6. Đóng góp của nghiên cứu
3.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu
3.1.4 Quy mô ngân hàng
Ngân hàng với tổng tài sản lớn thể hiện quy mô ngân hàng lớn. Ngân hàng lớn có khả năng và nguồn xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro hoạt động, có khả năng thẩm định và đánh giá khách hàng tốt hơn nên giảm rủi ro không thu hồi được nợ. Những ngân hàng với quy mô lớn dễ dàng tạo niềm tin đối với khách hàng nhất là những khách hàng sợ rủi ro. Việc huy động nguồn vốn dễ dàng hơn mà khơng chịu nhiều chi phí do đó khơng gây áp lực lên khách hàng vay và ngân hàng có khả năng cung cấp những khoản tín dụng giá rẻ đến khách hàng. Chính điều này giúp ngân hàng thu hút được những khách hàng tốt, những khách hàng có nhiều khả năng tài chính trả nợ vay và kết quả ngân hàng ít phải đối diện với tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn.
Bên cạnh đó, ngân hàng lớn có điều kiện xây dựng chính sách khách hàng, có khả năng đưa ra các chương trình chăm sóc khách hàng tốt sẽ thu hút được khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác tạo nguồn thu ổn định, cũng cố khả năng thanh khoản, giúp hệ thống hoạt động thuận lợi hơn.
Ngược lại, các ngân hàng nhỏ chịu nhiều áp lực trong việc tạo ra lợi nhuận, duy trì khả năng thanh khoản, việc tiếp cận nguồn vốn cũng khó khăn hơn và thường chịu chi phí trong việc huy động các nguồn vốn từ các tổ chức cá nhân và hộ gia đình. Do đó, khả năng tiếp cận khách hàng tốt khó khăn hơn cộng với những khoản tín dụng lãi suất cao dễ dẫn tới khách hàng mất khả năng trả nợ làm nợ xấu ngày càng tăng.
Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng các ngân hàng lớn thường có tâm lý ỷ lại với suy nghĩ ngân hàng càng lớn, sự sụp đổ của nó càng ảnh hưởng mạnh đến các ngân hàng khác và làm lung lay hệ thống tài chính vì vậy Chính phủ sẽ đứng ra giúp đỡ lúc khó khăn. Điều này khiến ngân hàng lớn tham gia các hoạt động nhiều rủi ro hơn dẫn đến nguy cơ nợ xấu ngày càng tăng lên.
Nghiên cứu của Hu và ctg (2004); Rajan và Dhal (2003) chỉ ra rằng, các ngân hàng lớn có nhiều nguồn lực hơn, và có nhiều khả năng để xử lý tốt hơn với những khách hàng vay xấu. Ngược lại, các ngân hàng nhỏ do thiếu khả năng cạnh tranh vì lý do đó khách hàng của những ngân hàng này thường có chất lượng thấp hơn. Bên cạnh đó, các ngân hàng nhỏ thường thiếu nguồn lực đầu tư cho việc đánh giá và phân loại khách hàng vì vậy khó khăn trong việc đánh giá chính xác chất lượng tín dụng của khách hàng vay.
Những ngân hàng lớn có thể hiệu quả hơn trong việc quản lý nợ xấu nhờ đa dạng hóa danh mục cho vay. Tuy nhiên, những ngân hàng lớn có thể sẳn sàng chấp nhận rủi ro cao do sự mong đợi vào sự bảo vệ của Chính phủ khi ngân hàng này gặp khó khăn. Theo thực tế diễn biến nợ xấu trong thời gian qua nghiên cứu kỳ vọng quy mơ ngân hàng có quan hệ ngược chiều đến nợ xấu.
Giả thuyết H4: Quy mô ngân hàng có liên quan ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu.