6. Bố cục của luận văn
2.3. Những thách thức đặt ra đối với hệ thống NHTM Việt Nam
2.3.3. Rủi ro thanh khoản
Theo đánh giá củaỦy ban giám sát tài chính quốc gia, thanh khoản của các NHTM ln trong tình trạng bấp bênh và căng thẳng. Tỷ lệ sử dụng vốn trong hệ thống ngân hàng năm 2011 lên tới hơn 100%, hiện nay tình hình này đã đư ợc cải thiện, tỷlệsửdụng vốn dao động ởmức 93-96%. So với các NHTM hàng đầu trên thế giới tỷ lệ này vẫn khá cao do tỷ lệ sử dụng vốn ở những ngân hàng này chỉ khoảng 30-70%, phần còn lại dùng để đầu tư vào cơng cụ có thanh khoản cao. Trongkhi đó, mặc dù các NHTM đã ngày càng quan tâm hơn đ ến việc đa dạng hóa các dịch vụngân hàng, song trên thực tế sựtồn tại và phát triển của các ngân hàng vẫn đang “nương tựa” chủ yếu vào hoạt động tín dụng, thu nhập từ hoạt động này vẫn chiếm khoảng 60-70% trong tổng thu nhập của các ngân hàng.
Chính tình trạng “độc canh” trong hoạt động tín dụng đã dẫn đến tình trạng chạy đua lãi suất, cạnh tranh khốc liệt đểmởrộng thịphần cả cho vay và huy động của hệthống ngân hàng. Mặc dù, NHNN đã ban hành quyđịnh về mức trần lãi suất nhưng tình trạng lách luật, vi phạm các quy định tại các ngân hàng vẫn diễn ra mạnh mẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỉ cương về các hoạt động ngân hàng. Là nguyên nhân của tình trạng tỷ lệ cấp tín dụng cao hơn so với nguồn vốn huy động khiến cho nhiều ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản và buộc phải vay trên thị trường liên ngân hàng (Nguyễn Thị Nhung và Phan Diên Vỹ, 2013). Theo báo cáo của Uỷban Giám sát Tài chính Quốc gia, tỷlệtín dụng/ tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam nói chung lnởmức trên 90%. Đặc biệt tỷlệ tín dụng/ tiền gửi ngoại tệ lnởmức trên 100%, có khi đạt xấp xỉ130% trong khi tỷlệ này hầu hết các quốc gia châu Á đều thấp hơn 80%.Vì vậy, NHNN đã ban hành thơng tư 13/2010/TT-NHNN quy định tỷlệtín dụng/ tiền gửiởmức tối đa 80% cho các ngân hàng và 85% cho các tổchức tín dụng khác. Nhưng cho đến nay, tỷlệnày vẫn chưa giảm và chưa được giải quyết triệt để.
Bên cạnh đó, tốc độmức tăng trưởng tín dụng của hệthống ngân hàng trong năm 2007 đạt tỷ lệ 53,89% là quá nóng, phần lớn vốn tín dụng được cấp cho các
ngành có nhiều rủi ro tìm ẩn, làm tăng nợxấu không thểthu hồi được của các ngân hàng. Các khoản nợxấu này chủyếu nằmởlĩnh vực chứng khoán, bất động sản và các lĩnh vực sản xuất có liên quanđến bất động sản do sức cầuởcác thị trường này suy giảm mạnh. Theo tính tốn của NHNN thì chỉriêng tổng dư nợ bất động sản là khoảng 200.000 tỷ đồng vào cuối năm 2011, các khoản nợ này đã khiến cho ngành ngân hàng đứng trước nguy cơ mất cân đối thanh khoản.
Ngoài ra, với diễn biến phức tạp của thị trường, lãi suất thường xuyên có sự thay đổi nên người dân có khuynh hướng chuyển sang gửi tiết kiệm kỳhạn ngắn. Vì vậy, vốn huy động kỳ hạn ngắn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn vốn huy động, trong khi vốn cho vay thường có kỳ hạn dài hơn. Theo Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, nguồn vốn ngắn hạn hiện nay đang chiếm trên 90% trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, sẽ gây khó khăn cho các NHTM trong việc quản trịnguồn vốn, khó đảm bảo cân đối kỳ hạn. Trên thực tế, để đáp ứng nhu cầu cho vay, các ngân hàng đã dùng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, làm cho ngân hàng rơi vào tình trạng mất cân đối cơ cấu kỳ hạn dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh khoản.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương này, luận văn trình bày khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM trong những năm gần đây, nêu ra những thuận lợi và những thách thức đang đặt ra với hệ thống NHTM. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hệ thống NHTM đang phải đối diện trước những khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế trong và ngoài nước. Ngoài những tác động từ bên ngồi thì sự yếu kém nội tại của từng ngân hàng có thể xuất phát từsự yếu kém về năng lực và đạo đức của các nhà quản trị, là nguyên nhân sâu xa làm cho hiệu quả hoạt động của ngân hàng bị giảm sút, tình trạng sởhữu chéo nhằm thao túng các ngân hàng manh nha xuất hiện, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, hệ số an toàn vốn sụt giảm và rủi ro thanh khoản tăng cao. Điều này đã làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP, giảm khả năng cạnh tranh và hiện đang là mối lo ngại cho hệ thống ngân hàng. Vì vậy, việc phân tích mối quan hệ giữa các đặc tính của Hội đồng quản trịvà hiệu quảhoạt động kinh doanh của các NHTMCP nhằm hiểu rõ sự tác động của từng nhân tố trên thực tế đã ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP.
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP LUẬN, MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU