Quan sát Dự báo Y Phần trăm chính xác 0 1 Step 1 Y 0 96 3 97.0 1 4 47 92.2 Mức độ dự báo chung 95.3 Nguồn: Phụ lục 4
Kết quả trên cho thấy trong99 trường hợp khách hàng có khả năng trả nợthì mơ hình dự đốn đúng 96 trường hợp, tỷ lệ đúng là 97%. Còn trong 51 trường hợp khách hàng khơng có khả năng trả nợ thì mơ hình dự đốn đúng 47 trường hợp, tỷ lệ đúng là 92,2%. Do đó tỷ lệ dự báo đúng của tồn bộ mơ hình là 95,3%.
- Kết luận từ kiểm định mơ hình:
Qua các kết quả kiểm định nhận thấy rằng : Mơ hình lựa chọn là phù hợp, với mức ý nghĩa nhỏ hơn 1% ( độ tin cậy 99%). Tỷ lệ dự báo đúng mơ hình là 95,3%. Các yếu tố sau đây có ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân bao gồm: tình trạng cơng việc của khách hàng vay, thời hạn cho vay, TSĐB/số tiền vay, Thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ, Mức độ ảnh hưởng của thay đổi lãi suất và khách hàng có mục đích vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khách hàng có thu nhập so với số tiền vay phải trả định kỳ càng tăng thì khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt. Khi thu nhập của khách hàng gia tăng thì khoản thu nhập dùng để trả nợ cũng sẽ tăng theo.
Khách hàng cá nhân làm công việc văn phịng, cơng việc trí óc có khả năng trả nợ cao hơn hơn so với các đối tượng khác.
Thời hạn vay của khách hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay.Ảnh hưởng này diễn ra ngược chiều với khả năng trả nợ.Tức là khách hàng có thời hạn vay dài thì sẽ có khả năng trả nợ.
56
Khách hàng có số thành viên phụ thuộc trong gia đình gia tăng thì khả năng trả nợ vay của khách hàng này sẽ giảm sút.
Lãi suất gia tăng sẽ làm suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng và những khách hàng có mục đích vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có khả năng trả nợ cao hơn khách hàng vay vốn có mục đích khác.
Hệ số hồi quy của các biến X4- tài sản bảo đảm tiền vay có kết quả khơng phù hợp với kỳ vọng về dấu theo lý thuyết. Theo đó khi tài sản đảm bảo của khách hàng so với số tiền vay càng lớn thì khả năng khách hàng không trả được nợ vẫn xảy ra.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Chương 2 đưa ra cái nhìn cụ thể hơn về thực trạng hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam.Bằng mô hình Binary logistic, tác giả đã kiểm định và xác định được các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng Thơn Việt Nam. Các yếu tố:tình trạng cơng việc của khách hàng vay, thời hạn cho vay, TSĐB/số tiền vay, Thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ, Mức độ ảnh hưởng của thay đổi lãi suất và khách hàng có mục đích vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay. Từ cơ sở thực trạng đã nêu và các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay được chỉ ra thơng qua mơ hình, chương 3 sẽ đưa ra các giải pháp để tăng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam.
57
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hƣớng phát triển tín dụng cá nhân của Agribank giai đoạn 2015 – 2020 2020
Định hướng phát triển
Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014 vẫn chứa đựng nhiều khó khăn và chưa ổn định, trên cơ sơ định hướng này, Ban Điều hành Agribank cần thực hiện linh hoạt để phát triển được tín dụng nhưng đảm bảo an tồn và hiệu quả.
Tăng trưởng tín dụng theo nguyên tắc: chọn lọc, an toàn, hiệu quả, tái cơ cấu danh mục tín dụng hợp lý về cơ cấu, mức sinh lời theo định hướng kế hoạch.
Tăng trưởng tín dụng cá nhân đi đơi với phát triển dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ tài khoản thanh toán, bán chéo thẻ và các dịch vụ cá nhân khác.
Các quyết định tín dụng cần phải cân nhắc thận trọng trên cơ sở cân đối tổng lợi ích và rủi ro chấp nhận được.
Phát triển tín dụng cá nhân đi đơi với chất lượng tín dụng, chất lượng đi trước một bước, kiểm sốt được danh mục tín dụng, đẩy mạnh cơng tác rà soát, thu hồi nợ xấu.
Các đơn vị tự xây dựng danh mục tín dụng cá nhân tại đơn vị phù hợp với địa bàn, tập trung các khoản vay quy mô vừa và nhỏ, đa số các khoản tín dụng cá nhân nằm trong khoảng nhỏ hơn 10 tỷ đồng, đảm bảo khả năng sinh lời cao kết hơp với dịch vụ đi kèm và điều kiện tín dụng chắc chắn về dịng tiền và tài sản đảm bảo.
Bảng 3.1: Các chỉ số tăng trƣởng năm 2013:
Chỉ tiêu
Tỷ lệ tăng trƣởng trung bình giai đoạn 2015 - 2020 so với năm 2013 Toàn
ngân hàng
Tỷ trọng cơ cấu năm 2013 Doanh nghiệp Cá nhân
58
Dư nợ trái phiếu 9% 100% 0%
Doanh số bảo lãnh + LC 500% 80% 20%
Nguồn: Báo cáo tổng kết chức thường niên của Agribank
Bảng 3.2: Phân bổ theo cơ cấu thời hạn vay:
Chỉ tiêu Tỷ trọng
Ngắn hạn 65%
Trung và dài hạn 35%
Tổng 100%
Nguồn: Báo cáo tổng kết chức thường niên của Agribank
Bảng 3.3: Phân bổ theo cơ cấu khách hàng/ quy mô khoản vay
STT Cơ cấu khách hàng 31/12/2012 Trung bình giai đoạn 2015 – 2020 %/Tổng dƣ nợ %/Tổng dƣ nợ A Khách hàng cá nhân 100,00% 100% Khách hàng có dư nợ >= 100 tỷ 6,27% 10% Khách hàng có dư nợ >= 20 tỷ đến 100 tỷ 11,64% 10% Khách hàng có dư nợ >= 2 tỷ đến 20 tỷ 32,97% 35% Khách hàng có dư nợ dưới 2 tỷ 49,12% 45% B Khách hàng doanh nghiệp 100,00% 100% Khách hàng có dư nợ >= 100 tỷ 58,18% 45% Khách hàng có dư nợ >= 20 tỷ đến 100 tỷ 27,05% 30% Khách hàng có dư nợ >= 2 tỷ đến 20 tỷ 11,62% 20% Khách hàng có dư nợ dưới 2 tỷ 3,15% 5%
Nguồn: Báo cáo tổng kết thường niên của Agribank
Các Chi nhánh cần tái cơ cấu danh mục khách hàng song song với tăng cường danh mục khách hàng: Thay thế tỷ lệ nhất định (20-30%) số khách hàng hiện
59
có lộ trình giảm hạn mức và thu hồi nợ đối với khách hàng không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng).
3.2. Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Hoạt động tín dụng cá nhân liên quan trực tiếp đến hai đối tượng là khách hàng cá nhân (bên vay) và ngân hàng (bên cho vay).Bên cạnh đó, hoạt động này cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp của môi trường pháp lý, chính sách của Nhà nước. Do đó, giải pháp để nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân có thể xuất phát từ: ngân hàng, khách hàng cá nhân, môi trường pháp lý, chính sách của Nhà nước.
3.2.1. Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ từ mơ hình nghiên cứu
Từ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong thời gian qua, để khách hàng cá nhân nâng cao khả năng trả nợ cần thực