THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO ĐỂ DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG
2.1.2. Thu thập dữ liệu kinh tế
Việc thu thập số liệu được cân nhắc dựa trên yếu tố chi phí và tính sẵn có (tức khả năng tiếp cận thông tin của luận án) cho các biến số đã được chọn ở bảng 2.1. Quá trình thu thập dữ liệu được tập hợp từ năm 2002 đến hết tháng 9/2010. Do tính tốn dựa trên sự thay đổi qua các tháng nên dữ liệu có tổng cộng 104 quan sát. Dữ liệu thu thập đều được xử lý dựa trên các nguyên tắc:
Thứ nhất, các biến đầu vào được tính tốn theo một phương pháp thuần nhất trong suốt các khoảng thời gian theo tháng của việc quan sát dữ liệu.
Thứ hai, dữ liệu cần có một độ trễ thích hợp khi sử dụng làm yếu tố đầu vào trong ANN bởi lẽ các dữ liệu cơ bản thì khơng sẵn có và được cơng bố đủ nhanh như các biến động của thị trường. Đó là vấn đề mà luận án sử dụng các biến đầu vào có tính trễ. Chẳng hạn biến CPI không phải được công bố từ đầu tháng mà việc công bố này thông thường diễn ra vào ngày 22 đến 25 hàng tháng nên biến đầu vào này thường tác động đến những biến động của TTCK ở tháng tiếp theo…
nguồn thông tin sẽ tiếp tục được công bố hoặc các nguồn tương tự khác là sẵn có trong trường hợp nguồn thơng tin hiện tại gặp vấn đề”. Chính vì vậy có nhiều dữ liệu đầu vào được sử dụng từ hai nguồn cung cấp dữ liệu.
Bảng 2.1: Các biến kinh tế đưa vào thiết kế ANN để dự báo VNIndex STT Các biến Ký hiệu Miêu tả dữ liệu
1 Lạm phát CPI Sự thay đổi tốc độ chỉ số giá tiêu dùng qua các tháng từ nguồn dữ liệu của tổng cục thống kê
2 Tỷ giá USD Sự thay đổi tốc độ biến động tỷ giá thị trường tự do cuối mỗi tháng. Dữ liệu được thu thập từ IMF và Bloomberg
3 Lãi suất LR Sự thay đổi lãi suất kỳ hạn 12 tháng qua các tháng. Nguồn dữ liệu từ IMF và ngân hàng nhà nước từ năm 2009
4 Sản lượng công nghiệp IP Sự thay đổi giá trị tăng trưởng sản lượng công nghiệp qua các tháng. Số liệu từ tổng cục thống kê
5 Cán cân thương mại TB Thay đổi giá trị của cán cân thương mại qua các tháng. Số liệu từ tổng cục thống kê 6 Cung tiền M2 M2 Tốc độ thay đổi cung tiền M2 qua các tháng.
Số liệu từ ngân hàng nhà nước và IMF 7 Tăng trưởng tín dụng CR Tăng trưởng tín dụng qua các tháng. Số liệu
từ ngân hàng nhà nước và IMF
8 VNIndex VNI Sự thay đổi của VNIndex tính theo giá đóng cửa của các tháng. Dữ liệu được thu thập từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM