3.2 xuất Đề các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tạ
3.2.1 Mơ hình ứng dụng Basel II vào HDBank
Mơ hình áp dụng Basel II có thể áp dụng cho NH là: Tổng vốn
(Tỷ lệ an toàn vốn = ) ≥ 8%
RWA rủi ro tín dụng = ( K rủi ro hoạt động X 12,5) Trong đó :
RWArủi ro tín dụng= tài sản x hệ số rủi ro ( có quan hệ với xếp hạng tín dụng). Krủi ro hoạt động= ( ∑3 =1 GIn ) / n * α, với điều kiện
GIn > 0 và α =15%
Krủi ro hoạt động : Vốn yêu cầu phải dự phòng cho rủi ro hoạt động. GI : Thu nhập hàng năm ( > 0 ) của 3 năm trước đó.
Bước đầu kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp có thể do HDBank đưa ra căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng của ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động trong tính tốn và cũng khơng tốn kém nhiều chi phí. Sau đó khi các cơng ty xếp hạng tín nhiệm, sau đó các cơng ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam có thể căn cứ theo kết quả của các công ty này để xếp hạng tín dụng của khách hàng. Khi NHNN có văn bản hướng dẫn cụ thể về thành lập và hoạt động của các tổ chức tín nhiệm tại Việt Nam cũng như khuyến khích các NHTM sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức bên ngồi, các NHTM Việt Nam có đủ cơ sở để áp dụng theo phương pháp chuẩn đánh giá rủi ro tín dụng của Basel II.
Ngân hàng cần tích cực chủ động xây dựng một cơ sở dữ liệu về thông tin khách hàng cũng như thống kê về xác suất, mức độ thiệt hại và giá trị hoạt động tại mỗi mức rủi ro có liên quan .Bởi vì khơng thể nào phương pháp chuẩn nếu khả năng phân tích và ước lượng xác suất xảy ra tổn thất của ngân hàng cịn yếu kém, cũng như ngân hàng khơng thu thập được đầy đủ số liệu lịch sử về mỗi khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.
Ngân hàng cần từng bước ứng dụng Basel II trong đánh giá rủi ro hoạt động để dự phòng các khoảng vốn cho rủi ro hoạt động xảy ra. Trong đó phương pháp chỉ số cơ bản của Basel II trong đánh giá rủi ro hoạt động là đơn giản nhất, các ngân hàng Việt Nam có thể áp dụng ngay với thơng tin về thu thập hàng năm của 3 năm trước đó.
Riêng đối với phương pháp chuẩn của Basel II trong đánh giá của rủi ro hoạt động của NH hiện nay cịn chưa áp dụng được vì khơng có thơng tin để phân tách thành 8 nhóm nghiệp vụ để đánh giá rủi ro hoạt động của ngân hàng.