3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân
3.2.1. Nhóm giải pháp về chiến lược
Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản
Ngân hàng cần xây dựng một chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản rõ ràng, thống nhất, chặt chẽ và toàn diện trong trung và dài hạn phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển chung của ngân hàng để đảm bảo cho các đơn vị liên quan có sự liên kết và hành động nhất quán theo chiến lược đề ra. Để đạt được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, bộ phận thì chiến lược này cần được truyền đạt trong toàn ngân hàng. ALCO là cơ quan phê duyệt các chiến lược và các chính sách liên quan đến quản trị khả năng thanh khoản của ngân hàng. Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản cần đảm bảo cho sự giám sát của ALCO và các lãnh đạo cấp cao đối với việc đo lường, theo dõi và kiểm sốt tốt rủi ro thanh khoản.
Hồn thiện cơ chế, chính sách, quy trình và phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản
NH cần đổi mới và xây dựng phương pháp quản trị thanh khoản theo hướng hiện đại, theo đúng chuẩn mực quốc tế cũng như hồn thiện các cơ chế, chính sách liên quan. Song song với việc áp dụng phương pháp phân tích các chỉ số thanh khoản, NH cần đẩy mạnh sử dụng các công cụ quản trị rủi ro thanh khoản như dự báo dòng tiền, các hạn mức, thực hiện thường xuyên các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng và sử dụng các kết quả kiểm tra sức chịu đựng để điều chỉnh các chiến lược, chính sách quản trị rủi ro thanh khoản và các trạng thái rủi ro thanh khoản.
Ngân hàng cũng cần xây dựng các kế hoạch vốn dự phòng đa dạng với nhiều giả định khác nhau và nhiều yếu tố tác động khác nhau nhằm chuẩn bị các kế hoạch đối phó phù hợp và kịp thời.
Cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có
Ngân hàng cần xem xét và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn và trung dài hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn, cơ cấu lại danh mục đầu tư, điều chỉnh lại danh mục cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và nhiều rủi ro như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng…
Ngoài ra, HDBank cũng phải xây dựng và duy trì danh mục các tài sản có thanh khoản và chất lượng tốt như một nguồn dự trữ thanh khoản. Việc xây dựng các hạn mức dự trữ thanh khoản nhằm tạo ra giới hạn an toàn, đảm bảo ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trước các tình huống căng thẳng về thanh khoản.