5 .Kết cấu của luận văn
3.1 Giải pháp cụ thể đối với ngân hàng thƣơng mại
3.1.4 Tăng cƣờng đào tạo, củng cố nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực quản
lý rủi ro. Đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn sâu về nội dung kiểm tra sức chịu đựng.
Việc xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp đƣợc quan tâm hàng đầu, phù hợp với mục tiêu phát triển của ngân hàng. Chính bộ phận này sẽtham mƣu đắc lực cho cấp lãnh đạo ngân hàng trong việc đƣa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi ro thanh khoản phát sinh và hƣớng hoạt động kinh doanh đến những thành công mới. Do vậy, NHTM cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên quản trị rủi ro thanh khoản một cách khoa học, minh bạch và bình đẳng. Đặt nhân viên vào những vị trí thích hợp với khả năng là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ nhân viên này sẽ là những ngƣời góp phần vào thành cơng chung của ngân hàng.
Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu thực tiễn là vấn đềquan trọng và là yếu tố không thể thiếu có thể ngăn ngừa rủi ro thanh khoản. Chính vì vậy, NHTM cần chú trọng đội ngũ nhân lực chất lƣợngcao đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý trong hoạt động rủi ro thanh khoản. Trong chính sách tuyển dụng cần chú trọng thu hút nhân tài, có khả năng nắm bắt cơng nghệ tiên tiến, khả năng thích nghi cao với mơi trƣờng làm việc. NHTM phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng chuyên môn, đạo đức thông qua việc hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nƣớc để tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo nghềnghiệp hoặc trao đổi kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản cũng nhƣ kinh nghiệm thực hiện ST.
Cơ chế lƣơng, thƣởng phải đổi mới theo hƣớng gắn với hiệu quả công việc, cạnh tranh để tạo động lực cho nhân viên tác nghiệp quản trị rủi ro thanh khoản hồn thành tốt vai trị, trách nhiệm. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp cao, cấp lãnh đạo để có thể dẫn dắt NHTM hoạt động hiệu quả và an toàn khi hội nhập sâu rộng. Trong hoạt động, với năng lực thực tiễn kết hợp với kinh nghiệm, những nhà quản trị rủi ro thanh khoản có thể dự báo đƣợc các rủi ro có thể xảy ra để sớm có giải pháp ngăn chặn, dự phịng ngay từđầu. Điều này sẽ đem lại
hiệu quả thật sự trong quản trị rủi ro thanh khoản bởi vì phịng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh.
NHTM cần bổ sung cán bộ làm quản trị rủi ro thanh khoản, đặc biệt tại các phòng ban tham mƣu cho Ủy ban ALCO nhƣ phòng Quản lý vốn cần tác nghiệp đủ về số lƣợng và chất lƣợng. Đồng thời, tách bạch cán bộ làm quản trị rủi ro thanh khoản với cán bộ quản trịcác loại rủi ro khác để quản trị rủi ro thanh khoản đƣợc kịp thời và mang tính chun mơn hóa cao. Trƣớc hết, nhân viên làm việc trong bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản, đặc biệt là bộ phận thực hiện ST phải là những ngƣời am hiểu kiến thức kinh tế vĩ mô, kiến thức về rủi ro, thanh tra giám sát. Ngồi ra, cần có một số nhân viên nắm vững các kiến thức và kỹ năng về kinh tế lƣợng, có khả năng sử dụng các phần mềm nhƣ Eviews, bảng tính Excel…để thiết kế mơ hình ST. Nhân viên của bộ phận này cũng cần đƣợc đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô thông qua các khóa đào tạo.
NHTM nên mời các chuyên viên có kinh nghiệm trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản để nhân viên có thể trang bị các kinh nghiệm thực tế về việc áp dụng ở trong nƣớc. Ngoài ra, hoạt động đào tạo kĩ năng về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản tại Việt Nam còn chƣa đƣợc phát triển nên đội ngũ cán bộ của các NHTM cần đƣợc tham gia các khóa đào tạo tại các quốc gia có nền tài chính phát triển và sự phát triển của hệ thống ngân hàng đã đi vào chiều sâu, để học hỏi kinh nghiệm, rút ra những bài học quý giá để áp dụng vào mơhình quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam.
Ban lãnh đạo có kinh nghiệm ln hiểu rằng sự phù hợp của mỗi cá nhân cho từng vị trí cơng tác là cơ sở của tất cả những nỗ lực trong hiện tại và tƣơng lai. Sự thiếu quan tâm về việc xây dựng đội ngũ nhân viên quản trị rủi ro thanh khoản có thể khiến NHTM tốn kém cả về thời gian và tiền bạc trong suốt quá trình hoạt động. NHTM nên xây dựng văn hố doanh nghiệp, mơi trƣờng làm việc cởi mở, thân thiện. Bản sắc văn hoá riêng của mỗi NHTM sẽ là động lực thúc đẩy đội ngũ nhân viên quản trị rủi ro thanh khoản nhiệt tình cống hiến, sáng tạo và trung thành.
3.1.5 Xây dựng hệ thống công nghệ tiên tiến.
Phƣơng pháp ST tiếp cận thời điểm đƣợc tiến hành trong luận văn này không yêu cầu cao về hệ thống công nghệ do mơ hình đơn giản chỉ chạy dữ liệu trên Excel. Tuy nhiên, các phƣơng pháp ST phức tạp hơn, đƣợc đề xuất trong tƣơng lai cần đầu tƣ một hệ thống cơng nghệ cho phép tích hợp các mơ hình chun dụng (mơ hình dự báo dịng tiền, mơ hình hồi quy, mơ hình phân tích kinh tế vĩ mô,…) để xử lý tổ hợp thông tin dữ liệu đầu vào trong cáctình huống giả định khác nhau, từ đó đƣa ra các kết quả phân tích, đánh giá. Do đó, NHTM cần xây dựng hệ thống tự động gắn kết và chiết xuất dữ liệu cũng nhƣ các mơ hình, phần mềm thực hiện ST.
3.2 Một số kiến nghị 3.2.1 Đối với Chính phủ
3.2.1.1 Ổn định mơi trƣờng kinh tế vĩ mô.
Mất cân đối vĩ mô luôn là mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng nhƣ từng quốc gia nói riêng. Do đó, q trình hoạch định và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô cần kết hợp sự tăng trƣởng và ổn định trên cơ sở hiệu quả của nền kinh tế. Bảo đảm sự phát triển bền vững, tính hệ thống, cấu trúc của nền kinh tế trong mỗi thời kỳ theo hƣớng kết hợp hài hịa lợi ích trƣớc mắt và lâu dài.
Những biến động của kinh tế vĩ mô ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM, là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản. Do vậy, để nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro thanh khoản nói chung cũng nhƣ cơng tác kiểm tra sức chịu đựng tại các ngân hàng, Chính phủ cần tiếp tục đảm bảo tính ổn định của nền kinh tế; kiểmsoát và khắc phục kịp thời những yếu tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định kinh tế vĩ mơ, bình ổn giá cả; theo dõi và điều hành chặt chẽ cán cân thanh toán tổng thể, kiểm soát và hạn chế nhập siêu, bội chi ngân sách.
3.2.1.2 Bảo đảm tăng trƣởng kinh tế đi liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội.
Hệ thống ngân hàng ln đóng vai trị trụ cột trong thị trƣờng tài chính, vì vậy Chính phủ cần nâng cao vai trị, vị thế của NHNN trong việc thực hiện chức năng
quản lý đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên cơ sở hoàn thiện thể chế theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, phối hợp với các cơ quan trong xây dựng và thực hiện chính sách kinh tế vĩ mơ. Cùng với q trình phát triển kinh tế xã hội và tồn cầu hóa, các chính sách, quyết định nền kinh tế phải gắn liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Vì vậy, cần hình thành các cơ quan chuyên biệt trong việc đánh giá các tác động, thông tin, coi trọng các yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững của nền kinh tế; bảo đảm tăng trƣởng kinh tế nhanh phải đi liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, gắn tăng trƣởng với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và mơi trƣờng.
3.2.1.3 Hồn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu hội nhập
Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đang ngày càng lấn sân sang thị trƣờng tài chính Việt Nam nói chung và hệ thống NHTM nói riêng. Cho nên, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý và hệ thống hành lang pháp luật về hoạt động ngân hàng là cần thiết và cấp bách. Trong thời gian tới, cần tập trung vào triển khai xây dựng, bổ sung và thiết kế Luật ngân hàng Nhà nƣớc, Luật các tổ chức tín dụng; rà sốt, sửa đổi hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực ngân hàng đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và tình hình nhà đầu tƣ nƣớc ngồi đang chi phối khá nhiều tới hệ thống NHTM Việt Nam.
