Đồ thị 1.1 : Cõn bằng cung cầu quỹ cho vay trờn thị trường
3.1 Định hướng phỏt triển của hoạt động rủi ro lói suất của Ngõn hàng TMCP Bắc Á
3.1.1 Những cơ hội và thỏch thức đối với hoạt động quản trị rủi ro lói suất của NHTMCP Bắc Á
Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế đó trở thành xu thế tất yếu trong tiến trỡnh phỏt triển ,Việt Nam cũng khụng nằm ngoài xu thế đú. Đối với lĩnh vực ngõn hàng, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo động lực thỳc đẩy cụng cuộc đổi mới và cải cỏch hệ thống ngõn hàng Việt Nam, đặc biệt là nõng cao năng lực quản lý và năng lực phỏp lý trong lĩnh vực ngõn hàng.Là một thành viờn trong hệ thống cỏc NHTM Việt Nam, Ngõn hàng TMCP Bắc Á cũng được tiếp cận với những cơ hội phỏt triển cũng như phải đối mặt với thỏch thức mà xu thế mới mang lại.Hội nhập kinh tế cũng cú nghĩa là cơ hội trao đổi hợp tỏc giữa cỏc NHTM trong hoạt động kinh doanh tiền tệ , đề ra cỏc biện phỏp giỏm sỏt và phũng ngừa rủi ro ,từ đú nõng cao uy tớn và vị thế của cỏc NHTM Việt Nam trong cỏc giao dịch tài chớnh quốc tế .Cựng với hội nhập là sự tham gia tớch cực hơn của cỏc NH nước ngoài tại Việt Nam, đõy cũng chớnh là một trong cỏc nguyờn nhõn thỳc đẩy cỏc NHTM Việt Nam phải chuyờn mụn húa sõu cỏc nghiệp vụ ngõn hàng, quản trị ngõn hàng ,quản trị TSN và TSC ,quản trị rủi ro, cải thiện chất lượng tớn dụng, nõng cao hiệu quả sử dụng vốn và phỏt triển cỏc dịch vụ ngõn hàng mới.
Song bờn cạnh những cơ hội, cỏc NHTM Việt Nam cũng phải đối mặt với khụng ớt những thỏch thức:
Về cơ chế quản lý
Cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng ngày càng gia tăng với sự xuất hiện của cỏc Ngõn hàng 100% vốn nước ngoài (Ngõn hàng Standard Chartered Việt Nam, Ngõn hàng HSBC). Những ngõn hàng này cú cỏch điều hành, tổ chức sắp xếp bộ mỏy để đạt hiệu quả hoạt động tối ưu, trỏnh lóng phớ. Trong khi đú, cơ cấu tổ chức của một số NHTMCP Việt Nam chưa cú sự tỏch bạch rừ ràng giữa chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của cỏc phũng ban. Điều này làm cho hoạt động của cỏc phũng ban chồng
chộo lờn nhau gõy lóng phớ thời gian, tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng.
Năng lực quản trị điều hành của cỏc NHTMCP trong việc nhận diện,đỏnh giỏ và kiểm soỏt toàn diện cỏc rủi ro phỏt sinh chưa được cải thiện một cỏch tương xứng với tốc độ mở rộng quy mụ hoạt động làm tăng rủi ro cho ngõn hàng. Việc quản trị rủi ro tại cỏc NHTMCP chưa được coi là cần thiết, quan trọng đối với ngõn hàng. Theo đỏnh giỏ của một số chuyờn gia quốc tế, trỡnh độ quản trị rủi ro của cỏc ngõn hàng Việt Nam hiện nay rất sơ khai, nhiều nguyờn tắc và chuyển mực quốc tế về quản trị rủi ro chưa được ỏp dụng. Thậm chớ, nhiều ngõn hàng chưa coi trọng đỳng mức việc quản trị vốn theo mức độ rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn tớnh toỏn và duy trỡ chủ yếu để đỏp ứng theo quy định của NHNN; hệ thống quản trị rủi ro cũn yếu; hệ thống thụng tin bỏo cỏo nội bộ cũn nhiều hạn chế so với yờu cầu quản trị rủi ro lành mạnh; hệ thống kiểm soỏt, kiểm toỏn nội bộ chưa hoạt động hữu hiệu.
Về trỡnh độ cụng nghệ và năng lực tài chớnh.
Theo tớnh toỏn và kinh nghiệm của cỏc ngõn hàng nước ngoài, cụng nghệ thụng tin cú thể làm giảm 76% chi phớ hoạt động ngõn hàng. Vỡ gúp phần làm giảm đỏng kể thời gian và nhõn lực phục vụ cho cụng việc. Cỏc ngõn hàng nước ngoài cú lợi thế rất lớn về trỡnh độ cụng nghệ, họ đó cú sẵn nhưng chương trỡnh, phần mềm phục vụ cho việc dự bỏo và kiểm soỏt rủi ro. Trong khi đú, cỏc NHTMCP trong nước trỡnh độ cụng nghệ vẫn cũn lạc hậu nờn việc cung cấp thụng tin phục vụ cho việc dự bỏo, kiểm soỏt rủi ro gặp nhiều khú khăn, làm giảm khả năng cạnh tranh của cỏc NHTMCP trong nước. Khi cần dự bỏo dựa vào số liệu quỏ khứ, việc trớch lọc số liệu rất mất thời gian vỡ phải mất thời gian xử lý số liệu thụ, nhiều số liệu khụng thể tỏch ra theo theo từng kỳ hạn. Ngoài ra, với thế mạnh về hệ thống cụng nghệ thụng tin, cỏc ngõn hàng nước ngoài sẽ phỏt triển mạnh trong lĩnh vực cung cấp cỏc sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho khỏch hàng một cỏch tiện lợi nhất. Qua đú cỏc ngõn hàng nước ngoài cú thể huy động được nguồn vốn với giỏ rẻ hơn, đõy sẽ là lợi thế của họ trong việc phỏt triển tớn dụng vỡ lói suất cho vay cú thể thấp hơn.Vốn điều lệ của NHTM được xem là tấm rào chắn để bảo vệ ngõn hàng đối phú cú hiệu quả với cỏc cỳ sốc từ ờn ngoài, đảm bảo an toàn trong kinh doanh Ngõn hàng. Nếu vốn tự cú quỏ thấp sẽ làm cho cỏc NHTM bị hạn chế trong mở rộng thị phần cho vay và huy động vốn, sẽ bị hạn chế trong việc mở cỏc chi nhỏnh, phũng giao dịch nờn bị thua kộm, bất lợi về khả năng cạnh tranh. Trong khi đú, vốn tự cú của cỏc NHTMCP Việt Nam quỏ thấp so với cỏc nước. Năng lực tài chớnh thể hiện tập trung ở lợi nhuận của ngõn hàng. Hiện tại nguồn thu của cỏc ngõn hàng đa số thu từ hoạt động tớn dụng cho vay (chiếm từ 70%-90% thu nhập của ngõn
hàng). Nhưng đõy lại là lĩnh vực cú rủi ro cao nhất trong tất cả cỏc lĩnh vực kinh doanh của ngõn hàng nờn lợi nhuận của cỏc ngõn hàng trong nước sẽ giảm nhanh nếu nền kinh tế cú những thay đổi bất lợi.
Về hiệu quả và chất lượng hoạt động
Lợi thế cạnh tranh của cỏc ngõn hàng nước ngoài là lĩnh vực dịch vụ ngõn hàng phỏt triển cao (dịch vụ thanh toỏn, chuyển tiền, mobile banking, …), cú thể đỏp ứng nhu cầu ngày càng cao của khỏch hàng. Trong khi cỏc NHTMCP trong nước cụng nghệ cũn lạc hậu nờn việc phục vụ khỏch hàng mất nhiều thời gian, rườm rà, gõy khú chịu cho khỏch hàng. Cỏc ngõn hàng nước ngoài cú cơ cấu đầu tư rừ ràng và khỏ đồng đ ều trong tất cả cỏc lĩnh vực như: cho vay tớn dụng, cụng nghệ thanh toỏn, giấy tờ cú giỏ, kinh doanh chứng khoỏn, nghiệp vụ phỏi sinh…. .Trong khi đú, cỏc NHTMCP Việt Nam chỉ chỳ trọng đẩy mạnh tớn dụng nờn những mảng khỏc phỏt triển khụng đồng đều. Bờn canh đú, cỏc NHTMCP chưa cú khả năng
quản trị rủi ro danh mục tớn dụng, đỏnh giỏ hợp lý ngành nghề kinh doanh và rủi ro của khỏch hàng. Do đú thu nhập của ngõn hàng khụng được ổn định vỡ lĩnh vực tớn dụng là lĩnh vực cú rủi ro cao nhất trong hoạt động kinh doanh ngõn hàng.