2.2. Hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.2. Rủi ro thanh khoản
Đo lường khả năng ngân hàng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Một ngân hàng hoạt động tốt là ngân hàng luôn đảm bảo được khả năng thanh toán trong bất kỳ điều kiện nào. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của ngân hàng. Bảng 2.7. Tỷ lệ sử dụng vốn Đvt: (%) Năm Nhóm NH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nhóm 1 101,32 101,32 109,66 104,09 100,39 93,82 Nhóm 2 84,88 90,67 91,32 76,85 76,63 73,95 Nhóm 3 139,50 74,91 113,97 106,82 102,77 102,24
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên của 15 NHTM
Qua bảng 2.9 có thể thấy mức độ rủi ro thanh khoản trong hoạt động của các NHTM giai đoạn 2009 - 2014 có xu hướng cải thiện tuy nhiên vẫn cịn ở mức khá cao do tăng trưởng tín dụng nhanh trong những năm trước, và luôn cao hơn so với tốc độ tăng trưởng huy động khiến tỷ lệ Dư nợ/Tiền gửi của các NHTM Việt Nam trước năm 2013 luôn ở mức trên 90%, trong đó đóng góp chính từ các ngân hàng quy mơ nhỏ (nhóm 3). Tuy nhiên đến cuối năm 2014 thì tỷ lệ này đã được cải thiện và chỉ ở mức 87%, mức thấp nhấp trong nhiều năm qua, nguyên nhân là do các NHTM có xu hướng giảm bớt thay vì chiếm tỷ trọng lớn cho cấp tín dụng như những năm trước, trong giai đoạn này các NH tập trung vào đầu tư trái phiếu chính phủ.
Các NH nhóm 3 là nhóm đang phải đối mặt với rủi ro thanh khoản rất lớn so với các nhóm cịn lại, hầu như huy động tiền gửi không đủ đáp ứng nhu cầu cho vay nên phải lệ thuộc khá nhiều vào thị trường liên ngân hàng làm gia tăng sự lệ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài, mà đa phần nguồn vốn này phải chịu chi phí cao hơn so với huy động từ khách hàng và đặc biệt là tính ổn định khơng lớn. Và cũng vì thương hiệu kém hơn các NH nhóm 1, 2 nên khả năng huy động vốn của nhóm này thấp hơn so với 2 nhóm cịn lại và thường khơng ổn định. Hầu hết các NHTM thuộc nhóm 3 chấp nhận
Chính vì vậy, hầu hết các NHTM thuộc nhóm 3 đối mặt với nhiều rủi ro thanh khoản trong trường hợp khách hàng đến rút tiền.
Các NH nhóm 1 với chất lượng các dịch vụ được đảm bảo, tạo được niềm tin cho khách hàng, trong tình hình thị trường tài chính có nhiều tin tức xấu các NH này càng thu hút được một lượng lớn tiền gửi dân cư và tổ chức, tập đoàn kinh tế. Mức tăng trưởng huy động ln cao hơn tăng trưởng tín dụng trong những năm 2012 - 2014 đã giúp nhóm các NHTM quy mô lớn cải thiện tỷ lệ Dư nợ/Tiền gửi, đã giảm dần từ 109,66% năm 2012 xuống còn 93,82% vào năm 2014. Đây là lợi thế mà các ngân hàng có truyền thống hoạt động, quy mô vốn lớn chiếm được phần lớn thị phần trên thị trường, đồng thời cũng là thách thức cho các ngân hàng mới ra đời sau, kinh nghiệm hoạt động còn hạn chế, chưa tạo được uy tín, quy mơ cũng như khả năng huy động vốn hạn hẹp, khó khăn và tất yếu chỉ số thanh khoản ở nhóm ngân hàng top dưới này sẽ khó giành được sự yên tâm, tin tưởng của khách hàng.
Các NH nhóm 2 có tỷ lệ Dư nợ/Tiền gửi thấp nhất so với 2 nhóm cịn lại cho thấy mức độ an tồn về thanh khoản cao của nhóm NH này.
So sánh tỷ lệ Dư nợ/Tiền gửi của Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương theo số liệu cơng bố của Fitch Rating thì tỷ lệ Dư nợ/Tiền gửi của Việt Nam hiện chỉ thấp hơn Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia, tuy nhiên vẫn cao hơn các nước còn lại trong khu vực. Nó cho thấy hoạt động của hệ thống ngân hàng vẫn tập trung vào cho vay, khi mà hiện tại hoạt động cho vay vẫn có vai trị quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam.