Đồ thị 1.1 : Cõn bằng cung cầu quỹ cho vay trờn thị trường
2.1.1Sơ lược quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển
Ngân hàng TMCP Bắc á - North Asia Commercial Join Stock Bank -NASB
Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngân hàng TMCP Bắc á là một ngân hàng thơng mại cổ phần trong hệ thống ngân hàng thơng mại Việt Nam và là một trong những ngân hàng cổ phần có mạng lới đại lý, các văn phịng đại diện trên tồn quốc. Q trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Bắc á gắn liền với sự đổi mới của hệ thống Ngân hàng thơng mại và những thành công của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngân hàng TMCP Bắc á đợc thành lập từ tháng 9/1994 theo quyết định số 183/QĐ - NH5 ngày 01/09/1994 của thống đốc NHNN. Ngân hàng TMCP Bắc á là ngân hàng thơng mại cổ phần đầu tiên của khu vực miền Trung Việt Nam, hoạt động theo cơ chế đổi mới với số vốn ban đầu là 20 tỷ Đồng Việt Nam. Trụ sở chính của ngân hàng đợc đặt tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An và là Ngân hàng TMCP có doanh số hoạt động kinh doanh lớn nhất khu vực miền Trung Việt Nam.
Trải qua 15 năm hoạt động và phát triển Ngân hàng đã có những bớc phát triển ổn định cả về quy mô, phạm vi hoạt động, năng lực tài chính, điều này đợc thể hiện ở những điều sau:
• Tăng vốn điều lệ:
Với số vốn ban đầu của Ngân hàng TMCP Bắc á là 20 tỷ Đồng qua các năm phát triển mạnh mẽ của mình Ngân hàng đã liên tục tăng vốn điều lệ của mình lên, tính đến thời điểm 31/12/2010 vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bắc á trên 3000 tỷ Đồng đã cho thấy trong 16 năm vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên gấp 150 lần. Trong năm nay và tiếp tục trong những năm tiếp theo Ngân hàng vẫn tiếp tục tăng vốn điều lệ, để tăng quy mơ, uy tín của ngân hàng lên hơn nữa.
• Tăng về số lợng các chi nhánh và phịng giao dịch trên tồn quốc:
Từ chỗ chỉ có một trụ sở ở Thành phố Vinh - Nghệ An và một chi nhánh ở Hà Nội,
bây giờ con số đã tăng lên 67 chi nhánh và phịng giao dịch trên tồn quốc, đặc biệt tập trung chủ yếu ở thủ đơ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: 32 chi nhánh và phòng giao dịch ở Hà Nội, 16 chi nhánh và phòng giao dịch ở thành phố Hồ Chí
Minh, 1 chi nhánh và 1 phịng giao dịch ở thành phố Vinh - Nghệ An, 1 chi nhánh
thêm chi nhánh và phòng giao dịch, đặc biệt tập trung ở 2 thành phố lớn là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
• Tăng về số lợng cũng nh chất lợng cán bộ nhân viên của Ngân hàng:
Ngân hàng TMCP Bắc á luôn chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nhân tố để phát triển bền vững và là nền tảng sức mạnh để hội nhập với thể giới nhất. Chính vì thế mà Ngân hàng đã tạo mơi trờng làm việc hấp dẫn và thuận lợi cho cán bộ nhân viên trong ngân hàng, khuyến khích học hỏi và tinh thần trách nhiệm làm việc cao. Lúc mới đầu thành lập Ngân hàng, cán bộ công nhân viên của Ngân hàng là 35 ngời, nhng sau 15 năm phát triển Ngân hàng có gần 600 cán bộ nhân viên, trong đó cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm 95%, về cơ bản phần nào đáp ứng dợc yêu cầu phát triển của Ngân hàng.
• Tăng về chất lợng dịch vụ ngân hàng:
Chất lợng dịch vụ là một trong yếu tố tạo nên sự thành công của ngân hàng, cho nên Ngân hàng TMCP Bắc á đã cung ứng đầy đủ các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng với chất lợng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nh:
- Huy động tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ, USD, EUR.Nhận vốn ủy thác đầu t
của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc.
- Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân bằng
VNĐ và ngoại tệ. Chiết khấu thơng phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá.
- Tài trợ hoặc cho vay vốn đối với các dự án đầu t trong tất cả các lĩnh vực
kinh tế.
- Cung cấp dịch vụ bảo lãnh bao gồm bảo lãnh vay vốn; bảo lãnh dự thầu; bảo
lãnh thực hiện hợp đồng; bao lãnh thanh toán…
- Cung cấp dịch vụ thanh toán trong nớc.
- Cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế và thực hiện chi trả kiều hối.
- Cung cấp dịch vụ t vấn tài chính.
