1. Ước lượng
1.2. Kết quả ước lượng
Sử dụng phần mềm thống kê Gretl với dữ liệu chuỗi thời gian do nhóm tác giả tự tổng hợp và phương pháp ước lượng OLS, thu được kết quả sau:
Bảng 4. Kết quả ước lượng theo OLS
Model 1: OLS, using observations 1-17 Dependent variable: GDP
Coefficient Std. Error t-ratio p-value
Const 381852 97493.8 3.917 0.0016 ***
GBD 15.6428 0.550362 28.42 8.78e-014 ***
INF 43772.6 7919.47 5.527 7.45e-05 ***
Mean dependent var 2393287 S.D. dependent var 1424651 Sum squared resid 5.47e+11 S.E. of regression 197697.1 R-squared 0.983150 Adjusted R-squared 0.980743
F(2, 14) 408.4383 P-value(F) 3.86e-13
Log-likelihood -229.778 Akaike criterion 465.5560 Schwarz criterion 468.0556 Hannan-Quinn 465.8044
Từ Bảng 4, ta ước lượng được mơ hình hồi quy mẫu tuyến tính:
GDP = 381852 + 15.6428.GBD + 43772.6.INF + 𝐞𝐢
Bảng 5. Ý nghĩa các hệ số hồi quy
Hệ số ước lượng Ý nghĩa
β1
̂ = 381852
Nếu không chịu ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố nào thì GDP trung bình = 381852 (tỷ VND). Trên thực tế, điều này là khơng có ý nghĩa do GDP không thể không chịu tác động bởi các nhân tố trên
β2
̂ = 15.6428
Nếu các yếu tố khác không đổi, khi thâm hụt ngân sách nhà nước tăng 1 (tỷ VND) thì GDP trung bình tăng 15.6428 (tỷ VND)
β3
̂ = 43772.6 Nếu các yếu tố khác không đổi, khi tỷ lệ lạm phát tăng 1 (%)
thì GDP trung bình tăng 43772.6 (tỷ VND)
Đánh giá thêm
Ngoài ra, từ kết quả ước lượng ở Bảng 4, ta có:
R2 = 0.983150
Như vậy mức độ phù hợp của mơ hình là 98.315% hay các biến GBD và INF giải thích được đến 98.315 % sự biến động của GDP.