2.5. Đánh giá thực trạng năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân
2.5.1. Những công tác đã đạt được trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro
hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai
2.5.1. Những công tác đã đạt được trong việc nâng cao năng lực quản trị rủiro thanh khoản ro thanh khoản
Sự ra đời của Ủy ban ALCO và phòng ALM là yếu tố quan trọng nhằm tăng cường công tác quản trị thanh khoản. Các cuộc họp ALCO được tổ chức định kỳ hàng tháng là nơi chuyên trách có chức năng thảo luận và đề ra các đường lối quản trị rủi ro thanh khoản cho toàn bộ hệ thống theo chuẩn mực quốc tế và tuân theo các quy định mới ban hành của NHNN, đồng thời chỉ đạo phối hợp hành động với các khối, các đơn vị để thực hiện hiệu quả các chính sách này. Bên cạnh đó phịng ALM đã thực hiện tốt vai trò giúp việc cho ALCO, là đơn vị thực hiện các phân tích và đề xuất các chiến lược cũng như giám sát việc thực hiện các nghị quyết về quản trị thanh khoản của ALCO.
Về chính sách quản trị thanh khoản
HDBank đã xây dựng các nguyên tắc, chính sách quản trị rủi ro thanh khoản ngày càng hoàn thiện theo xu hướng của thế giới và các chuẩn mực quốc tế bằng việc từng bước áp dụng các chuẩn mực của Basel mà trước hết là các chỉ số LDR và NSFR. NH HDBank đã xây dựng các chính sách tuân thủ đúng theo các quy định của thông tư 13, thông tư 19 sửa đổi với nhiều điểm mới, giúp cho Ngân hàng từng bước tiếp cận đến các thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Về cơ chế quản lý vốn
Triển khai thành công cơ chế quản lý vốn tập trung tại Hội sở chính góp phần giảm thiểu rủi ro thanh khoản cho HDBank.
Theo mơ hình quản lý vốn phân tán trước đây, vốn được quản lý tại từng chi nhánh, mỗi chi nhánh hoạt động độc lập với Hội sở chính, tự quyết định việc huy động vốn và cho vay trong giới hạn cho phép, đồng thời tự chịu trách nhiệm cho các loại rủi ro phát sinh.
Khi chuyển sang cơ chế quản lý vốn tập trung, việc quản lý vốn do phòng Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ tại Hội sở chính của HDBank thực hiện. Các đơn vị kinh doanh sẽ bán toàn bộ nguồn vốn huy động được cho hội sở và mua toàn bộ nguồn vốn cho các hoạt động cho vay, đầu tư với mức giá được hội sở chính quy định. Giá mua bán vốn hay còn gọi là lãi suất điều chuyển vốn (FTP) được quy định linh hoạt trong từng thời kỳ để phù hợp với các chính sách đẩy mạnh cho vay hoặc huy động của HDBank đã mang lại nhiều lợi ích cho việc quản trị thanh khoản. Rủi ro thanh
khoản được tập trung về Hội sở chính nên việc quản trị rủi ro dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc quản lý vốn theo cơ chế tập trung đã tạo điều kiện để đảm bảo được các giới hạn an toàn theo quy định, đồng thời hạn chế tình trạng thừa, thiếu thanh khoản, kiểm soát được rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Về công nghệ thông tin
HDBank đã có sự đầu tư vào công nghệ thông tin, tiếp cận, triển khai thành công dự án hiện đại hóa cơng nghệ và áp dụng cộng nghệ tiên tiến nhất vào các quy trình hoạt động kinh doanh của NH như: hệ thống symbol, hệ thống core banking, phần mềm giao dịch trực tuyến,…Đặc biệt là NH đã xây dựng thành công hệ thống dữ liệu về thanh khoản bao gồm các dữ liệu về kỳ đến hạn của các khoản mục trên bảng cân đối, dữ liệu lịch sử về các hành vi của khách hàng như hành vi tái tục, rút/trả trước hạn, rút/trả quá hạn…, dữ liệu về mức độ tập trung tiền gửi và mức độ suy giảm tiền gửi trong quá khứ. Các dữ liệu này đã được sử dụng để lập báo cáo ALCO mang tính chính xác và cập nhật. Từ đó sẽ giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn tổng thể và chính xác về tình hình hoạt động của NH và đưa ra các chiến lược và chính sách hợp lý để quản trị rủi ro thanh khoản.
Về tính tuân thủ các quy định của NHNN
Quản trị thanh khoản của ngân hàng đã ngày càng linh hoạt và chủ động hơn, thực hiện tốt các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN. Đồng thời NH cũng chú trọng hơn đến chất lượng tín dụng để đảm bảo về khả năng quản trị rủi ro thanh khoản trong dài hạn.
Trong các năm vừa qua, trước tình hình kinh tế khó khăn, thanh khoản vẫn là nỗi lo cho nhiều ngân hàng, Tuy nhiên, HDBank vẫn luôn là một trong những NH không bị rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản và luôn đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.
Theo như phân tích các chỉ số đảm bảo an tồn của HDBank trong phần trên, ta thấy tỷ lệ khả năng thanh tốn ngay và hệ số CAR ln cao hơn nhiều so với mức quy định 15% của Ngân hàng Nhà Nước. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn trong các năm cũng thấp hơn rất nhiều so với giới hạn tối đa 30% mà NHNN quy định.