Hình 2 .7 Tổ chức bộ máy quản trị RRTD của BIDV
2.4 Nhận xét chung về kết quả quản trị rui ro theo BASELII tại BIDV
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
a) Hạn chế cịn tồn tại
- Cơng tác xếp hạng còn nhiều chủ quan: cán bộ QHKH là người trực tiếp nhập dữ liệu dựa trên các tiêu chí sẵn có vì vậy khơng tránh được những nhận định mang tính chủ
quan cá nhân. Do vậy cán bộ cần phải am hiểu về khách hàng, thông tin đánh giá để cung
cấp các nhận định khách quan nhất.
- Các công cụ phái sinh chưa thật sự được quan tâm trong công tác điều hành và quản trị rủi ro: bằng cách sử dụng các hợp đồng phái sinh như Option, Swap, Forward,...
rủi ro có thể được hốn đổi, làm biến mất sự không cân đối của 2 khoản mục tài sản và nợ. Bên cạnh đó, việc mua bảo hiểm tín dụng vẫn chưa thật sự phổ biến do vậy khi rủi
b) Nguyên nhân những hạn chế
• Nguyên nhân khách quan
- Môi trường kinh tế trong nước cũng như thế giới bất ổn: sự bất ổn này khiến việc lượng hóa rủi ro gặp nhiều trở ngại. Có thể kể đến như sự kiện Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu EU, hay như gần đây nhất là giá dầu WTI giảm giá xuống dưới 0 USD/thùng khiến cho việc nắm bắt các rủi ro ngày càng trở nên khó khăn.
- Các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước cịn nhiều hạn chế, thiếu sót, gây ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, đặc biệt là ngành ngân hàng. Những quy định vềxử lý nợ xấu, cho vay... tuy đã liên tục cập nhật với xu thế của thế giới nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa sát với thực tế. Hiện nay, khi xu thế của ngành ngân hàng thế giới là áp dụng Basel III thì ở Việt Nam hiện nay mới chỉ bước đầu tiếp cận Trụ cột thứ 2 cúa Basel II.
- Thơng tin tín dụng đơi khi cịn chưa chính xác, kịp thời, đáng tín cậy: trong thời gian gần đây, cơng tác cung cấp thơng tin phịng ngừa rủi ro được chú trọng với việc sử dụng CIC khi phân tích hồ sơ. Tuy nhiên với lý do cạnh tranh, nhiều ngân hàng không đưa thơng tin của khách hàng mình lên CIC từ đó gây trở ngại cho các ngân hàng khác khi phân tích. Ngồi ra, bản thân khách hàng đôi khi không trung thực trong việc lập báo
cáo tài chính hay kê khai chính xác thu nhập, dẫn đến tình trạng kiểm chứng thơng tin khách hàng cịn xảy ra sai sót, mất thời gian, và khiến ngân hàng đưa ra các quyết định khơng chính xác.
• Nguyên nhân chủ quan
- Trình độ quản trị của cán bộ cịn chưa đạt chuẩn Basel: tuy có một đội ngũ cán bộ có trình độ cao nhưng hoạt động QTRR thì đây lại là một lĩnh vực mới, khơng thể tránh khỏi thiếu sót kinh nghiệm, đặc biệt là quản trị rủi ro theo Basel II.
- Chiến lược quản trị rủi ro danh mục tín dụng chưa bám sát thực tế: chiến lược mà BIDV đã đề ra tương đối hiệu quả được thể hiện ở kết quả kinh doanh cuối kỳ. Tuy nhiên, các chính sách vẫn chưa đầy đủ, vẫn mới chỉ là định hướng chung.
- BIDV chưa chủ động phát triển các thước đo lượng hóa rủi ro: Các thước đo tiên
tiến như EAD, PD, LGD chưa được tính tốn và áp dụng hoàn toàn ở BIDV. Ngân hàng
hiện mới chỉ xếp hạng tín dụng dựa trên chỉ tiêu định tính và định lượng (từ BCTC, hồ sơ tín dụng...) khiến chiến lược đề xuất đưa ra chưa cụ thể, chưa có cảnh bảo cụ thể cũng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Từ những cơ sở lý thuyết về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng
thương mại ở chương 1, chương 2 đã nêu lên một bức tranh toàn cảnh về hoạt động cấp tín dụng, dư nợ cũng như thực tế quản trị RRTD tại BIDV trong gian đoạn 2017-2019.
Từ thực trạng này chương 2 cũng nêu lên những thành tựu đã đạt được bên cạnh những thiếu sót. Ngồi ra chương 2 cũng chính là cơ sở tiền đề cho việc đưa ra các giải pháp thực tế nhằm đẩy mạnh quản trị RRTD theo chuẩn Basel được trình bày ở chương 3.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THEO
BASELII