2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng
Tỷ lệ nợ xấu
- Tỷ lệ nợ xấu cho biết chất lượng và rủi ro của danh mục cho vay của ngân hàng, bao nhiêu đồng đang bị phân loại vào nợ xấu trên 100 đồng cho vay. Tỷ lệ này cao so với trung bình ngành và có xu hướng tăng lên có thể là dấu hiệu cho thấy ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc quản lý chất lượng các khoản cho vay. Ngược lại, tỷ lệ này thấp so với các năm trước cho thấy chất lượng các khoản tín dụng được cải thiện. Hoặc cũng có thể ngân hàng có chính sách xóa các khoản nợ xấu hay thay đổi các phân loại nợ.
- Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của ngân hàng Nhà nước, các khoản dư nợ tín dụng khách hàng của ngân hàng được phân loại từ Nhóm 1 đến Nhóm 5, tương ứng với các loại Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1), Nợ cần chú ý (2), Nợ dưới tiêu chuẩn (3), Nợ nghi ngờ (4) và Nợ có khả năng mất vốn (5). Các khoản nợ phân loại từ Nhóm 3-5 được xem là nợ xấu. Dựa theo Quyết định này các ngân hàng sau khi cấu trúc được nguồn vốn vay của mình theo các phân nhóm trên, sẽ tiến hành trích lập dự phịng rủi ro, để giúp các ngân hàng có khả năng hấp thụ vốn tốt khi các cú sốc tài chính xảy ra.
Lãi suất
- Các mục tiêu lãi suất là một cơng cụ quan trọng của chính sách tiền tệ và được tính tới khi xử lý các biến số như đầu tư, lạm phát và thất nghiệp. Các ngân hàng trung ương hoặc các ngân hàng dự trữ của các nước nói chung có xu hướng giảm lãi suất khi họ muốn tăng cường đầu tư và tiêu dùng trong nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, một lãi suất thấp như là một chính sách kinh tế vĩ mơ có thể là rủi ro và có thể dẫn đến việc tạo ra một bong bóng kinh tế, trong đó một lượng lớn các đầu tư được đổ vào thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Điều này đã xảy ra tại Nhật Bản vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, sinh ra các khoản nợ lớn khơng được thanh tốn cho các ngân hàng Nhật Bản và sự phá sản của các ngân hàng này và gây ra đình lạm trong nền kinh tế Nhật Bản (Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào thời điểm đó), với xuất khẩu trở thành trụ cột cuối cùng cho sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong suốt phần còn lại của những năm 1990 và đầu những năm 2000. Kịch bản tương tự đã sinh ra từ việc hạ lãi suất của Hoa Kỳ kể từ cuối những năm 1990 đến nay (xem khủng hoảng tài chính tồn cầu 2007-2012) về căn bản bởi quyết định của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Dưới thời Margaret Thatcher, nền kinh tế của Vương quốc Anh duy trì tăng trưởng ổn định bằng cách không cho phép Ngân hàng Anh giảm lãi suất. Như thế, trong các nền kinh tế phát triển, các điều chỉnh lãi suất đã được thực hiện để giữ lạm phát trong phạm vi mục tiêu vì sức khỏe của các hoạt động kinh tế, hoặc thiết lập giới hạn trên của lãi suất đồng thời với tăng trưởng kinh tế để bảo vệ đà kinh tế.
2.2.2 Sức chịu đựng của các ngân hàng Việt Nam trước các cú sốc tài chính trong thời gian qua trong thời gian qua
Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã và vẫn đang chịu ảnh hưởng từ các cú sốc tài chính gây ra bởi các cú sốc từ bên ngài và các nguyên nhân cố hữu sinh ra trong nội tại bản thân các ngân hàng tại Việt Nam, điển hình một vài cú sốc xảy ra trong thời gian gần đây:
- Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn (Agribank), nguyên nhân gây bất ổn là chính sách cho phép chuyển đổi các ngân hàng nông thôn thành
ngân hàng thành thị và ép các ngân hàng này phải nhanh chóng tăng vốn điều lệ lên gấp hàng chục lần trong vỏn vẹn dăm ba năm. Chính sự tăng vốn ồ ạt trong khi năng lực quản trị còn yếu đã khiến các ngân hàng trở thành sân sau của các tập đồn. Vốn bị đẩy một cách thiếu kiểm sốt vào các dự án của các doanh nghiệp này. Nợ xấu, nợ quá hạn là điều khó tránh khỏi khi chính sách tiền tệ đột ngột bị thắt chặt.
- Ngày 14 tháng 10 năm 2003, xuất hiện tin đồn rằng tổng giám đốc của ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) bỏ trốn. Người gửi tiền tại ngân hàng này mất lòng tin vào khả năng thanh toán của ACB và lo lắng cho tài sản của mình gửi ở đó, đã đổ xơ đến địi rút tiền gây ra bank run (Đột biến rút tiền gửi) và nguy cơ lây lan ra toàn hệ thống ngân hàng thành phố và cả nước. Tình trạng khan hiếm tín dụng đã xuất hiện. Một loạt biện pháp đã được các cơ quan như Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan điều tra tiến hành để trấn an người gửi tiền và cứu được ngân hàng này khỏi đổ vỡ.
- Năm 2010 bức tranh tài chính tối tăm tại Vinashin mới thực sự lộ rõ qua đợt thanh tra của Chính phủ. Theo báo cáo, tính tới cuối năm 2009, tổng tài sản của tập đoàn là hơn 104.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 80% (86.000 tỷ đồng) là nợ phải trả, Vinashin vay nhiều, đầu tư thua lỗ. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinashin dựa hồn tồn vào vốn vay. Bên cạnh đó, đến hết năm 2009, Vinashin khơng cịn bảo tồn được vốn Nhà nước giao, để thâm hụt gần 5.000 tỷ đồng. Khủng hoảng của Vinashin đã làm "ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước, ảnh hưởng đến tín nhiệm của Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế". Trong năm 2010, hai tổ chức xếp hạng thế giới là Moody's và Standard & Poor's (S&P) đều hạ bậc tín nhiệm Việt Nam, bức tranh nợ công của Việt Nam cũng trở nên tồi tệ do gánh nặng từ việc vay vốn đầu tư cho tập đoàn này. Tiếp đó, các chủ nợ quốc tế cũng tuyên bố sẽ kiện Vinashin vì khơng thanh tốn đúng hạn khoản gốc và lãi 600 triệu USD... Một số ngân hàng có vốn đầu tư hoặc Vinashin chiếm 3% danh mục cho vay đều bị ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Việc tăng trưởng tín dụng trong những năm gần đây, nhiều khả năng đã
dẫn đến chất lượng tài sản của các ngân hàng này giảm sút một cách đáng kể, vì khả năng trả nợ của Vinashin là khơng có, dẫn đế sự thiếu hụt vốn trầm trọng trong các hệ thống tài chính cũng như quốc gia…