1
Tỷ lệ cho vay trên huy động
ngắn hạn LDR
=Tổng cho vay/ Tổng huy động ngắn hạn
Trong đó: Tổng huy động ngắn hạn = tiền
gửi của khách hàng + tiền huy động từ TCTD
Biến độc lập
2
Quy mô tổng tài
sản SIZE = Ln(Tổng tài sản)
3
Tỷ lệ cho vay
trên tổng tài sản X1
= Cho vay(Khách hàng+TCTD)/ Tổng tài sản
4 Hệ số tự tài trợ X2 = Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản
5
Tỷ suất sinh lời
trên VCSH ROE = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
* Giả thuyết đưa ra:
Giả thuyết H1: Biến quy mô tổng tài sản (SIZE) tác động ngược chiều đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Giả thuyết H2: Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản (X1) tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Giả thuyết H3: Hệ số tự tài trợ (X2) có tác động ngược chiều đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Giả thuyết H4: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
LDR SIZE X1 X2 ROE GDP
Mean 0.77171
2 613.5960 50.11828 04.19648 80.04555 06.25880
Giả thuyết H5: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
c. Phương pháp nghiên cứu:
* Phân tích thống kê mơ tả: từ bộ dữ liệu thu thâp được nhằm thống kê
các biến độc lập và biến phụ thuộc của ngân hàng BIDV trong giai đoạn Q4/2012 đến Q4/2018 qua đó cho thấy được giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của từng biến trong mơ hình.
* Phân tích ma trận tương quan: đây là việc xem xét mối quan hệ giữa
các biến độc lập và biến phụ thuộc cũng như giữa các biến độc lập với nhau. Trong trường hợp “khi tương quan giữa các biến độc lập vượt q 0.9 thì mơ hình có khả năng mắc khuyết tật đa cộng tuyến.” La Porta và cộng sự (2002)
* Phân tích tính dừng của các biến: trong phân tích dữ liệu chuỗi thời
gian, một mơ hình tốt được khi phân tích trên các dữ liệu dừng. Việc phân tích các biến độc lập và phụ thuộc về tính dừng là một kiểm nghiện cho thấy mơ hình đang đi đúng hướng.
* Phân tích hồi quy: dùng để đo lường mức độ tác động và chiều tác động
của biến độc lập đến biến phụ thuộc. Kết quả của phương pháp này là cơ sở để giải thích cho việc tác động của các nhân tố đến rủi ro thanh khoản. Trong nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy bình phương bé nhất Pooled OLS. Với các giá trị xác xuất Prob (Chi-square) nhỏ hơn tương ứng với các mức ý nghĩa 5% và 10% thì xác định được nhân tố nào có tác động cùng chiều/ ngược chiều đến RRTK.
d. Kết quả nghiên cứu:
* Phân tích thống kê mơ tả
Bảng 2.5 dưới đây khái quát mô tả thống kê các biến được sử dụng trong mơ hình. Qua đó ta thấy tỷ lệ rủi ro thanh khoản trung bình đạt mức 77.17% và giá trị lớn nhất là 82.91% và giá trị nhỏ nhất là 74.00%, tuy vậy mức chênh lệch rủi ro thanh khoản giữa các quý với nhau của ngân hàng không lớn với độ lệch chuẩn 2.05%.
Bên cạnh đó, ta cũng có thể có những đánh giá khái quát chung về các biến độc lập (các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của BIDV) thông qua các thông số về giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và biên độ biến động.