2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu
2.4.2.2 Kết quả nghiên cứu
Rủi ro tín dụng
Hình 2.6 Kết quả ST rủi ro tín dụng cho từng ngân hàng
- Cú sốc 2. "Sự gia tăng tỉ lệ nợ xấu"
Hình 2.8 Kết quả ST rủi ro tín dụng cho từng ngân hàng
- Cú sốc 3. "Cú sốc ngành tác động đến nợ xấu"
Hình 2.10 Kết quả ST rủi ro tín dụng cho từng ngân hàng
Hình 2.11 Kết quả ST rủi ro tín dụng phân nhóm các ngân hàng hàng
hết đều cho kết quả tỷ lệ CAR giảm rất thấp. Theo quan sát, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ thấp thì tỷ lệ CAR suy giảm ít; ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao thì tỷ lệ CAR sẽ suy giảm khá nhiều
Tuy nhiên, trên thực tế, có thể tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng cao hơn nhiều so với số liệu trong báo cáo tài chính. Do đó, việc thực hiện ST theo phương pháp phân tích độ nhạy như trên khơng có nhiều ý nghĩa.
Rủi ro lãi suất
Hình 2.12 Kết quả ST rủi ro lãi suất phân nhóm các ngân hàng dƣới tác động thu nhập lãi thuần
Hình 2.13 Kết quả ST rủi ro lãi suất phân nhóm các ngân hàng dƣới tác động định giá lại
Kết quả kiểm tra đối với 12 ngân hàng:
Nếu lãi suất tăng 1.5%: Có 01 ngân hàng khơng đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu là 9% (8.9%).
Rủi ro tỷ giá
Hình 2.14 Kết quả ST rủi ro tỷ giá phân nhóm các ngân hàng dƣới tác động tỷ giá trực tiếp
Kết quả chạy thử ST trực tiếp
Kết quả cho thấy, đối với các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ mở ròng dương, dưới tác động của cú sốc, CAR sẽ tăng lên và ngược lại, CAR của các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ mở rịng âm sẽ giảm đi.
Tuy nhiên, tỷ lệ CAR của các ngân hàng cũng không thay đổi đáng kể. CAR của ngân hàng có sự thay đổi nhiều nhất cũng chỉ ở mức giảm 11.7% (ngân hàng có trạng thái ngoại tệ mở rịng âm) và tăng 4.4% (ngân hàng có trạng thái ngoại tệ mở rịng dương).
Hình 2.15 Kết quả ST rủi ro tỷ giá phân nhóm các ngân hàng dƣới tác động tỷ giá gián tiếp
Kết quả chạy thử ST gián tiếp
Việc chạy ST gián tiếp đòi hỏi phải có hai giả định: (1) tỷ lệ dư nợ ngoại tệ trở thành nợ xấu khi đồng bản tệ mất giá 100% và (2) tỷ lệ dự phòng cho số nợ xấu ngoại tệ tăng thêm.
Bảng chạy thử ST sử dụng con số 10% và 50% cho hai giả định nêu trên theo khuyến nghị của IMF. Kết quả chạy thử cho thấy, CAR bắt đầu có những thay đổi rõ rệt hơn. CAR của tất cả các ngân hàng mẫu đều bị giảm sút, trong đó ngân hàng có tỷ lệ CAR thay đổi nhiều nhất là có CAR giảm 2.5%.
Khuyến nghị đối với trường hợp Việt Nam:
- Việc sử dụng ST trực tiếp không thực sự ý nghĩa trong trường hợp Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với những phân tích và khuyến nghị của IMF. Việt Nam nên tiến tới thực hiện ST gián tiếp trong vòng 3-5 năm tiếp theo.
xấu ngoại tệ, dự phịng nợ xấu, tỷ giá… để có thể chạy các hồi quy cần thiết, từ đó đưa ra các giả định về tỷ lệ dư nợ ngoại tệ trở thành nợ xấu khi đồng bản tệ mất giá 100% và tỷ lệ dự phòng cho số nợ xấu ngoại tệ tăng thêm phù hợp với tình hình Việt Nam.
Rủi ro thanh khoản
Hình 2.17 Kết quả ST rủi ro thanh khoản phân nhóm các ngân hàng
Kết quả chạy thử ST gián tiếp đối với 12 ngân hàng:
- Sau ngày thứ nhất: Khơng có ngân hàng nào gặp rủi ro thanh khoản. - Sau ngày thứ hai: Có 01 ngân hàng mất khả năng thanh khoản (ACB). - Sau ngày thứ ba: Có 02 ngân hàng mất khả năng thanh khoản (DAB và ACB).
- Sau ngày thứ tư: Có 07 ngân hàng mất khả năng thanh khoản (NAB, DAB, VPB, SHB, ACB, STB và EIB).