Sơ đồ 2 .2 Tổng quát quy trình tín dụng của MSB
6. Những đóng góp mới của đề tài
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NH
TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3.2.1. Hồn thiện chính sách và quy trình tín dụng
Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với lợi thế của ngân hàng. Phân loại khách hàng dựa trên các tiêu chí về cả quá khứ và dự đốn tương lai dựa vào chất lượng tín dụng, thu nhập mang lại cho khách hàng.yếu tố tâm lý, phong tục tập qn.
Đa dạng hóa khách hàng, loại hình cho vay, xây dựng danh mục cho vay hợp lý. Danh mục tín dụng cần phải đảm bảo các yếu tố: phù hợp với kinh tế vĩ mô, xu hướng đất nước, quy mơ, năng lực và khả năng kiểm sốt rủi ro. Ngân hàng cần chú trọng đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, khắc phục tình trang cho vay chỉ tập trung ở một số ít ngành nghề để giảm thiểu rủi ro phi hệ thống. Chi
nhánh cần đa dạng mạng lưới khách hàng, cân đối giữa tín dụng doanh nghiệp và cá nhân, không để bị mất cân đối thu nhập, không để ngân hàng ở thế bị động khi quá phụ thuộc vào một mảng. Tuy nhiên cần tiến hành đa dạng hóa một cách bài bản, có chiến lược hợp lý gắn với lộ trình cụ thể. Trên cơ sở thực hiện đánh giá rủi ro của từng lĩnh vực để có những biện pháp quản lý phù hợp, hạn chế tín dụng với những lĩnh vực chi nhánh chưa có kinh nghiệm.
Tăng trưởng tín dụng an tồn, bền vững, tập trung vào các khách hàng, các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vốn nhà nước, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao), các lĩnh vực được hiệp định FTA đã ký kết, đẩy mạnh tăng trưởng bán lẻ, SME, FDI có tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh. Chủ động khai thác, tìm kiếm các dự án hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước lớn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như điện, nước,than, dầu khí.. .nhằm đảm bảo dư nợ tại chi nhánh, tập trung khối khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có chất lượng. Ưu tiên tín dụng ngắn hạn đối với các khách hàng tốt nhằm tiếp tục cơ cấu lại nền khách hàng, gia tăng hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh triển khai các gói chương trình tín dụng ngắn hạn mang lại hiệu quả tốt đồng thời đánh giá về hiệu quả tổng thể mang lại. Khai thác lợi thế thương hiệu, uy tín, hình ảnh chun nghiệp của MSB để phát triển, tiếp cận khách hàng. Triển khai đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ, tối đa hóa tăng trưởng thu dịch vụ bằng các biện pháp bán chéo sản phẩm, hướng đến đối tượng khách hàng tiềm năng, phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, bảo hiểm, tạo lập và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bảo hiểm, phấn đấu gia tăng nguồn thu phi lãi trong tổng thu nhập.
Mở rộng hình thức đồng tài trợ với mục tiêu hợp lý hóa sử dụng nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro. Mở rộng các phương thức cho vay hợp vốn nhằm phân tán rủi ro, chia sẻ rủi ro với các ngân hàng khác. Khi nhu cầu vốn của khách hàng vượt quá 15% vốn tự có của NH thì cho vay hợp vốn, đồng tài trợ phương án thích hợp.
Xây dựng quy chế cho vay của ngân hàng trên cơ sở các quy chế do NHNN ban hành. Các văn bản được ban hành đảm bảo đầy đủ, kịp thời, được nghiên cứu, tập huấn và quán triệt cho mọi cán bộ.
Xây dựng các tiêu chuẩn xét duyệt cho vay nhanh và nhất quán trên cơ sở cân đối giữa rủi ro và cơ hội, giữa thu nhập từ lãi vay và tổn thất mất mát dự kiến. Phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng đáng tin cậy để giải quyết vấn đề nhiều người xin vay, giúp ra các quyết định được nhất quán và giảm thời gian xử lý các đơn xin vay.
