3.2 xuất Đề các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tạ
3.2.2 Giải pháp đối với HDBank:
3.2.2.1Xây dựng một chiến lƣợc quản trị rủi ro thanh khoản:
Một chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản thích hợp sẽ góp phần hạn chế những rủi ro xảy ra và nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng an tồn và ln tn thủ những quy định của NHNN. Do đó, HDBank cần xây dựng cho mình chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản riêng cho ngân hàng mình, thơng qua việc hoạch định và dự đốn những thay đổi về lưu lượng tiền gửi và cho vay, cũng như những thay đổi về lợi nhuận, công tác quản trị này phải đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro và lợi nhuận. HDBank nên chọn chiến lược kết hợp quản trị rủi ro thanh khoản vừa dựa vào tài sản “Có”, vừa đựa vào tài sản “Nợ”. Ngân hàng cần tính tốn và duy trì một tỷ lệ hợp lý tài sản dưới dạng tiền mặt, tài sản tương đương tiền, tài khoản Nostro, các công cụ thị trường tiền tệ và các quỹ dự trữ tại NHNN. Ngân hàng cần tăng cường trách nhiệm và hoạt động của Ủy ban ALCO trong công tác quản trị thanh khoản với những nội dung sau:
+ Ủy ban ALCO cần có trách nhiệm dự phòng các nguồn cung cấp thanh khoản theo thứ tự ưu tiên nhất định: các tài sản có thể chuyển thành tiền ngay, các nguồn vay mượn và hạn mức tương đương có thể thực hiện, đồng thời duy trì một tỷ lệ tồn quỹ tiền mặt thích hợp tương ứng với thời gian đáo hạn của từng loại tài sản nợ và từng loại tài sản có.
+ Ủy ban ALCO có trách nhiệm dự phòng các phương thức xử lý nhanh khoản thặng dư theo một thứ tự ưu tiên đã xác đinh trước. Để đảm bảo các tài sản có thể sinh lời đồng thời vẫn đảm bảo có thể dự phịng khi xảy ra rủi ro.
+Ủy ban ALCO cần thực hiện lập hạn mức vay, cho vay đối với các ngân hàng khác. Theo dõi các luồn tiền vào và ra trong ngân hàng để có kế hoạch gửi hoặc nhận tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng phù hợp với nhu cầu thanh khoản.
+Ủy ban ALCO cần thường xuyên duy trì trạng thái thanh khoản rịng thích hợp, thặng dư và thâm hụt trong một tỷ lệ hợp lý với chiến lược của ngân hàng và những rủi ro tiềm ẩn của thị trường. Ước lượng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng theo thời gian, từ đó có những biện pháp quản trị cụ thể.
3.2.2.2 Có mơ hình tổ chức phù hợp để điều hành thanh khoản chặt chẽ:
Khi có nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, chi nhánh gửi hội sở chính; ngược lại, khi có thiếu hụt, chi nhánh vay hội sở chính. Thực tế, chức năng này thường giao cho phịng kế hoạch thực hiện; cho nên, có lúc việc tính tốn chưa kịp thời, chính xác gây ra tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt nguồn vốn khơng đáng có. Bên cạnh đó, qua khảo sát chi nhánh của các ngân hàng, chức năng quản lý rủi ro bị phân tán: mỗi phòng thực hiện quản lý rủi ro thuộc nghiệp vụ của phịng mình, ví dụ phịng dịch vụ khách hàng quản lý các loại rủi ro thanh tốn, phịng tín dụng quản lý rủi ro từ phía khách hàng khơng trả được nợ, phòng kế hoạch nguồn vốn quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất,… Do vậy, cần tập trung chức năng quản lý rủi ro về hội sở chính; các chi nhánh chỉ nên thực hiện hai chức năng cơ bản là marketing và tác nghiệp. Muốnthực hiện điều này, đòi hỏi các ngân hàng thiết lập được mơ hình tổ chức phù hợp với đặc điểm, phạm vi, quy mơ hoạt động của ngân hàng mình.
