5. Kết cấu của đề tài
3.2 Các nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và
3.2.3 Nhóm giải pháp góp phần hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng
3.2.2.1 Ứng dụng mơ hình Credit Mectrics vào hoạt động hạn chế RRTD
Hiện nay, trên thế giới có nhiều mơ hình đo lƣờng RRTD hiện đại đang đƣợc ứng dụng, tuy nhiên đa phần các mơ hình này vẫn chƣa đƣợc áp dụng vào quá trình quản trị rủi ro của NHTM tại Việt Nam. Trong các mơ hình đó, CreditMectics đƣợc giới thiệu bởi J.P. Morgan vào tháng 4 năm 1997, là một mơ hình đo lƣờng rủi ro theo phƣơng pháp VAR đang đƣợc ứng dụng khá phổ biến.
Đối với BIDV, việc ứng dụng mơ hình CreditMectics khá phù hợp vì mơ hình này tính tốn tổn tất có thể xảy ra dựa trên sự thay đổi hạng tín nhiệm của khách hàng, mà hiện tại BIDV lại đang cấp tín dụng dƣa trên hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng.
Dựa trên cơ sở dữ liệu quá khứ tại Ngân hàng hoặc dữ liệu do các tổ chức quốc tế cung cấp, BIDV có thể xác định xác suất chuyển hạng tín nhiệm của từng khách hàng hay của một danh mục khách hàng, từ đó tính tốn đƣợc tổn thất tối đa của một khách hàng hay một danh mục tín dụng tƣơng ứng với từng mức độ tin cậy trong một khoản thời gian xác định (thƣờng là một năm). Việc xác định mức độ tổn thất có thể
xảy ra khi khách hàng thay đổi hạng tín nhiệm sau một năm sẽ giúp cho Ngân hàng xác định đƣợc mức vốn dự trữ cần thiết, góp phần hạn chế đƣợc tổn thất khi xảy ra RRTD.
(Ví dụ chi tiết về phƣơng pháp này đƣợc trình bày trong phụ lục đính kèm).
3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác thẩm định và quản lý TSBĐ
Hiện nay, BIDV vẫn chƣa thực hiện tách bạch giữa bộ phận thẩm định TSBĐ và các đơn vị kinh doanh. Tại các chi nhánh, công tác thẩm định TSBĐ vẫn đƣợc thực hiện bởi cán bộ QHKH, do vậy, sự chuyên nghiệp trong quá trình định giá TSBĐ vẫn chƣa đƣợc bảo đảm, giá trị TSBĐ vẫn bị chi phối bởi các Giám đốc chi nhánh, ngƣời vừa chịu trách nhiệm về kinh doanh, vừa chịu trách nhiệm về hạn chế rủi ro.
Thực tế tại BIDV, nhiều chi nhánh đang có tỷ lệ nợ xấu cao khó xử lý là do giá trị TSBĐ trƣớc đây bị định giá quá cao để thúc đẩy cho vay, nay nếu xử lý tài sản sẽ chỉ thu hồi đƣợc một phần nhỏ nên rất khó xử lý. Nhiều trƣớc hợp cho vay dựa trên TSBĐ là các dự án hình thành trong tƣơng lai từ đất nông nghiệp, đến nay khách hàng bị quá hạn, không trả đƣợc nợ thì mới biết đƣợc số tiền giải ngân trƣớc đây đã bị chiếm dụng hết trong TSBĐ vẫn là những mảnh đất nông nghiệp chƣa đƣợc chuyển mục đích sử dụng có giá trị rất thấp. Do đó việc thu hồi một phần nợ là hồn tồn khó khả thi. Ngồi ra, có một số trƣờng hợp khi khách hàng vỡ nợ mới biết hồ sơ TSBĐ đều là giả do khách hàng tự đăng ký giao dịch bảo đảm thay vì cán bộ tín dụng ngân hàng phải thực hiện công việc này.
Bài học kinh nghiệm về TSBĐ của ACB cũng nhƣ nhiều NHTM khác cho thấy, để giảm thiểu thiệt hại do RRTD xảy ra, BIDV cần thiết phải xây dựng một bộ phận định giá độc lập của Ngân hàng. Bộ phận này vừa có chức năng đảm bảo tính pháp lý của tài sản, vừa đảm bảo giá trị tài sản đƣợc định giá phù hợp với giá thị trƣờng do đó có thể bảo đảm an tồn cho nợ vay tại BIDV.
Đối với các sản phẩm cho vay đảm bảo bằng hàng hóa cần xây dựng quy trình quản lý TSBĐ phù hợp, một số sản phẩm cấp tín dụng dựa trên số dƣ hàng hóa bình qn cần đƣợc hạn chế vì Ngân hàng khơng thể kiểm tra và quản lý hàng hóa trên thực tế, có thể xảy ra tranh chấp với các ngân hàng khác khi khách hàng cố tình lừa đảo
vay tại nhiều ngân hàng khác nhau.Trong các trƣờng hợp này, BIDV nên xây dựng các kho hàng để đƣa hàng hóa của khách hàng cầm cố vào quản lý nhằm đảm bảo hạn chế thiệt hại về TSBĐ khi xảy ra RRTD.