- Cung cấp dịch vụ ngân quỹ và chi trả lơng hộ doanh nghiệp; tổ chức kinh tế
xã hội.
- Phát hành, thanh toán thẻ và các dịch vụ liên quan đến thẻ.
Ngoài các hoạt động chính là hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến ngân hàng thì Ngân hàng TMCP Bắc á cịn tham gia các hoạt động kinh doanh du lịch và khách sạn. Là thành viờn chớnh thức của Hiệp hội Thanh toỏn Viễn thụng Liờn ngõn hàng toàn cầu, Hiệp hội cỏc ngõn hàng Chõu Á, Hiệp hội cỏc ngõn hàng Việt Nam và Phũng thương mại Cụng nghiệp Việt Nam. Trong hơn 15 năm hoạt động, Ngõn hàng TMCP Bắc Á đó vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ Tướng Chớnh phủ, bằng khen của Thống đốc Ngõn hàng Nhà nước về thành tớch hoạt động kinh doanh và cờ thi đua của
Ủy Ban Nhõn dõn tỉnh Nghệ An, là một trong 10 ngõn hàng được chọn tham gia vào hệ thống thanh toỏn tự động liờn ngõn hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.1 Thực trạng rủi ro lói suất của NHTMCP Bắc Á
2.2.1 Diễn biến lói suất trờn TTTT Việt Nam qua cỏc năm 2008,2009 và 2010
2.2.1.1 Diễn biến lói suất trong năm 2008
(Nguồn : Bỏo cỏo của NHNN )
Lạm phỏt cuối năm 2007 cú dấu hiệu tăng cao và chỉ số CPI đó lờn đến mức 12,63% một con số rất cao so với cỏc năm trước đú. Đến đầu năm 2008, khi mà giỏ cả hàng húa trờn thị trường tiếp tục tăng vọt đó trở thành dấu hiệu bất ổn đối với nền kinh tế Việt Nam. Trước tỡnh hỡnh cấp bỏch này, NHNN đó cú quyết định thực thi chớnh sỏch tiền tệ thắt chặt , từng bước nõng cỏc mức lói suất chủ đạo. Mức tăng cao nhất của lói suất cơ bản là vào ngày 11/6/2008 lờn tới 14% khiến cỏc mức lói suất khỏc cũng đồng loạt tăng theo.
a, Qỳy I/2008 : Thực hiện CSTT thắt chặt
Trước tỡnh hỡnh lạm phỏt cú dấu hiệu gia tăng ,NHNN bắt đầu sử dụng CSTT thắt chặt thụng qua việc tăng lói suất, tăng dự trữ bắt buộc .LSCB được điều chỉnh tăng từ 8,25% lờn 8,75% vào thỏng 1/2008.DTBB đối với tiền gửi VNĐ dưới 12 thỏng tăng từ 10% vào thỏng 6/2007 và 11% vào thỏng 2/2008.Đến thỏng 3/2008 ,NHNN phỏt hành 20.300 tỷ đồng tớn phiếu NHNN bắt buộc đối với 41 NHTM để rỳt tiền lưu
thụng trong nền kinh tế. Để đảm bảo thanh khoản, cỏc ngõn hàng tăng lói suất huy động, đúng cửa tớn dụng. Rủi ro lói suất tăng lờn vỡ lói suất huy động tăng nhanh hơn, vượt lói suất cho vay làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngõn hàng.
Cỏc giải phỏp rỳt tiền từ lưu thụng nhằm kiềm chế lạm phỏt mà NHNN ỏp dụng được nhận định là đỳng đắn nhưng liều lượng và thời gian thực hiện là chưa thớch hợp .Kết quả thanh khoản của một số ngõn hàng thương mại nhỏ bị giảm sỳt nghiờm trọng dẫn đến cuộc đua lói suất giữa cỏc ngõn hàng diễn ra, đẩy lói suất huy động và lói suất cho vay lờn đến kịch trần, thậm chớ lói suất qua đờm liờn tục gia tăng kỷ lục đặc biệt là vào ngày 20/2/2008 lói suất VNĐ cho vay qua đờm lờn đến 43% là mức tăng cao nhất chưa từng cú trờn thị trường ngõn hàng Việt Nam.Điều này làm cho cỏc ngõn hàng thương mại siết chặt cỏc khoản cho vay, làm ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, với việc khống chế tỷ lệ tăng trưởng tớn dụng khụng quỏ 30%, cỏc tổ chức tớn dụng trong quý I năm 2008 đó giải ngõn vượt mức tỷ lệ tăng trưởng tớn dụng cho phộp khi cú quyết định đó ngừng giải ngõn, chỉ tập trung thu hồi nợ. Một số khỏch hàng tới hạn trả nợ nhưng khụng trả vỡ e ngại ngõn hàng khụng cho vay lại và khú cú thể vay tại ngõn hàng khỏc trong điều kiện thị trường tớn dụng hầu như đúng băng hoặc nếu vay lại phải chịu lói suất quỏ cao (lói suất vay cũ khoảng 12%/năm, lói suất phạt quỏ hạn là 18%/năm, thấp hơn so với lói suất vay mới 21%/năm) nờn khụng trả nợ, chấp nhận để nợ quỏ hạn. Vỡ vậy, ngõn hàng một mặt phải cạnh tranh quyết liệt để huy động vốn đảm bảo thanh khoản (cú thời điểm phải huy động LNH với lói suất lờn đến 35%/năm), một mặt khụng thể thu hồi nợ làm xuất hiện khe hở kỳ hạn dương, với lói suất huy động ngày càng tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận ngõn hàng.
b, Quý II và Quý III/2008 : Tăng cường thắt chặt CSTT
Tớn hiệu xấu từ nền kinh tế vĩ mụ trong nước trong 4 thỏng đầu năm 2008, nhất là thõm hụt thương mại và tỷ lệ lạm phỏt tiếp tục gia tăng càng tạo sức ộp cho nền kinh tế. Trước khú khăn đú, Chớnh phủ đó xỏc định nhiệm vụ trọng tõm trong cụng tỏc điều hành trong thờ gian tới tiếp tục thực hiện mục tiờu “ phấn đấu kiềm chế lạm phỏt, ổn định kinh tế vĩ mụ , đảm bảo an sinh xó hội và tăng trưởng hợp lý ,bền vững, trong đú kiềm chế lạm phỏt là nhiệm vụ ưu tiờn hàng đầu”.
NHNN tiếp tục tăng cường CSTT thụng qua việc tăng mạnh lói suất cơ bản , duy trỡ lói suất cơ bản ở mức cao.LSCB tiếp tục được điều chỉnh tăng lờn 12% (5/2008) và 14% (6/2008) , mức đỉnh điểm trong nhiều năm nay và giữ vững đến tận thỏng 9/2008.Lói suất tiền gửi DTBB tăng gấp 3 lần từ 1,2% lờn 3,6% (9/2008). NHNN điều hành thắt chặt tớn dụng hạn chế ở mức 30%, đặc biệt giỏm sỏt nghiờm ngặt cho vay chứng khoỏn bất động sản theo hạn mức.
Cuộc đua lói suất giữa cỏc ngõn hàng do tỡnh trang thiếu thanh khoản vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng căng thẳng . Ngay sau khi NHNN hủy bỏ trần lói sũt huy động 12%/năm và thay bằng lói suất cho vay là 18%/năm (150% của LSCB vừa được nõng lờn 12%/năm ), tất cả cỏc NHTM kể cả ngõn hàng quốc doanh đều đụng loạt liờn tiếp tăng lói suất huy động và tăng cường vay mượn trờn thị trường liờn ngõn hàng (cú lỳc lờn đến 20%/năm) để đối phú với tỡnh trạng khú khăn về thanh khoản .Lói suất cho vay cũng tăng lờn đến mức kỷ lục 21%/năm gõy chi phớ vốn cao cản trở cỏc doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Thờm vào đú, chi phớ nguyờn vật liệu đầu vào tăng mạnh khiến cho một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, đỡnh đốn, nợ xấu gia tăng. Để giảm căng thẳng vốn cho cỏc NHTM ,từ ngày 25/9/2008, NHNN cho phộp cỏc TCTD sử dụng 20.300 tỷ đồng tớn phiếu NHNN bắt buộc để cầm cố vay vốn, chiết khấu tại NHNN.
Cũng trong thời kỳ này, thị trường ngoại hối cũng xuất hiện những dấu hiệu bất ổn,gõy ỏp lực lờn tỡnh hỡnh vĩ mụ của nền kinh tế.Vào thỏng 5-6/2008, đồng USD quay chiều tăng giỏ với tốc độ chúng mặt so với VNĐ cả trờn thị trường liờn ngõn hàng và thị trường tự do khiến NHNN ra quyết định tiếp tục nới rộng biờn độ tỷ giỏ giao dịch lờn +/- 2% vào 27/6/2008. Nguyờn nhõn là do kỳ vọng về sự mất giỏ của đồng nội tệ so với ngoại tệ, điều đú khiến người dõn và nhà đầu tư tớch cực tăng mua vào ngoại tệ và đẩy mức giỏ USD lờn cao. Đến thỏng 9/2008, tỡnh hỡnh phỏt triển núng của nền kinh tế với tỷ lệ lạm phỏt trờn 20% đó được kiểm soỏt
c, Quý IV/2008 : Thực thi chớnh sỏch nới lỏng cú kiểm soỏt
Đến cuối năm 2008, nguy cơ lạm phỏt tạm thời lắng xuống .Tuy nhiờn đõy cũng là thời điểm mà suy thoỏi kinh tế đang lan rộng toàn cầu. Mặc dự Việt Nam khụng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng nhưng do nền kinh tế cú độ mở cao (kim ngạch xuất nhập khẩu /GDP tương đương 169% và 141% năm 2008 và 2009) nờn khi thương mại toàn cầu sụt giảm thỡ nền kinh tế Việt Nam cũng chịu những ảnh hưởng đặc biệt từ xuất khẩu và thu hỳt đầu tư nước ngoài.
