9. Kết cấu của luận văn:
3.3. Các kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động quản
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
Rủi ro tỷ giá hối đối có thể gây ra những biến động lớn cho toàn hệ thống ngân hàng, như vậy, NHNN với vai trò là người quản lý, cần quy định trạng thái ngoại hối nhằm mục đích phịng ngừa rủi ro q mức có thể xảy ra đối với NHTM và phòng tránh nạn đầu cơ. Thực tế, NHNN Việt Nam rất quan tâm đến thực trạng quản lý rủi ro tỷ giá hối đoái của các NHTM Việt Nam, NHNN đã liên tục hoàn thiện những quy chế liên quan đến thực trạng quản lý trạng thái ngoại tệ của các NHTM nhằm giảm thiểu rủi ro tỷ giá cho NHTM.
Ví dụ về nỗ lực liên tục hoàn thiện các quy chế liên quan đến quản lý trạng thái ngoại tệ của NHNN là để giảm thiểu rủi ro tỷ giá cho các NHTM, NHNN đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 2/5/2012), ban hành ngày 20/3/2012 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành. Thông tư thu hẹp tổng trạng thái ngoại tệ cho phép của các NHTM không được vượt q
20% vốn tự có, thay vì 30% vốn tự có so với trước đây. Ngồi ra, Thơng tư cịn quy định trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc. Về chế độ báo cáo, chậm nhất đến 14h của ngày làm việc, tổ chức tín dụng gửi báo cáo trạng thái ngoại tệ của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước. Với việc thu hẹp trạng thái ngoại tệ còn +/-20% đã thu hẹp trạng thái ngoại tệ mở của các NHTM và quy định chế độ báo cáo chặt chẽ đã góp phần làm giảm rủi ro tỷ giá cho các NHTM.
Một số kiến nghị đối với NHNN để hỗ trợ cho quá trình quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái cho các NHTM Việt Nam:
- NHNN nên chuyển từ quy định quản lý trạng thái ngoại tệ tại thời điểm cuối ngày sang quản lý trạng thái ngoại tệ thường xuyên tại mọi thời điểm để tránh tình trạng các nhà đầu cơ giao dịch với khối lượng lớn ngay trong ngày.
- Thành cơng trong chính sách ổn định tỷ giá trong thời gian qua của NHNN đã giúp các NHTM hạn chế được rủi ro tỷ giá trong quá trình kinh doanh. Nhưng quá trình ổn định tỷ giá cũng có nhược điểm là đơi khi chính sách ổn định được đánh giá là áp dụng khá trễ, chỉ được áp dụng sau khi tỷ giá biến động mạnh trong một thời gian khá dài. Do đó, trong tương lai, NHNN cần phải luôn đảm bảo luôn theo sát thị trường, dự đoán biến động bất thường dựa trên những yếu tố kinh tế, xã hội và tâm lý dân chúng để có những biện pháp kịp thời ngăn chặn sự bất ổn định xảy ra, hoặc dù không ngăn chặn được biến động mạnh, thì phải có biện pháp tức thời, nhanh chóng ngay sau khi có bất ổn, khơng nên để bất ổn diễn ra sau một thời gian rồi mới áp dụng các chính sách nhằm ổn định tỷ giá.
- Nâng cao các yêu cầu về đăng ký và lập các Báo cáo tài chính, hồn thiện những quy định tài chính kế tốn liên quan. Báo cáo tài chính phải NHTM có minh bạch, rõ ràng thì các NHTM mới tự ý thức hạn chế rủi ro, chống các NHTM đầu cơ tiền tệ.
- Ngân hàng nhà nước cần thực hiện việc thanh tra thường xuyên hoạt động của NHTM thông qua việc thực hiện các cuộc kiểm tra, phúc tra trong việc chấp
hành luật lệ về tiền tệ và hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, đảm bảo NHTM đáp ứng được việc thực hiện các quy định về trạng thái ngoại tệ, đảm bảo NHTM luôn đáp ứng được quy định gửi báo cáo trạng thái ngoại tệ về cho NHNN.
- NHNN cần tăng cường giám sát rủi ro từ xa qua hệ thống thông tin báo cáo của các NHTM và kiểm tra tại chỗ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro kinh doanh tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống NHTM Việt Nam.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo
và bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao năng lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tỷ giá, các thơng lệ quốc tế và những quy định trong nước mới nhất cho các nhân viên nhân viên quản trị rủi ro tỷ giá và nhân viên kinh doanh ngoại hối
- NHNN cần có các quy định khuyến khích NHTM sử dụng phương pháp thống kê để lượng hóa rủi ro tỷ giá.
- Ngân hàng Nhà nước cần đảm bảo tăng cường khuyến khích, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại liên kết thông tin với nhau và liên kết với Ngân hàng Nhà nước để thơng tin có thể thống nhất và chính xác nhất.
- Hồn thiện quy chế về trạng thái ngoại hối và công cụ phái sinh. NHNN cần đánh giá sản phẩm phái sinh trên cả hai mặt tích cực và hạn chế, xem xét mở rộng phạm vi thực hiện các cơng cụ phái sinh, đồng thời có giải pháp hạn chế những nhược điểm của sản phẩm này. NHNN cần nghiên cứu, sửa đổi các quy định liên quan đến kinh doanh tiền tệ, cơng cụ tài chính phái sinh tiền tệ theo xu hướng hội nhập quốc tế phù hợp điều kiện môi trường Việt Nam trong từng thời kỳ. Phải tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh công cụ phái sinh ở các NHTM và khuyến khích các NHTM sử dụng các cơng cụ này để giảm thiểu rủi ro tỷ giá, một số kiến nghị phát triển thị trường công cụ phái sinh ở nước ta:
Quy định về giới hạn và giá mua: đây là những quy định nhằm kiểm sốt (khơng ngăn cấm) các nhà đầu cơ tác động lên giá cả.
Yêu cầu về vốn và thế chấp trong giao dịch cơng cụ tài chính phái sinh
chúng giúp cho hệ thống các ngân hàng Việt Nam giảm bớt những nguy cơ sẵn sàng chấp nhận rủi ro, để tránh tình trạng mất khả năng thanh tốn của nhà mơi giới.
Yêu cầu bắt buộc về tái phòng ngừa rủi ro trên các thị trường quốc tế
Yêu cầu này nhằm khống chế và bắt buộc hệ thống ngân hàng thương mại trong nước không được gánh chịu những rủi ro từ người mua các hợp đồng quyền chọn hoặc kỳ hạn. Quy định này được áp dụng trong hầu hết các nước phát triển, nhưng trong điều kiện Việt Nam chúng ta bắt buộc các ngân hàng về các giao dịch này cịn hạn chế nhiều, đó là chưa kể đến những yếu kém về vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại.
Yêu cầu mở cửa thị trường tự do cho tất cả các định chế triển khai các hợp đồng phái sinh Mở cửa thị trường các cơng cụ tài chính phái sinh, để tránh
tình trạng phổ biến hiện nay là chính phủ chỉ cho phép một số ngân hàng làm thí điểm.
Cần hồn thiện các đặc trưng kỹ thuật của các công cụ tài chính phái sinh, đáp ứng nhu cầu và mức độ phát triển của thị trường.
Ngoài ra, Việt Nam cần xem xét và khẩn trương tham gia vào các thoả thuận giao dịch hốn đổi theo quy định quốc tế thì mới có đủ điều kiện có thể tham gia ký các hợp đồng tái bảo hiểm từ các giao dịch phái sinh trong nước.