5. Kết cấu đề tài
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoạ
3.2.1.9. xuất một số biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng
dụng và hiệu quả của các công cụ này để họ mạnh dạn s dụng những biện pháp này rộng rãi hơn. Làm được điều này, ngân hàng cũng đã giúp mình đa dạng phương pháp trong cơng tác quản trị rủi ro lãi suất của mình.
3.2.1.8. Tăng cƣờng uy tín, mối quan hệ với khách hàng: tạo niềm tin
tuyệt đối ở khách hàng vào một Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam bền vững. Một khi tạo dựng được niềm tin tốt trong khách hàng, họ sẽ chủ động tìm tới ngân hàng, s dụng các dịch vụ của ngân hàng cũng như các sản ph m tài chính phái sinh của Vietcombank trong quản trị rủi ro lãi suất của mình. Ngồi ra, điều này cịn giúp ngân hàng tránh được tình trạng khách hàng tới rút tiền hàng loạt khi có những biến động xấu trên thị trường đang có nhiều biến động như hiện nay.
3.2.1.9. Đề xuất một số biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng. hàng.
- Hoán đổi khoản mục nguồn vốn:
Ngân hàng có thể làm cho độ giãn của lãi suất nguồn vốn được giảm xuống để cân b ng hoặc tiến tới cân b ng với bên tài sản thông qua việc chuyển đổi một số khoản mục của nguồn vốn. Chẳng hạn, ngân hàng có thể trả lại các khoản vay trên thị trường liên ngân hàng (hoặc tái cấp vốn) với lãi suất cố định và thay vào đó là các khoản vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất biến đổi. Điều đó có nghĩa là các khoản nguồn vốn có độ co giãn lãi suất b ng 0 đã được thay b ng khoản mục có độ co giãn lớn hơn, làm cho độ co giãn lãi suất chung của toàn bộ nguồn vốn tăng lên. Như vậy ngân hàng sẽ đạt được mục tiêu giảm rủi ro lãi suất cho mình. Độ co giãn của lãi suất định chuyển đổi cũng như khối lượng của khoản mục nguồn vốn này sẽ quyết định độ co giãn lãi suất chung của toàn bộ nguồn vốn tăng lên được bao nhiêu, có đạt được mục tiêu giảm rủi ro lãi suất hay không.
-77-
- Hoán đổi khoản mục đầu tư:
Với việc hoán đổi một số khoản mục đầu tư (s dụng vốn), ngân hàng có thể làm giảm độ co giãn của lãi suất tài sản với mục đích tạo ra sự cân b ng hoặc giảm sự chênh lệch với độ co giãn của lãi suất nguồn vốn. Như, ngân hàng có thể chuyển đổi một số danh mục đầu tư có lãi suất biến đổi thành các khoản đầu tư có lãi suất cố định. Điều này sẽ làm độ co giãn lãi suất của toàn bộ tài sản giảm xuống, bớt chênh lệch với độ co giãn của toàn bộ nguồn vốn. Độ co giãn của lãi suất định chuyển đổi cũng như khối lượng của khoản mục tài sản này sẽ quyết định độ co giãn lãi suất chung của toàn bộ tài sản giảm được bao nhiêu, có đạt được mục tiêu giảm rủi ro hay không. - Ngân hàng chủ động thực hiện những cân đối phù hợp về mặt
thời gian và giữa tài sản và nguồn vốn:
Ngân hàng có thể chủ động tìm kiếm những dự án có sự trùng hợp giữa thời gian của tài sản và nguồn vốn. Sự tương ứng giữa kỳ hạn huy động vốn và cho vay một mặt đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng, mặt khác giúp cho Ngân hàng có thể hạn chế được rủi ro lãi suất. Với việc đa dạng hóa các kỳ hạn này, Ngân hàng sẽ tiến hành phân nhóm tài sản và nguồn vốn theo một hoặc những khung kỳ hạn khác nhau, từ đó thấy được thực trạng cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại mọi thời điểm mà Ngân hàng cần định giá lại trong quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng, khi đó cơng tác quản trị rủi ro sẽ chính xác hơn và hiệu quả hơn, xác với thực tế hơn.
- Tăng quy mô cân số (tăng tổng nguồn vốn, tăng tổng tài sản):
Nếu như các biện pháp chuyển đổi khoản mục tài sản hay nguồn vốn không đem lại kết quả điều tiết rủi ro lãi suất như mong muốn hoặc mới ch đạt một phần yêu cầu thì ngân hàng phải s dụng biện pháp tăng quy mô cân số. Với mục đích đồng thời tăng độ co giãn lãi suất một bên bảng cân đối và giảm độ co giãn lãi suất của bên kia. Khi độ co giãn lãi suất của tài sản khá cao so với nguồn vốn thì ngân hàng có thể huy động vốn vay ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng (với lãi suất biến đổi) để đem đầu tư lại cho các
-78-
sản ph m có lãi suất cố định. Tuy nhiên, s dụng biện pháp này cần hết sức cận trọng vì có những hạn chế nhất định. Quy mơ tổng nguồn vốn và tổng tài sản tăng lên có thể làm thay đổi cơ cấu và hàng loạt ch số hoạt động, các tỷ lệ an toàn khác mà ngân hàng phải bảo đảm tuân thủ. Do vậy cần tính tốn kỹ và s dụng biện pháp này ở mức độ tương đối hạn chế.
- Giảm quy mô cân số (giảm tổng nguồn vốn, giảm tổng tài sản):
Tương tự biện pháp tăng quy mơ cân số, ngân hàng có thể áp dụng biện pháp giảm quy mô nguồn vốn và tổng tài sản của mình để đạt được mục đích điều tiết rủi ro lãi suất. Như ngân hàng phải bán các khoản đầu tư có lãi suất thay đổi và đồng thời cũng đem trả lại các khoản vốn vay có lãi suất cố định trên thị trường liên ngân hàng. Tuy nhiên, cũng như trường hợp trên thì biện pháp này cũng có một số hạn chế, có thể nhiều ch số hoạt động bị thay đổi theo chiều hướng xấu đi như ch số về khả năng chi trả, khả năng thanh toán tức thời của ngân hàng.
- Sử dụng các cơng cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại:
Ngân hàng có thể s dụng các cơng cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại như: hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hoán đổi về lãi suất,…những công cụ này sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro lãi suất một cách hiệu quả và ít tốn kém, như vậy Ngân hàng sẽ không phải tái cấu trúc lại tài sản và nguồn vốn, vì tái cấu trúc vốn đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian và công sức, hơn nữa có những biện pháp tái cấu trúc vốn sẽ tạo ra những rủi ro khác cho Ngân hàng.
Với thực trạng hoạt động hiện nay của ngân hàng, việc nhận biết và ứng dụng các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất nh m giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng là hết sức cần thiết. Ngân hàng cần nghiên cứu kĩ các phương pháp để lựa chọn, ứng dụng vào thực ti n hoạt động kinh doanh của mình.
-79-