2.3 Đánh giá về hoạt động QTTK tại một số NHTM Cổ phần Việt Nam
2.3.4 Chỉ số cấp tín dụng từ tiền gửi khách hàng H4
Để hiểu rõ hơn về chỉ số H3, chúng ta xem xét chúng cùng với chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng (H4), đánh giá các ngân hàng đã sử dụng tiền gửi khách hàng để cung ứng tín dụng với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Tỷ lệ này càng cao, khả năng thanh khoản càng thấp. Theo số liệu tính tốn, năm 2008 cĩ 11/34 ngân hàng cho vay vượt mức tiền gửi huy động được, đặc biệt Gia Định, HDbank, PAC, Trustbank vượt gần 200%. Chỉ số H4 trung bình hai năm 2007 - 2008 là 122,49%, cĩ nghĩa, tính bình qn các ngân hàng cứ huy động được 1 đồng thì cho vay trên 1,22 đồng. Như vậy, tài sản “Cĩ” sinh lời là các khoản tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản “Cĩ” của các ngân hàng, mà cho vay là tài sản “Cĩ” cĩ độ rủi ro cao hơn nhiều so với các tài sản “Cĩ” sinh lời khác. Bên cạnh đĩ, tồn bộ tiền gửi khách hàng được sử dụng cho vay, thậm chí cho vay vượt mức huy động khá cao. Trong trường hợp này, các ngân hàng buộc phải vay TCTD khác để đảm bảo DTBB và đảm bảo khả năng thanh khoản.
Bảng 2.5 Chỉ số H4 cấp tín dụng từ tiền gửi khách hàng thời điểm 2007 – 2010.
Nguồn: BCTC của các ngân hàng và kết quả tính tốn của học viên.
Nhìn vào bảng trên ta thấy cĩ những ngân hàng sử dụng rất nhiều vốn LNH để cấp tín dụng như Gia Định, Nam Á, Kiên Long…. Đây là việc làm ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng khi mà nguồn vốn trên thị trường LNH là ngắn hạn và biến động lãi suất cao khi NHNN thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này phản ánh rõ qua giai đoạn 2008 khi mà các ngân hàng thiếu thanh khoản phải chấp nhận vay bằng mọi mức lãi suất chấp nhận chịu lỗ để đảm bảo các khoản nợ đến hạn trên LNH.