3.2.2. Hồn thiện mơ hình đo lường rủi ro tín dụng
• Thiết lập mơ hình đo lường rủi ro tín dụng
Thực tế việc ứng dụng mơ hình đo lường RRTD cho thấy rằng nếu chỉ áp dụng mơ hình định tính, thì RRTD khơng được đo lường một cách rõ ràng, khơng tính được sự ảnh hưởng của vốn và các biến vĩ mơ, rủi ro khơng được dự báo chính xác, nếu chỉ áp dụng mơ hình định lượng thì trong những hồn cảnh đặc biệt nếu khơng dựa vào yếu tố kinh nghiệm khơng xác định rõ được mức rủi ro, do đó, cần phải có sự kết hợp cả mơ hình định tính và định lượng.
• Duy trì mơ hình định tính phân tích chủ quan và dữ liệu lịch sử.
Về trước mắt, đối với việc đó lường RRTD, ngân hàng có thể tiếp tục duy trì
việc đánh giá RRTD qua (i) các chỉ tiêu phản ánh RRTD, đo lường RRTD, thực hiện các phương pháp cho điểm tín dụng đơn giản. Dù các phương pháp này đơn giản và còn nhiều hạn chế, nhưng phương pháp đo lường RRTD định tính này phần nào cũng giúp cho các nhà quản lý rủi ro có cái nhìn tổng qt ban đầu về mức rủi ro hiện tại của ngân hàng, phù hợp với trình độ cơng nghệ của hầu hết các NHTMVN hiện nay. NH cần nghiên cứu sâu về mơ hình này để có thể vận dụng một cách linh hoạt và chủ động.
Về lâu dài, để có thể đánh giá RRTD, cần kết hợp cả mơ hình định lượng vào
việc xác định rủi ro. Để có thể làm được vấn đề này, ngân hàng cần áp dụng và cải tiến phương pháp kế tốn - thống kê và ứng dụng cơng nghệ ngân hàng trong chạy dữ liệu. Để sự chuyển dịch từ định tính sang định lượng của các phương pháp quản lý rủi ro của MSB.
• Hồn thiện điều kiện để vận hành mơ hình đo lường rủi ro tín dụng
Để hồn thiện các điều kiện vận hành mơ hình đo lường RRTD cần có những giải pháp sau:
- Hồn thiện các chỉ tiêu đánh giá RRTD và hệ thống cho điểm tín dụng tại ngân hàng. Vận dụng các chỉ tiêu để đánh giá RRTD một cách chủ động linh hoạt. - Nâng cao hiệu quả việc xếp hạng khách hàng.
- Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng.
3.2.3. Đa dạng hố danh mục tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng
Đây là biện pháp tốt nhất, chủ động nhất trong việc phân tán rủi ro tín dụng. Ngân hàng nên chia nguồn tiền của mình vào nhiều loại hình đầu tư tín dụng, nhiều ngành nghề khác nhau cũng như nhiều khách hàng ở những địa bàn khác nhau. Điều này vừa mở rộng được phạm vi hoạt động tín dụng của ngân hàng, khuếch trương thanh thế, vừa đạt được mục đích phân tán rủi ro. Để thực hiện được điều này các ngân hàng cần vạch ra được một số chiến lược kinh doanh thích hợp trên cơ sở quán triệt một số vấn đề sau:
+ Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau để tránh được sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác trong việc dành giật thị phần trong phạm vi hẹp của một số ngành đang phát triển cũng như tránh gặp phải rủi ro do những chính sách của Nhà nước với mục đích hạn chế hoạt động của một số ngành nghề nhất định trong kế hoạch cơ cấu lại một số ngành nghề kinh tế.
+ Đầu tư vào nhiều đối tượng sản xuất kinh doanh, nhiều loại hàng hóa khác nhau, tránh tập trung cho vay sản xuất một số loại sản phẩm, đặc biệt là những loại sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nước khơng khuyến khích hau những sản phẩm đã xuất hiện quá nhiều trên thị trường.
+ Cho vay với nhiều loại thời hạn khác nhau đảm bảo sự cân đối giữa số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo sự phát triển vững chắc và tránh rủi ro tín dụng do sự thay đổi lãi suất thị trường.
+ Tạo lập một tỷ lệ thích hợp giữa cho vay bằng VNĐ và cho vay bằng ngoại tệ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng tránh được rủi ro tín dụng do sự thay đổi tỷ giá hối đối.
Biện pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư như đã nói ở trên có ưu điểm là giúp ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng một cách chủ động nhất, tuy nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng q mức cũng sẽ có những nhược điểm như là: làm cho việc quản lý trở nên khó khăn, tốn nhiều cơng sức điều tra, thẩm định, phân
tích, đánh giá khách hàng, làm tăng chi phí kiểm tra, giám sát.. .và làm giảm bớt cơ hội đạt lợi nhuận cao.
3.2.4. Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh để phịng ngừa rủi ro tín dụng
3.2.4.1. Bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm tín dụng là một biện pháp hữu hiệu nhằm san sẻ, phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng. Mặc dù ngân hàng có thể thẩm định được mức độ rủi ro của các khoản vay, nhưng không thể lường trước rủi ro do thiên tai,hỏa hoạn.. .Bảo hiểm tín dụng có thể thực hiện dưới các hình thức như bảo hiểm cho hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay. Chi nhánh cần kiên quyết hơn trong việc yêu cầu bên vay thực hiện đầy đủ việc mua bảo hiểm không những chỉ giới hạn đối với tài sản thế chấp mà gồm các loại tài sản liên quan đến vốn. MSB cần bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm và ưu tiên các sản phẩm bảo hiểm của MSB nhằm bảo hiểm vỡ nợ bất động sản, bảo hiểm vỡ nợ mua ô tô, bảo hiểm vỡ nợ tiêu dùng. để có thể tăng khả năng xử lý các khoản nợ xấu khi cần thiết.
3.2.4.2. Chứng khốn hóa tài sản
Chứng khốn hóa tài sản là q trình tập hợp và tái cấu trúc các tài sản thiếu tính thanh khoản nhưng lại có thu nhập bằng tiền cao trong tương lai như các khoản phải thu, các khoản nợ rồi chuyển đổi chúng thành trái phiếu và đưa ra giao dịch trên thị trường tài chính. Việc gộp nhiều loại tài sản thế chấp khác nhau thành một tập hợp là hình thức phân tán rủi ro, bên cạnh đó chứng khốn hóa cịn giúp giảm chi phí huy động tài chính, người vay và tổ chức tín dụng dễ gặp nhau hơn. Chứng khốn hóa tăng khả năng thanh khoản của các khoản nợ, chuyển giao và phân tán rủi ro, khai thác được nguồn vốn mới, sinh lời và hạn chế được rủi ro tín dụng. Các tổ chức phát hành chứng khốn loại này cũng thu được phí và các nhà đầu tư vẫn có thể kiếm lời từ việc mua đi bán lại chứng khoán này trên thị trường. Tuy nhiên, yêu cầu phải có một thị trường thứ cấp phát triển, tăng trưởng vĩ mô của nền kinh tế ổn định.
3.2.4.3. Công cụ mua bán nợ
Mua bán nợ là biện pháp cơ cấu lại danh mục khoản vay trực tiếp nhất, bằng cách mua lại các khoản nợ của một nhóm nợ ngân hàng đang có lợi thế trong quản lý và khai thác và bán lại những khoản nợ mà danh mục đã có những cảnh báo sớm
về tình trạng giảm chất lượng tài sản. Ngân hàng có thể bán các khoản cho vay danh mục của mình đồng thời mua lại các khoản cho vay mà chiếm tỷ trọng nhằm phân tán rủi ro. Nhờ có cơng cụ mua bán nợ, ngân hàng có thể điều chính tỷ trọng giữa các khoản cho vay trung dài hạn và ngắn hạn, tỉ trọng vay doanh nghiệp và cá nhân, tỷ trọng cho vay phi sản xuất tùy vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế cụ thể để giảm thiểu rủi ro xuông mức thấp nhất.
3.2.4.4. Các hợp đồng phái sinh tín dụng
Phái sinh tín dụng là hình thức sử dụng các hợp đồng hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn... để phòng ngừa rủi ro, mua bán trên thị trường. Tuy nhiên, công cụ này buộc ngân hàng phải tuyển dụng và đào taọ đội ngũ nhân sự có kiến thức tốt và giàu kinh nghiệm để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn. Trong điều kiện có thể áp dụng như hiện nay, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng giao sau hoặc các hình thức như đơn đặt hàng, đặt cọc mua hàng ứng trước để kiểm sốt chi phí đầu vào và ổn định giá cả đầu ra, sau đó mở rộng qua các hình thức khác khi thị trường cho phép. Các công cụ phái sinh không chỉ là một biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng hiệu quả, giúp ngân hàng có thể chủ động trong quản lý danh mục rủi ro cũng như dễ dàng chuyển đổi danh mục rủi ro tín dụng của mình mà cịn tạo thêm hàng hóa cho thị trường chứng khốn Việt Nam.
3.2.5. Hoàn thiện hệ thống thơng tin quản trị rủi ro tín dụng
Việc cập nhật thông tin của khách hàng cũng như những thơng tin về chính sách kinh tế là vơ cùng quan trọng đối với bất kì ngân hàng nào khi thực hiện việc cấp tín dụng và các hoạt động liên quan khác. Hiện nay, có một thực tế là các thơng tin về các doanh nghiệp ở Việt Nam còn thiếu đầy đủ và tính minh bạch cịn chưa cao thì việc thiết lập kho dữ liệu thơng tin là vô cùng cần thiết. Tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, việc hỗ trợ thông tin khách hàng từ Trung tâm CIC của NHNN và Trung tâm thơng tin tín dụng MSB, hai nguồn thơng tin này bước đầu cung cấp những thông tin đánh giá, phân tích tín dụng của khách hàng tuy nhiên khả năng đáp ứng còn nhiều hạn chế do các thơng tin cịn mang nặng về giải pháp phịng ngừa mà khơng phản ánh được đặc thù tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương. Do đó khả năng sử dụng các thơng tin này cho cơng tác thẩm định tín dụng chưa cao và chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa rủi ro mà ngân hàng cần dùng.
Vì vậy, việc xây dựng hệ thống thơng tin mang tính chun nghiệp cao hơn là vơ cùng cần thiết với toàn bộ nền kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng. Các giải pháp được tính đến góp phần hồn thiện hóa hệ thống thơng tin đó là:
- Ngân hàng nhà nước tiến hành kết nối kho thông tin dữ liệu giữa các ngân
hàng để
bổ sung vào hệ thống, góp phần tăng tính đầy đủ và chính xác của kho dữ
liệu, các
số liệu khơng chỉ phản ánh về thơng tin khách hàng nói chung mà đi liền với
đó là
những đánh giá, dự báo về ngành, lĩnh vực của khách hàng tham gia kinh doanh,
làm nền tảng quan trọng trong phân tích và thẩm định tín dụng của các ngân hàng.
- Đối với Trung tâm thơng tin tín dụng của MSB, bên cạnh việc thơng tin về khách
hàng thì ngân hàng cần tổng hợp thơng tin từ các chi nhánh, dựa vào các
thông tin
về các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án đã cấp tín dụng để từ đó đưa ra các đánh
giá, phân tích và cung cấp các thơng tin hữu ích cho tồn bộ hệ thống để sử dụng
trong hoạt động phân tích tín dụng. Đồng thời, kho dữ liệu này cần có tính
mở để có
khả năng tích hợp với kho dữ liệu của các ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu
hợp tác trong cạnh tranh được đặt ra trong môi trường hội nhập hiện nay. - Hiện nay, một trong những hạn chế trong cung cấp thông tin của các tổ chức
cung
cấp thơng tin chính ở Việt Nam là nguồn thơng tin chỉ bó hẹp ở các doanh
nghiệp ở
trong nước. Trong thời đại nền kinh tế ngày càng phát triển, việc các doanh nghiệp
thu nợ, dư nợ, tình trạng nợ... Bên cạnh đó, việc phân loại nợ tự động là vơ cùng cần thiết để đáp ứng nhu cầu thu thập, xử lý thơng tin được nhanh nhạy, chính xác.
Bên cạnh việc thu thập, xử lý, đánh giá, phân tích nguồn thơng tin của khách hàng, thì các thơng tin cần ln được cập nhật, bổ sung, sửa đổi thường xuyên để phù hợp với những thay đổi trong từng thời kì, từng giai đoạn khác nhau. Bên cạnh đó việc cập nhật thường xuyên cẩm nang tín dụng là rất cần thiết. Bởi hoạt động tín