Đồ thị 1.1 : Cõn bằng cung cầu quỹ cho vay trờn thị trường
3.3 Những đề xuất và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro lói suất trong hoạt động kinh doanh ngõn hàng
3.3.2. Đối với NHTM núi chung và NASB núi riờng
Bờn cạnh những nỗ lực của NHNN trong việc kiểm soỏt rủi ro lói suất, cỏc NHTMCP trong nước cần phải:
- Kiềm chế tốc độ tăng trưởng và kiểm soỏt chất lượng tăng trưởng TSC và dư nợ tớn dụng để đảm bảo an toàn tăng trưởng và hiệu quả kinh tế theo quy mụ. Việc mở rộng quy mụ hoạt động phải gắn liền với việc cải thiện tương xứng về năng lực quản trị, kiểm soỏt hoạt động.
- Nõng cao năng lực quản trị điều hành trờn cơ sở ỏp dụng cỏc nguyờn tắc, thụng lệ quản trị ngõn hàng hiện đại. Trước hết, cần quan tõm hoàn thiện cỏc chớnh sỏch, quy trỡnh, thủ tục nội bộ phự hợp để kiểm soỏt cú hiệu quả cỏc rủi ro trọng yếu.
- Đẩy nhanh tiến độ hiện đại húa cụng nghệ ngõn hàng, tăng cường trang bị cỏc trang thiết bị hiện đại phục vụ cụng tỏc thu thập và xử lý thụng tin; tiếp tục triển khai cỏc mụ hỡnh tổ chức và mụ thức quản trị hiện đại, phự hợp với chuẩn mực và thụng lệ quốc tế; phỏt triển hệ thống thụng tin quản trị; tăng cường nghiờn cứu và phỏt triển sản phẩm mới; đa dạng húa dịch vụ ngõn hàng đặc biệt là cỏc dịch vụ phi tớn dụng.
- NH phối hợp với cỏc đơn vị liờn quan thường xuyờn tổ chức cỏc khúa đào tạo và bồi dưỡng kiến thức để nõng cao năng lực đỏnh giỏ, đo lường, phõn tớch rủi ro cho cỏn bộ. Trong việc đỏnh giỏ rủi ro, yếu tố kinh nghiệm của nhõn viờn rất quan trọng nờn NH cần đào tạo và nuụi dưỡng một đội ngũ cỏn bộ chuyờn mụn húa và cú kinh nghiệm về quản lý rủi ro.
- Trong quản trị TSN – TSC, cỏc Ngõn hàng cần phõn loại cỏc kỳ hạn theo đỳng bản chất của nú. Cụ thể: đối với cỏc khoản tiền gửi rỳt gốc linh hoạt, khi phõn tớch kỳ hạn khụng được dựa vào kỳ hạn khỏch hàng cam kết gửi mà phải đưa vào khoản tiền gửi khụng kỳ hạn. Nghiờm tỳc thực hiện quy định về việc tớnh số tiền dự trữ bắt buộc phải duy trỡ, cỏc khoản tiền gửi cú kỳ hạn ghi trờn hợp đồng phải phản ỏnh đỳng kỳ hạn mà khỏch hàng thực gửi.
- Xõy dựng quy trỡnh xột duyệt tớn dụng chặt chẽ để cú thể xõy dựng được kế hoạch giải ngõn tương đối chớnh xỏc. Đồng thời thiết lập tốt mối quan hệ với khỏch hàng để cú những dự bỏo đỳng về khả năng rỳt vốn, khả năng trả nợ của khỏch hàng nhằm phục vụ tốt cụng tỏc dự bỏo thanh khoản của ngõn hàng.
- Xõy dựng cơ cấu đầu tư hợp lý, bờn cạnh việc tập trung đầu tư vào lĩnh vực truyền thống của ngõn hàng, cần mở rộng sang những lĩnh vực khỏc để cú thể giảm thiểu rủi ro do yếu tố khỏch quan mang lại
- Tớch cực cung cấp thụng tin chi tiết về khỏch hàng, tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của khỏch hàng, về dư nợ của khỏch hàng,… cho NHNN một cỏch nhanh chúng để cú được một mạng lưới thụng tin chuẩn xỏc hơn.