Vỡ vậy,để từng bước phục hồi nền kinh tế và tạo đà cho tăng trưởng GDP , Chớnh phủ chủ trương nới lỏng CSTT và CSTK trờn cơ sở bỏm sỏt theo dừi và phản ứng linh hoạt với diễn biến thị trường . Với mục tiờu đú, NHNN đó điều chỉnh giảm cỏc mức lói suất điều hành để giảm mặt bằng lói suất cho vay, vừa tăng cường nguồn vốn huy động , đỏp ứng nhu cầu tăng mở rộng tớn dụng của nền kinh tế. Lói suất huy động vốn VNĐ (12 thỏng) vào cuối năm bỡnh qũn ở mức 7.3%-8%/năm ,lói suất huy động USD (12 thỏng) khoảng 3.4%-4.5%/năm theo đú ló suất cho vay cũng giảm dần, ló suất cho vay ngắn hạn VNĐ bỡnh qũn là 11%/năm , dài hạn là 12.5% cũn đối với USD tương ứng là 6.3% và 7.2%/năm .Điều này đó làm cho cuộc chạy đua lói suất chững lại, hoạt động ngõn hàng dần dần ổn định
Bờn cạnh đú, cơ chế lói suất thỏa thuận cho cho vay tiờu dựng được sử dụng đó cú hiệu quả nhất định trong việc kớch cầu tiờu dựng trong dõn cư cũng như việc tăng nguồn thu, giỳp cỏc ngõn hàng giảm lói suất cho vay đối với doanh nghiệp. Tỷ lệ DTBB đối với tiền gửi VNĐ ngắn hạn giảm mạnh từ 10% xuống cũn 3% và lói suất tiền gửi DTBB đối với VNĐ giảm xuống cũn 1.2%/năm.
Túm lại , lói suất năm 2008 biến động vụ cựng phức tạp và khụng tuõn theo quy luật thụng thường. Chẳng hạn lói suất trong 6 thỏng đầu năm khụng tũn theo quy luật kỳ hạn của lói suất : lói suất huy động vốn trung dài hạn phải cao hơn lói suất huy động vốn ngắn hạn nhưng thực tế thỡ ngược lại. Điều này làm cho cụng tỏc dự bỏo phõn tớch lói suất thị trường của ngõn hàng gặp nhiều khú khăn nờn đón đến nguy cơ cỏc ngõn hàng luụn phải đối mặt với tổn thất do rủi ro lói suất.
2.2.1.2 Diễn biến lói suất trong năm 2009
Từ thỏng 2/2009 NHNN duy trỡ mức lói suất cơ bản tại 7% quy định mức lói suất kinh doanh cho vay sản xuất kinh doanh của cỏc tổ chức tớn dụng tối đa là 10.5%,ló suất cho vay tiờu dựng là lói suất thỏa thuận giữa tổ chức tớn dụng và khỏch hàng . Trong năm 2009,NHNN và cỏc bộ ngành cú liờn quan đó triển khai chớnh sỏch hỗ trợ lói suất 4%/năm . Cỏc doanh nghiệp, hộ gia đỡnh được hỗ trợ lói suất 4% sẽ phải chỉ với mức lói suất tối đa là 6.5%/năm .Cơ chế hỗ trợ này đó cú những tỏc động tớch cực tới nền kinh tế như doanh nghiệp, hộ sản xuất giảm được chi phớ vay (từ
40%-60%) , giỳp duy trỡ được hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cụng ăn việc làm, giỳp cho ngõn hàng khai thụng được nguồn vốn của mỡnh ,đảm bảo tớnh ổn định cho thị trường tài chớnh … Tuy nhiờn việc hỗ trợ này cũng gõy tỏc động xấu đến lói suất thị trường vỡ nú làm mộo mú tớn hiệu thị trường . Cú thể thấy rừ,sau khi chớnh sỏch này được ỏp dụng ,chờnh lệch giữa lói suất đầu vào và đầu ra của tổ chức tớn dụng đó bị thu hẹp ,cựng theo đú là tăng trưởng tớn dụng đột biến trong khi mức huy động vẫn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định so với từ đầu năm. Theo NHNN thỡ tổng phương tiện