3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc.
3.2.2.1 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng thƣơng mại bao gồm cả hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.
Mặc dù Thông tƣ 13/2010/TT-NHNN “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an tồn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng” và các văn bản sửa đổi ra đời đã có nhiều đổi mới cả về phƣơng diện giám sát thanh tra đối với công tác quản lý thanh khoản của NHTM, tuy nhiên việc thực hiện còn chƣa thực sự hiệu quả. Việc kiểm tra khả năng thanh khoản hầu nhƣ không đƣợc đặt ra đối với công tác giám sát từ xa và cấp giám sát chỉ có thể nắm đƣợc tình hình chi trả tại thời điểm báo cáo theo định kỳ mà không thể kiểm tra theo tính thời điểm. Đây là sự bất cập lớn trong công tác thanh tra giám sát công tác quản lý thanh khoản. Vì vậy giải pháp tăng
cƣờng cơng tác thanh tra, giám sát không chỉ là tăng cƣờng cƣờng độkiểm tra mà cịn là chất lƣợng trong cơng tác quản lý.
Thanh tra NHNN cần có sự liên kết chặt chẽ với NHTM để đảm bảo khai thác đƣợc thông tin tại bất kỳ thời điểm kiểm tra nào chứ không chờ đến lúc đƣợc gửi báo cáo theo yêu cầu mới có số liệu. Có nhƣ vậy mới có thể đƣa ra cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn trong thanh khoản cho các NHTM, phát huy đƣợc vai trò của hệ thống giám sát tài chính quốc gia với các mục tiêu bảo đảm sự an tồn và lành mạnh củacác định chế tài chính, giảm thiểu rủi ro hệ thống, bảo đảm sự công bằng và hiệu quả của thị trƣờng.
3.2.2.2 Xây dựng các phƣơng án khi xảy ra dấu hiệu của khủng hoảng thanh khoản.
NHNN cho vay các NHTM gặp khó khăn khi tình hình thanh khoản khơng đảm bảo là việc làm cần thiết để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thanh khoản lan truyền ra toàn hệthống NHTM. Tuy nhiên, việc hỗ trợ thanh khoản của NHNN vẫn cịn nhiều điều chƣa thơng suốt. Hỗ trợ chỉ đem lại tác dụng tích cực khi nó đƣợc phân phối đúng đối tƣợng, đúng số lƣợng, đúng thời điểm. Nhƣng trên thực tế, hoạt động này của NHNN vẫn cịn mang nặng tính hành chính, chƣa bám sát tình hình cụ thể, dẫn đến việc ngƣời cần lại khơng đƣợc, ngƣời đƣợc lại chƣa cần.
Chính vì vậy, để tăng cƣờng hiệu quả của các khoản hỗ trợ thanh khoản, NHNN cần phải phân loại các NHTM theo từng mức độ thiếu hụt thanh khoản khác nhau, tiếp đó cân nhắc và thực hiện hỗ trợ đúng đối tƣợng. Có nhƣ vậy những đồng vốn hỗ trợ của NHNNmới đƣợc sử dụng đúng mục đích, và đảm bảo sự cơng bằng. Thêm nữa, mỗi khi có dấu hiện khủng hoảng thanh khoản xảy ra, ngƣời dân thƣờng có tâm lý hoang mang và tác động đám đông làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn. NHNN nên nhanh chóng trấn an dƣ luậnđồng thời nêu ra biện pháp xử lý cho tình huống đang xảy ra thơng qua báo đài đƣợc xem là công cụ hỗ trợ rất hiệu quả.