+Ngân hàng cần quy định thành lập ban chỉ đạo xử lý sự cố riêng, để có những phương án xử lý tốt nhất khi có rủi ro xảy ra.
+Ngân hàng cần quy định cụ thể nhiệm vụ các phòng ban khi thiếu hụt thanh khoản xảy ra, như vậy các bộ phận sẽ chủ đơng được nghiệp vụ để ứng phó với rủi ro thanh khoản.
+HDBank vẫn chưa quy định về các bước thực hiện điều hành thanh khoản khi khi xảy ra sự cố thiếu hụt thời vụ. Do đó, ngân hàng cần bổ sung những quy định về quản lý thanh khoản trong những trường hợp thiếu hụt mang tính thời vụ,và cần có những quy định cụ thể nhiệm vụ của các phịng ban có liên quan.
3.2.2.3 Xây dựng bộ phận quản lý rủi ro thị trƣờng riêng biệt
Hiện tại bộ phận quản lý rủi ro thị trường của HDBank thuộc phòng Quản lý rủi ro, do đó khối lượng cơng việc Phịng quản lý rủi ro là rất lớn, vừa quản lý rủi ro tín dụng vừa quản lý rủi ro thị trường. Vì vậy, việc xây dựng bộ phận quản lý rủi ro thị trường chun biệt là vơ cùng cần thiết. Phịng quản lý rủi ro thị trường cần chú ý đến các nhiệm vụ sau:
+ Phân tích những yếu tố tác động đến giá trị thị trường của các tài sản và các khoản nợ hiện có của ngân hàng. Từ đó, có xây dựng những nguồn dự phịng cần thiết cho việc giảm giá trị thị trường.
+ Cung cấp thông tin và đề xuất với Ủy ban ALCO những ý kiến của mình nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng. Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong ngân hàng nhằm cân bằng: nguồn vốn có thể khai thác với nhu cầu thanh khoản, tài sản nhạy cảm với lãi suất với các khoản nợ nhạy cảm với lãi suất, đồng thời phù hợp với mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng.
3.2.2.4 Xây dựng công tác cảnh báo kịp thời:
Công tác cảnh báo là hết sức quan trọng trong việc quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng. Do đó,Ủy ban ALCO và các phịng ban có liên quan cần thực hiện cơng tác này một cách thường xuyên và nhanh chống để có những ứng phó kịp thời khi rủi ro xảy ra. Các nhiệm vụ trung tâm ALCO cần thực hiện là:
+ Nghiên cứu các nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản, phân tích nhu cầu thanh khoản trong quá khứ, dự báo những biến động của nhu cầu thanh khoản trong tương lai và các nhân tố tác động đến sự biến động đó. Ngân hàng cần có các dự báo về nhu cầu cho vay và tiền gửi trong tương lai từ đó có các tính tốn chính xác hơn về nhu cầu thanh khoản.
+Phân tích các hình thức đáp ứng nhu cầu thanh khoản, và đề ra các biện pháp theo thứ tự ưu tiên cho từng trường hợp cụ thể rủi ro xảy ra. Dự đốn thay đổi dịng tiền trong tương lai do các yêu tố về lãi suất, lạm phát…
Ngân hàng cần nâng cao tính hiệu quả của việc truyền thông tin giữa các phịng ban, các chi nhánh trong tồn hệ thống, xây dựng các phần mền phân tích thị trường và các nhân tố ảnh hưởng đến các tài khoản “Nợ”, tài sản “Có” của ngân hàng. Việc quản lý thanh khoản cần có các phần mềm chuyên biệt thay cho việc tính tốn các chỉ số chủ yếu dựa vào bảng tính Excel nhưng hiện nay.
HDBank cần tăng khả năng kết nối chia sẽ thông tin với các ngân hàng khác trong nước, và các định chế tài chính nước ngồi có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị thanh khoản.Điều này sẽ giúp hồn thiện hơn hệ thống thơng tin của ngân hàng, nâng cao mặt công nghệ và kỹ thuật trong viêc quản trị ngân hàng.
3.2.2.5 Tăng cƣờng công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô:
Đây là công tác quan trọng trong hoạt động của ngân hàng vì khi điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách ban hành liên tiếp hàng loạt các giải pháp mạnh, khả năng thanh khoản của ngân hàng đã gặp nhiều khó khăn. Khi nền kinh tế ở thời kỳ suy giảm, các ngân hàng có xu hướng dự trữ nhiều tài sản thanh khoản; ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, các tài sản dự trữ thanh khoản được giảm bớt đi. Việc dự báo các điều kiên kinh tế vĩ mơ đó là dự báo tình hình lạm phát, những biến động trên thị trường tiền tệ, từ đó giúp ngân hàng quản trị thanh khoản tốt hơn.
HDBank cần thành lập một tổ nghiên cứu độc lập các điều kiện kinh tế vĩ mô, chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong, ngoài nước, đưa ra đánh giá, dự báo đối với nền kinh tế Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô được tập trung chuyên sâu và hiệu quả hơn, đồng thời giảm khối lượng công việc cho Ủy ban ALCO và chuyên sâu hơn trong công các quản trị thanh khoản. Ngân hàng cần tham vấn các chuyên gia kinh tế trong và ngồi nước để có những cái nhìn khách quan và tồn diện hơn trong cơng tác dự báo
3.2.2.6 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp:
Trong thời gian qua HDBank đã mở không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động. Bên cạnh việc nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng thì bài tốn chi phí –lợi nhuận khi mở các chi nhánh, phòng giao dịch và việc luân chuyển các dòng vốn giữa chi nhánh, phịng giao dịch với hội sở chính như thế nào để đảm bảo tính thanh khoản của cả hệ thống với chi phí thấp nhất. Muốn làm được điều này, cần có một nền tảng cơng nghệ (hệ thống ngân hàng cốt lõi - core banking) hiện đại. Do vậy, khơng cịn cách nào khác, các ngân hàng cần phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ thông tin; tuy nhiên, trong điều kiện quy mơ vốn tự có của ngân hàng cịn nhỏ như hiện nay thì đây vẫn là một thách thức khơng nhỏ. Trong mọi tình huống, việc ln chuyển vốn nội bộ phải gắn với hiệu quả kinh doanh của từng chi nhánh, phòng giao dịch và vốn được tập trung về hội sở chính; có như vậy mới dự báo, đo lường được nhu cầu thanh khoản một cách chính xác và từ đó có chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp.
Ngân hàng cần quy định cụ thể các giới hạn an toàn trong hoạt động đối với các chi nhánh để lượng vốn của từng chi nhánh được điều chuyển kịp thời về hội sở chính và ngược lại thì khả năng thanh khoản của toàn hệ thống được tăng cường đáng kể. Cơ chế chuyển vốn nội bộ cịn phải tính đến sự khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội ở địa bàn mà chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động. Một chính sách giống nhau đối với mọi điểm giao dịch có thể dẫn đến việc mất thị phần khơng đáng có; chẳng hạn, lãi suất huy động tiền gửi ở các địa bàn đều giống nhau có thể làm giảm lượng tiền gửi ở một số địa bàn có mức độ cạnh tranh cao hoặc có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn. Một chính sách phân biệt hố phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ lợi thế quy mô.
3.2.2.7 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản “Có” - tài sản “Nợ”:
Thực chất đây là việc áp dụng chiến lược cân đối giữa tài sản “Có” và tài sản “Nợ” hay quản trị thanh khoản cân bằng. Bất kỳ một sự mất cân đối nào giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn đều có thể dẫn đến những rủi ro về thanh khoản. Do thị trường tiền tệ biến động phức tạp bởi chịu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt
chặt vào năm 2008, nên HDBank có nhiều thời điểm phải đi vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao. Do vậy không những khả năng thanh khoản bị đe dọa mà còn ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận. Trong thời gian gần đây, ngân hàng đã có nguồn vốn khả dụng tương đối, thay vì cho khách hàng thơng thường vay, đã cho vay trên thị trường liên ngân hàng nhằm tìm kiếm chêch lệch lãi suất cao hơn.
