Đơn vị: Tỷ đồng, %
Năm 2021, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế là 326 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với năm 2020 và không đạt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên trong bối cảnh suy thối của nền kinh tế và khó khăn chung của ngành ngân hàng, kết quả đạt được trên vẫn rất đáng khích lệ.
Qua bảng biểu đồ, ta cũng nhận thấy thấy tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tăng dần từ năm 2018 đến 2019 và giảm dần trong hai năm gần đây, một phần là do việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng vào năm 2021. Tỷ suất sinh lời tài sản có phần giảm nhẹ trong 3 năm gần đây, điều này là do tốc độ tăng trưởng tổng tài sản rất nhanh của ngân hàng.
2.2. Bối cảnh kinh tế tác động đến việc quản trị rủi ro thanh khoản tạiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai giai đoạn 2018 – Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2021
Cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ và nhanh chóng lan rộng khắp tồn cầu đã đẩy nền kinh tế thế giới vào giai đoạn suy thoái từ năm 2018. Nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Từ năm 2018-2021 được ghi nhận là một gia đoạn rất khó khăn cho kinh tế Việt Nam. Tỷ lệ lạm phát lên đến 2 con số trong năm 2019 và 2020, nợ xấu của ngân hàng tăng cao và tình trạng khan hiếm thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đỉnh điểm vào thời điểm cuối năm 2020 đã đưa đến những lo ngại về sự đổ vỡ của hệ thống tài chính. Ngân hàng nhà nước đã triển khai đề án tái cấu trúc hệ
16.98% 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 14.27% 12.00% 9.12% 5.59% 1.54% 1.13% 1.06% 0.59% 0.90% Năm 2008Năm 2009Năm 2019Năm 2020Năm 2021
Lợi nhuận sau thuế ROA ROE
thống ngân hàng với các nội dung chủ chốt như rà sốt, phân nhóm các ngân hàng và sát nhập các ngân hàng thuộc nhóm yếu kém, xử lý nợ xấu, nâng cao tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Với những biện pháp của NHNN, tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong năm 2021 và 2013 đã có sự cải thiện rõ rệt. Hầu hết các ngân hàng đều đang ở trạng thái dư vốn. Tuy nhiên hệ thống ngân hàng vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề nan giải như tổng cầu suy giảm gây khó khăn cho việc hấp thụ vốn, vì thế các ngân hàng rất khó khăn trong việc mở rộng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu cao, đặc biệt là nợ có khả năng mất vốn lớn, hoạt động kinh doanh ngân hàng gặp khó khăn do lãi suất giảm nhanh, tín dụng khó tăng, chi phí hoạt động cao khiến áp lực lợi nhuận giảm mạnh…
2.3. Thực trạng thanh khoản tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai
Theo lý thuyết đã trình bày ở Chương 1, các ngân hàng có thể lựa chọn chiến lược, phương pháp quản trị thanh khoản phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng mình. Với nguồn dữ liệu thu thập được từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và báo cáo ALCO trong các năm từ 2018 đến 2021 của Hdbank, luận văn chọn các tiếp cận các chỉ số thanh khoản sau để đánh giá tính thanh khoản của Hdbank.
Chỉ số tài sản lỏng
Bảng 2.2: Chí số tài sản lỏng của HDB qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2009 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Vốn thanh khoản 539.79 1,635.50 4,437.63 5,605.40 6,969.42 Tổng Tài sản nợ (trừ Vốn CSH) 7,885.33 17,331.26 32,031.59 41,477.79 47,389.08 Chỉ số tài sản lỏng 6.8% 9.4% 13.9% 13.5% 14.7%
Theo bảng số liệu trên, có thể thấy chỉ số tài sản lỏng đã có xu hướng tăng dần qua các năm và đạt mức 14.7% vào năm 2021. Cùng với việc tăng quy mô tổng tài sản, ngân hàng đã tăng quy mô các tài sản có tính thanh khoản cao. Chỉ số tài sản lỏng đạt 14,7% vào năm 2021, tăng 1,2% so với năm 2020.
Tài sản lỏng tăng mạnh chủ yếu nhờ vào việc ngân hàng đã tăng cưởng bổ sung vào danh mục đầu tư một lượng lớn Tín phiếu và trái phiếu chính Phủ. Năm 2018 số lượng Trái phiếu chính phủ ngân hàng nắm giữ chỉ khoảng 329 tỷ nhưng đã tăng lên
3.389 tỷ vào năm 2020 và đạt 4.472 tỷ vào năm 2021. Đây là một kênh đầu tư có tính an tồn cao và ngân hàng có thể sử dụng để cầm cố trong hoạt động hoạt động thị trường mở hoặc hoạt động Repo khi cần nguồn vốn tạm thời.
Chỉ số cho vay / tiền gửi (LDR)