3.2.2.3 Tăng cƣờng sử dụng cơng cụ điều hành chính sách tài chính tiền tệ.
sách tiền tệ trong bối cảnh thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát. Đối với các NHTM lớn có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn thì việc hỗ trợ thanh khoản sẽ thông qua nghiệp vụ thị trƣờng mở tại NHNN. Đối với các NHTM nhỏkhơng đủ giấy tờ có giá hoặc khơng có khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng mở thì NHNN hỗ trợ thơng qua công cụ tái cấp vốn. Các cơng cụ điều hành chính sách tài chính tiền tệ này cần giảm tính hành chính và đƣợc thiết lập thơng qua mạng điện tử. Các cơng cụ này có thể đƣợc xem là tối ƣu để điều chỉnh hoạt động của thị trƣờng vì nó tn theo đúng quy luật cung cầu. Việc hỗ trợ này của NHNN rất ngắn hạn và các NHTM cũng cần đƣợc yêu cầu phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn cho phù hợp, hạn chế thấp nhất rủi ro thanh khoản. Vì thế, NHNN cần xem xét, cải thiện các công cụ, giảm các biện pháp can thiệp hành chính, tránh làm giảm ƣu điểm của các cơng cụ.
3.2.2.4 Xây dựng chính sách và quy trình thực hiện ST và ứng dụng kết quả ST trong quản lý rủi ro.
Hiện nay việc quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và dựa trên một số quy định của NHNN về đảm bảo an toàn hoạt động. Một số ít NHTM xây dựng riêng quy trình, quy định quản trị rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản một khi xảy ra chỉ cần ở một hoặc vài ngân hàng sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, có thể ảnh hƣởng cả hệ thống ngân hàng.
Việc thông tƣ 13/2010/TT-NHNN “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an tồn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng” và các văn bản sửa đổi ra đời đã đánh dấu một bƣớc tiến mới trong việc hƣớng dẫn, kiểm soát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của NHNN đối với các NHTM. Để đạt đƣợc mục tiêu hƣớng tới các mơ hình quản lý rủi ro tiên tiến, hiệu quả, vai trò định hƣớng và chỉ đạo của NHNN đối với các TCTD có ý nghĩa vơ cùng quan trọng. Tác giả kiến nghị việc cần làm ngay là ban hành các hƣớng dẫn trong đó bao gồm các nội dung chính nhƣ phƣơng pháp thực hiện, số liệu, cơ chế báo cáo và các kịch bản đối với ST thanh khoản cho các ngân hàng thƣơng mại.Do đặc thù của rủi ro thanh khoản, việc xây dựng các hƣớng dẫn để các ngân hàng chủ động thực hiện ST sẽ mang lại rất nhiều lợi ích hỗ trợ cho
các kết quả ST do NHNN tự thực hiện. Cụ thể, đối phƣơng pháp ST thanh khoản tiếp cận theo thời điểm mà tác giả đã thực hiện, để có một kết quả chính xác và khách quan hơn, NHNN cần xây dựng phiếu điều tra để đánh giá đƣợc tỷ lệ rút tiền bình quân qua các thời kỳ của từng ngân hàng, từ đó đƣa ra quy mơ sốc hợp lý hơn.
NHNN cũng cần nhanh chóng ban hành các khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản nhƣ chính sách thanh khoản, phƣơng pháp quản lý tài sản thanh khoản, phân tích tình huống giả định, phƣơng pháp đo lƣờng yêu cầu thanh khoản phù hợpđiều kiện Việt Nam và thơng lệ quốc tế. Hồn thiện khung pháp lý về các quy định an tồn vốn theo chuẩn mực Basel. Khn khổ pháp lý này là cơ sở để NHNN thanh tra, giám sát việc quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM. Do vậy NHNN cần xem xét và điều chỉnh các chính sách, quy định này phù hợp hơn để hoạt động của hệ thống ngân hàng ngày càng hiệu quả và lành mạnh.
Với thực trạng chất lƣợng và mức độ chƣa đầy đủ của số liệu và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, ST ở Việt Nam trƣớc mắt nên đƣợc thực hiện trên 3 nguyên tắc sau:
+ ST nên đƣợc sử dụng nhƣ 1 công cụ hỗ trợ NHNN trong việc lập kế hoạch và có các giải pháp đối với các cuộc khủng hoảng là kết quả của các kịch bản (nếu nhƣ xảy ra);
+ Kết quả của ST nên là một phần trong các báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo NHNN và trong các báo cáo định kỳ về thanh tra, giám sát.
+ NHNN nên kết hợp thực hiện ST với các hoạt động thanh tra tại chỗvà sử dụng các công cụ giám sát khác để đem lại những kết quả có ý nghĩa.
3.2.2.5 Xây dựng hệ thống dữ liệu chất lƣợng, nhất quán, tập trung và đầu tƣ công