Tên biến Hệ số (β) Sai số chuẩn (se) Wald-test P-value Exp(β)
formal_net 0,468*** 0,098 22,86 0,000 1,597 informal_net -0,010 0,015 0,40 0,527 0,990 trust1 -0,315 0,278 1,29 0,257 0,729 trust2 0,268 0,228 1,38 0,240 1,308 guarantor 0,754*** 0,245 9,44 0,002 2,124 cooperation -0,149 0,188 0,63 0,428 0,861 interest_rate -1,894* 0,972 3,79 0,051 0,151 loan_purpose -0,107 0,177 0,36 0,546 0,900 collateral 1,575*** 0,226 48,39 0,000 4,829 gender 0,040 0,252 0,03 0,873 1,041 age 0,038 0,044 0,72 0,396 1,038 age_square -0,000 0,000 0,84 0,360 0,999 education 0,039 0,028 2,04 0,153 1,040 marry_status -0,404 0,310 1,70 0,193 0,668 hh_head 0,417 0,260 2,57 0,109 1,518 hh_size -0,007 0,056 0,02 0,901 0,993 income 0,000 0,000 0,19 0,663 1,000 distance 0,012 0,010 1,31 0,252 1,012 ethnic -0,815*** 0,269 9,20 0,002 0,443 area1 -1,013*** 0,358 8,02 0,005 0,363 area2 -0,181 0,364 0,25 0,620 0,835 area3 -1,202*** 0,380 10,05 0,002 0,300 area4 0,215 0,354 0,37 0,544 1,240 area5 -1,128*** 0,349 10,45 0,001 0,324 Số quan sát 927 χ2 (24) 226,11 Giá trị p 0,000 Log likelihood -478,369 Pseudo R2 0,1912
Nguồn: Tính tốn của tác giả từ số liệu của mẫu nghiên cứu
Ghi chú: (***) (**) (*) là các hệ số hồi quy lần lượt có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%
Biến mạng lưới xã hội khơng chính thức, niềm tin và biến sự hợp tác có xác suất của giá trị thống kê Wald lớn hơn 0,1 nên sự hợp tác không có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức. Như vậy, chấp nhận giả thuyết 1 là vốn xã hội cụ thể là mạng lưới xã hội và người bảo lãnh có ảnh hưởng đế khả năng tiếp cận tín dụng chính thức.
Theo kiểm định Pearson Chi-square các biến về vốn xã hội là formal_net, guarantor và biến phụ thuộc khả năng tiếp cận tín dụng chính thức (AC) có tương quan với nhau. Kết quả hồi quy cho thấy hai biến vốn xã hội này có hệ số đúng theo kỳ vọng ban đầu là nhận giá trị dương, có Exp(β) lớn hơn 1 và có ý nghĩa thống kê. Điều này ngụ ý rằng, hộ gia đình tham gia càng nhiều tổ chức xã hội và có người bảo lãnh khi đi vay vốn thì khả năng tiếp cận tín dụng chính thức càng cao. Kết quả này phù hợp với kết quả của một số nghiên cứu định lượng khác. Ba biến vốn xã hội bao gồm mạng lưới xã hội phi chính thức là informal_net, niềm tin là trust1, trust2 và sự hợp tác là cooperation có hệ số hồi quy khơng giống như dự đốn và khơng có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ ba nhân tố này khơng ảnh hưởng đến xác suất tiếp cận tín dụng chính thức.
Các biến đặc điểm các khoản vốn vay là collateral có hệ số đúng như dự đốn ban đầu và có ý nghĩa thống kê. Biến tài sản thế chấp có hệ số hồi quy dương, chứng tỏ rằng những hộ gia đình có tài sản thế chấp khi đi vay thì khả năng tiếp cận tín dụng chính thức càng cao. Biến interest_rate có hệ số âm đúng với dự đốn ban đầu và
có ý nghĩa thống kê, hàm ý lãi suất vay càng cao thì xác suất tiếp cận tín dụng chính thức càng thấp. Biến loan_purpose có hệ số trái với dự đốn ban đầu và khơng có ý nghĩa thống kê, ngụ ý rằng mục đích vay khơng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức.
Trong số các biến về đặc điểm cá nhân và hộ gia đình đi vay có các biến là ethnic, area1, area3, area5 là có ý nghĩa thống kê. Biến dân tộc có hệ số hồi quy âm,
chứng tỏ hộ gia đình khơng phải là dân tộc Kinh thì khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cao hơn những hộ gia đình là dân tộc Kinh. Các biến vùng như area1,
area3, area5 có hệ số hồi quy âm và có ý nghĩa thống kê, ngụ ý rằng những hộ gia
đình thuộc vùng đồng bằng sơng Hồng, vùng Bắc Trung bộ và vùng tây Nguyên thì khả năng tiếp cận tín dụng thấp hơn những hộ gia đình thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Kiểm định loại biến khơng có ý nghĩa
Bài viết kiểm định việc loại hay không loại biến bằng cách kiểm định giá trị Chi- Squared của hai mơ hình trước khi bỏ biến và sau khi bỏ biến.
Giả thuyết H0: β2 = β3 = β4 = β6 = β8 = β10 = β11 = β12 = β13 = β14 = β15 = β16 = β17 = β18 = β21 = β23 = 0
Giả thuyết H1: Có ít nhất β2 hoặc β4 hoặc β6 hoặc β8 hoặc β10 hoặc β11 hoặc β12 hoặc β13 hoặc β14 hoặc β15 hoặc β16 hoặc β17 hoặc hoặc β18 hoặc β21 hoặc β23 khác 0. Ta có giá trị Chi-square của kiểm định là 20,46 (p-value = 0,2002) (Phụ lục 8) khơng có ý nghĩa ở mức 5% cho phép chấp nhận giả thuyết H0 nên sẽ loại ra những biến khơng có ý nghĩa là informal_net, cooperation, loan_purpose, gender, age, age_square, education, marry_status, hh_head, hh_size, income, distance, area2, area4 ra khỏi mơ hình.
Kiểm định Omnibus về các hệ số hồi quy của mơ hình
Bài viết tiến hành kiểm định giả thuyết về độ phù hợp tổng qt mơ hình bằng kiểm định Omnibus. Kết quả ta có giá trị Chi-square là 152,45 có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% (p = 0,000) (Phụ lục 9) nên ta sẽ bác bỏ giả thuyết H0 cho rằng các hệ số hồi quy trong mơ hình đều bằng 0.
Kiểm định Hosmer-Lemeshow về mức độ phù hợp của mơ hình
Giá trị Chi-square của kiểm định Hosmer-Lemeshow là 7,71 với p-value = 0,4622 khơng có ý nghĩa ở mức 5% (Phụ lục 10) nên cho phép chấp nhận giả thuyết H0 cho rằng “giá trị quan sát bằng giá trị mong đợi hay cho biết giá trị tiên đốn từ mơ hình phù hợp với giá trị quan sát.
Xác định mức độ chính xác mơ hình
Theo kết quả tính tốn, tỷ lệ dự báo đúng của mơ hình là 75.40% (Phụ lục 11) điều này cho thấy mức độ phù hợp của mơ hình khá cao.
Kết quả hồi quy sau khi loại các biến khơng có ý nghĩa thống kê được thể hiện ở