- Nõng cao đạo đức của cỏn bộ cụng nhõn viờn để giảm thiểu rủi ro đạo đức, đảm bảo việc thẩm định tài sản, phương ỏn vay vốn một cỏch khỏch quan, trung thực gúp phần nõng cao chất lượng tớn dụng tại Ngõn hàng.
Để đảm bảo an toàn hoạt động trong ngõn hàng núi riờng và toàn hệ thống núi chung, cỏc ngõn hàng trong nước cần hỗ trợ, giỳp đỡ lẫn nhau trong việc chia sẻ về kinh nghiệm cũng như mụ hỡnh quản lý TSN - TSC. Nếu một ngõn hàng khụng thực hiện tốt cụng tỏc quản trị TSN – TSC sẽ dễ dàng gõy ra cuộc đua lói suất, hậu quả của nú cú thể làm xúi mũn niềm tin của người dõn đến toàn bộ hệ thống ngõn hàng, ảnh hưởng đến việc huy động vốn của cỏc ngõn hàng khỏc trong hệ thống.
Kết luận chương III
Chương III đó đưa ra một số giải phỏp và kiến nghị nhằm giải quyết được cỏc khú khăn và hạn chế trong cụng tỏc quản trị rủi ro lói suất tại ngõn hàng TMCP Bắc Á đó được đề cập trong Chương II . Với những giải phỏp này, Khúa luận hy vọng sẽ giỳp NASB cú thể thực hiện cụng tỏc quản trị rủi ro lói suất hiệu quả hơn, gúp phần hạn chế ảnh hưởng tiờu cực của rủi ro lói suất lờn hoạt động kinh doanh của ngõn hàng, đồng thời cũng nõng cao tớnh ổn định của hệ thống tài chớnh tiền tệ quốc gia.
KẾT LUẬN
Việc nghiờn cứu hoàn thiện và nõng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro lói suất là vấn đề cần thiết đối với hệ thống cỏc NHTM núi chung và Ngõn hang TMCP Bắc Á núi riờng.
Trờn cơ sở vận dụng tổng hợp cỏc phương phỏp nghiờn cứu , bài khúa luận đó làm sang tỏ được cỏc vấn đề sau:
Một là : Trỡnh bày cú hệ thống những vấn đề cú tớnh lý luận về rủi ro lói suất và
quản trị rủi ro lói suất trong quy trỡnh hoạt động quản trị rủi ro lói suất. Bờn cạnh đú, khúa luận cũng đó đề cập về những tiến bộ về cỏch nhỡn nhận rủi ro lói suất trong Hiệp ước về vốn Basel II so với Basel I.
Hai là : Qua việc phõn tớch cơ cấu TSC-TSN của ngõn hàng trong thời gian gần đõy khi cú sự biến động của lói suất, đó cho ta nhỡn nhận được thực trạng của quản trị rủi ro lói suất của NASB ,từ đú tổng hợp, đỏnh giỏ được những ưu điểm cũng như tồn tại,nguyờn nhõn để cú những biện phỏp xử lý thớch hợp.
Ba là : Trờn cơ sở định hướng phỏt triển, khúa luận cũng đưa ra một vài giải phỏp đối với hoạt động quản trị rủi ro lói suất của NASB cũng như những đề xuất đối với cỏc cơ quan quản lý vĩ mụ, doanh nghiệp...nhằm mục đớch ngăn ngừa rủi ro lói suất xảy ra.
Trong quỏ trỡnh thực hiện đề tài, dự đó cố gắng hết sức nhưng với khả năng nghiờn cứu của bản thõn cũn hạn chế nờn những vấn đề mà luận văn đưa ra sẽ cũn tiếp tục nghiờn cứu, phỏt triển và trao đổi thờm.
Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy giỏo TS Nguyễn Như Minh cựng cỏc anh chị cỏn bộ làm việc tại Ngõn hàng TMCP Bắc Á đó nhiệt tỡnh chỉ bảo và giỳp đỡ em hoàn thành bài khúa luận này.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................................................1
CHƯƠNG 1..................................................................................................................................................3
1.1 Tổng quan về lói suất trong hoạt động kinh doanh của ngõn hàng....................................................3
1.1.1 Khỏi niệm về lói suất...................................................................................................................3
1.1.2 Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến lói suất...........................................................................................3
Đồ thị 1.1 : Cõn bằng cung cầu quỹ cho vay trờn thị trường.......................................................................4
1.1.3 Lói suất trong hoạt động kinh doanh của ngõn hàng :.................................................................5
1.2. Rủi ro trong kinh doanh ngõn hàng...................................................................................................8
1.2.1 Đặc điểm của hoạt động ngõn hàng............................................................................................8
1.2.2 Khỏi niệm và cỏc loại rủi ro lói suất :...........................................................................................8
1.2.2.1. Khỏi niệm................................................................................................................................8
1.2.3. Nguyờn nhõn dẫn đến rủi ro lói suất........................................................................................10
1.3. Quản trị rủi ro lói suất.....................................................................................................................12
1.3.1 Những nột chớnh về quản trị rủi ro lói suất trong Basel I và II :..................................................12
1.3.2 Mục tiờu của hoạt động quản trị rủi ro lói suất.........................................................................14
1.3.3. Quy trỡnh quản trị rủi ro lói suất...............................................................................................16
CHƯƠNG II................................................................................................................................................31
2.1.1 Sơ lược quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển...............................................................................31
2.1 Thực trạng rủi ro lói suất của NHTMCP Bắc Á..................................................................................33
2.2.1 Diễn biến lói suất trờn TTTT Việt Nam qua cỏc năm 2008,2009 và 2010..................................33
2.2.2 Thực trạng cụng tỏc điều hành lói suất tại Ngõn hàng TMCP BẮC Á..........................................43
2.2.3. Phõn tớch tài sản cú và tài sản nợ của Ngõn hàng TMCP Bắc Á.................................................46
2.3.1 Quản trị rủi ro lói suất tại Ngõn hàng TMCP Bắc Á....................................................................58
2.3.2 Đỏnh giỏ hệ thống quản trị rủi ro lói suất của NASB:.................................................................61
CHƯƠNG III:..............................................................................................................................................66
3.1 Định hướng phỏt triển của hoạt động rủi ro lói suất của Ngõn hàng TMCP Bắc Á...........................66
3.1.1 Những cơ hội và thỏch thức đối với hoạt động quản trị rủi ro lói suất của NHTMCP Bắc Á......66
3.1.2 Định hướng chung về phỏt triển hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng TMCP Bắc Á trong xu thế hội nhập.......................................................................................................................................68
3.1.3 Định hướng quản trị rủi ro lói suất trong chiến lược phỏt triển của NHTMCP Bắc Á.................69
3.2.1 Nhúm giải phỏp trung tõm nhằm khắc phục những hạn chế trong cụng tỏc quản trị RRLS tại ngõn hàng..........................................................................................................................................70
3.2.2 Nhúm giải phỏp hỗ trợ nhằm hạn chế nguyờn nhõn gõy gia tăng rủi ro lói suất........................76
CAR....................................................................................................................................................78
=.........................................................................................................................................................78
C........................................................................................................................................................78
RWA + 11,1K......................................................................................................................................78
3.3 Những đề xuất và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro lói suất trong hoạt động kinh doanh ngõn hàng. 79 3.3.1 Đối với Chớnh phủ..........................................................................................................................79
3.3.2 Đối với Ngõn hàng Nhà Nước....................................................................................................80
3.3.2. Đối với NHTM núi chung và NASB núi riờng.............................................................................83
...................................................................................................................................................................84
KẾT LUẬN...................................................................................................................................................85
...................................................................................................................................................................86