Hiện tại, HDBank đang duy trì một tỷ lệ dưới 50% tài sản “Có” sinh lời là các khoản tín dụng là khá hợp lý. Trong thời gian sắp tới ngân hàng cần có các biện pháp đa dạng hóa tài sản “Co” và duy trì tỷ lệ tín dung như trên, tăng cường các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tài chính thay vì chú trọng vào hoạt động tín dung,đồng thời cũng cần quan tâm đó là duy trì tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn ở một mức hợp lý.
3.2.2.8 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ,năng lực và đạo đức nghề nghiệp:
Để có được sự phát triển ổn định lâu dài thì bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào cũng phải chú ý đến việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tâm huyết trong công việc. Việc phát triển đội ngũ nhân viên quản lý nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng là cần thiết đối với bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Chính bộ phận này sẽ tham mưu đắc lực cho cấp lãnh đạo ngân hàng trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi ro phát sinh và hướng hoạt động kinh doanh đến những thành cơng mới. Do vậy, HDBank cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên một cách khoa học, minh bạch và bình đẳng. Đặt nhân viên vào những vị trí thích hợp với khả năng của họ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ nhân viên này sẽ là những người góp phần vào thành cơng chung của ngân hàng.
HDBank nên xây dựng văn hố doanh nghiệp cho ngân hàng mình. Một mơi trường làm việc cởi mở, thân thiện và có bản sắc văn hố riêng của ngân hàng sẽ là động lực thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình cống hiến, sáng tạo và ln trung thành với ngơi nhà thứ hai của mình.
HDBank cũng nên thường xuyên có các chương trình nâng cao trình độ chun mơn của đội ngũ nhân viên quản trị rủi ro. Phối hợp với các tổ chức quốc tế để có các chương trình hợp tác cho các nhân viên tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm về các mơ hình quản trị thanh khoản của các ngân hàng tiên tiến trên thế giới. Từ đó có thể áp dụng quản trị thanh khoản phù hợp với điều kiện thực tế của ngân hàng.
3.2.2.9 Liên kết chia sẽ thông tin giữa các ngân hàng thƣơng mại khác:
Từ thực tế, khi có rủi ro thanh khoản xảy ra thì nó ảnh hưởng của nó là không chỉ trong phạm vi 1 ngân hàng mà sẽ nhanh chống lan ra tồn hệ thống ngân hàng. Do đó, việc liên kết chặt chẽ giữa các ngân hàng thương mại trong việc chia sẽ thông tin và tài trợ vốn là hết sức cần thiết.Việc chia sẽ thông tin không chỉ giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng mà cịn giúp hạn chế các thơng tin khong chính xác gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ngân hàng và sự hoạt động ổn định của hệ thống. Các NHTM khi liên kết lại sẽ tạo sức mạnh phát triễn cho toàn hệ thống, quản trị thanh khoản tốt hơn và tạo ra sức mạnh cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
3.2.3 Kiến nghị về phía Ngân hàng Nhà nƣớc:
3.2.3.1Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát các NHTM về công tác quản trị rủi ro thanh khoản
Để đảm bảo an toàn trong hoạt động quản trị thanh khoản của ngân hàng nói riêng và tồn bộ hoạt động của ngân hàng nói chung, các nhà quản lý kinh tế đã đưa ra khơng ít các biện pháp như:quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các chỉ tiêu an tồn tài chính, quy định về thực hiện bảo hiểm tiền gửi...Tuy nhiên, để đảm bảo sự thực hiện nghiem túc của các NHTM thì cần thiết phải có sự kiểm tra thường xuyên của các NHNN về hoạt động quản trị thanh khoản thực tế tại các ngân hàng.
Công tác giám sát từ xa hiện nay vẫn được các chi nhánh NHNN tại các tĩnh , thành phố thực hiện. Nhưng tính xác thực của các báo cáo giám sát này để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô chưa cao, chưa phản ánh trung thực tình trạng hoạt động