X Variable 1 Residual Plot
TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO THEO MƠ HÌNH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA CHO GỢI Ý CHÍNH SÁCH
3.1.1. Phương pháp luận cho dự báo theo mơ hình dãy số thời gian
Dự báo là tiên đốn những hiện tượng tương lai, đĩ chính là q trình nghiên cứu các đối tượng kinh tế trong quá khứ và hiện tại.
Dự báo theo mơ hình dãy số thời gian là một phương pháp thống kê được sử dụng để lượng hố mức độ sẽ xảy ra trong tương lai của hiện tượng nghiên cứu, trên cơ sở phân tích thực trạng biến động và tính quy luật phát triển theo thời gian của hiện tượng đĩ.
Để xây dựng một mơ hình dự báo theo dãy số thời gian, nhà nghiên cứu cần thu thập số liệu lịch sử về vấn đề cần dự báo. Đường thời gian biểu diễn các giai đoạn dự báo như hình 3.1
P
63
P
Dữ liệu lịch sử
YBEG dữ liệu YEND
Các quan sát Y1 mẫu Yn
Yn+1 YN
-∞ thời gian +∞ Dự báo Dự báo Dự báo trong mẫu hậu nghiệm tiền nghiệm
Các giá trị dự báo Yˆi Yˆn Yˆn+1 YˆN YˆN+1 YˆN+k
Dự báo lùi
Yˆt - m Yˆt
Giai đoạn dự báo Giai đoạn dự báo lùi
Hình 3.1. Đường thời gian cho dự báo
Nguồn: Gaynor & Kirkpatrick (1994), trích trong Nguyễn Trọng Hồi (2001) [5]
Dữ liệu lịch sử được cung cấp từ YBBEGB đến YBENDB. YBBEGB là quan sát đầu tiên ; YBENDB là quan sát mới nhất của chuỗi thời gian thu thập được.
Mẫu gồm các giá trị quan sát từ YB1B đến YBnB. Đĩ là những quan sát mà chúng ta sẽ sử dụng để xây dựng mơ hình dự báo. YB1B và YBBEGB khơng nhất thiết phải trùng nhau. Mẫu quan sát kết thúc với quan sát YBnB. Tuy nhiên ta cĩ thể kéo dài mẫu quan sát tới YBnB = YBENDB nhưng ta nên tách các quan sát này ra khỏi mẫu và sử dụng chúng để kiểm tra độ chính xác của mơ hình dự báo.
Tương ứng với các giá trị thực tế quan sát YB1B . . . YBnB là các giá trị dự báo YˆB1B...YˆBn B.CácBBgiá trị này được tính theo mơ hình dự báo.
Giai đọan dự báo được chia thành dự báo hậu nghiệm và tiền nghiệm: -Dự báo hậu nghiệm là các giá trị YˆBn+1 B. . . BBYˆBN B. Đặc trưng quan trọng của dự báo hậu nghiệm là đã cĩ các giá trị quan sát thực tế của đối tượng dự
báo, đĩ là các giá trị: YBn+1B . . . YBNB. Dự báo hậu nghiệm cho phép nhà nghiên cứu đánh giá được mức độ chính xác của mơ hình dự báo
-Dự báo tiền nghiệm là các giá trị YˆBN+1 B. . . YˆBN+k Btính theo mơ hình dự báo. Do khơng cĩ giá trị thực tế của đối tượng dự báo nên khơng xác định được độ chính xác của những dự báo tiền nghiệm.
Chúng ta cũng cĩ thể tiến hành dự báo lùi (backcast) cho những thời kỳ trước của YBBEGB. Dự báo lùi nhằm tạo ra các giá trị bổ sung cho dãy số tiền sử trong quá trình phân tích.