6 Bố cục của đề tài:
2.3 Thực trạng về quản trị rủi ro lãi suất tại VNCB
2.3.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại VNCB
a) Thực trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VNCB
Về cách quản lý lãi suất: Trƣớc đây, lãi suất kinh doanh do hội sở quy định thống nhất trong toàn chi nhánh, khống chế ở một số loại hình tiền gửi và cho vay. Từ năm 2010, 2011 lãi suất cho vay tăng lên tới 17 – 18%/ năm, thậm chí tới 21%/năm. Diễn biến đó gây bất lợi nhiều mặt cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp và cho chính các NHTM. Vì vậy, trong điều hành chính sách tiền tệ và quản lý ngân hàng, địi hỏi NHNN cần có biện pháp giảm dần lãi suất, kiềm chế sự gia tăng nóng của vốn tín dụng, trong đó có vốn đầu tƣ vào bất động, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng và ổn định tỷ giá,… Do đó, chỉ riêng trong năm 2012, NHNN đã thực hiện tới 6 lần điều chỉnh giảm các loại lãi suất điều hành, tiếp đến trong năm 2013 thực hiện 2 đợt điều chỉnh giảm lãi suất. Với phƣơng pháp điều hành chủ động, linh hoạt và mạnh dạn nên lãi suất tiền gửi nội tệ kỳ hạn 12 tháng từ mức 14%/năm vào cuối năm 2011 đến đầu năm 2014 giảm xuống còn 8%/năm, trần lãi suất cho vay các đối tƣợng ƣu tiên giảm từ 12%/năm xuống còn 8%/năm. Theo đó lãi suất VNCB cũng có những biến động theo thị trƣờng lãi suất.
Về phƣơng thức quản lý lãi suất: Phƣơng thức quản lý lãi suất của VNCB hầu hết theo cách cố định lãi suất hoàn toàn (đặc biệt là lãi suất tiền gửi).
Về việc xác định lãi suất trong kinh doanh: Hiện nay, lãi suất VNCB đƣợc xác định trên cơ sở chênh lệch lãi suất tiền vay, tiền gửi là thực dƣơng và trên cơ sở lãi suất cơ bản cũng nhƣ định hƣớng lãi suất của NHNN công bố từng thời kỳ. Phƣơng pháp xác định lãi suất tiền vay: Tùy từng thời kỳ có cách xác định khác nhau, nhƣng nhìn chung, khơng có cơ sở khoa học nào rõ ràng mà chủ yếu là dựa trên việc tham khảo lãi suất các NH trên địa bàn.
Phƣơng pháp xác định lãi suất tiền gửi: Còn rất đơn giản, chủ yếu trên cơ sở dự kiến lãi suất đầu ra và chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào.
b) Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại VNCB
Thực trạng công tác tổ chức quản trị rủi ro lãi suất tại VNCB: hiện VNCB chƣa có bộ phận chuyên biệt về quản trị rủi ro lãi suất.
Ở hội sở: Phòng Kế hoạch Nguồn vốn là bộ phận cập nhật sự biến động lãi suất thị trƣờng và tham mƣu cho tổng giám đốc về việc đề ra chính sách lãi suất của các chi nhánh.
Ở các chi nhánh: Phòng kinh doanh là bộ phận thực hiện nghiệp vụ huy động vốn và cho vay, theo dõi chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào và cân đối nguồn, sử dụng nguồn.
Nhìn chung, cơng tác này hiện chƣa có sự quan tâm đúng mực tại VNCB. Việc tổ chức nhận diện rủi ro lãi suất tại VNCB hiện nay: VNCB đã nhận thức đƣợc vai trò của rủi ro lãi suất đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng và tính nhạy cảm của lãi suất với các biến số kinh tế, chi nhánh rất quan tâm đến sự biến động của lãi suất trên thị trƣờng. Tuy nhiên, việc sử dụng các biện pháp phân tích nhận diện rủi ro lãi suất của chi nhánh chƣa đƣợc thực hiện.
Việc đo lƣờng và phân tích rủi ro lãi suất:
VNCB vẫn chƣa xây dựng một mơ hình đo lƣờng rủi ro lãi suất cụ thể nào cho riêng mình.
Việc lƣợng định rủi ro lãi suất chỉ dừng lại ở việc rà soát cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn để xác định khuynh huớng rủi ro chứ chƣa đi đến việc lƣợng định rủi ro một cách cụ thể và bài bản để tìm cách điều tiết phù hợp.
Hầu nhƣ ngân hàng chƣa đánh giá đƣợc giá trị thị trƣờng của tài sản và nợ ngân hàng thay đổi nhƣ thế nào, vốn của ngân hàng bị ảnh hƣởng ra sao khi lãi suất thị trƣờng thay đổi.
Vấn đề kiểm soát và tài trợ rủi ro lãi suất:
Về thực hiện kiểm sốt rủi ro: Hiện VNCB đã có những biện pháp đề phịng chống và ứng phó với rủi ro lãi suất nhƣ sau:
Chủ động cân đối về mặt kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ.
Điều chỉnh lãi suất đầu ra để duy trì chênh lệch lãi suất bình quân đầu vào - đầu ra.
Sử dụng biện pháp điều chỉnh cơ cấu huy động và cho vay vốn. Cân đối phù hợp về mặt thời gian giữa TSC và TSN.
Vấn đề tài trợ rủi ro lãi suất tại VNCB chƣa đƣợc thực hiện