CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
4.1 Mơ hình nghiên cứu
Những năm gần đây, có nhiều cơng trình nghiên cứu về tác động của hệ thống tài chính nói riêng và tác động của tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế nói chung. Trong đó, đã có nhiều bài nghiên cứu lựa chọn mơ hình hồi quy đa biến để tiến hành phân tích và xử lý nhƣ: Khan và Senhadji (2003), DR.B.C. EMECHETA và R.C.Ibe (2014), Z. Yakubu và A.Y. Affoi (2014), … Mơ hình hồi quy đa biến đã đƣợc nêu lên ở phần lý thuyết cho thấy đây là một trong những cách tiếp cận phù hợp để tiến hành để tiến hành nghiên cứu sự tác động của tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế.
Giới thiệu mơ hình hồi quy đa biến:
Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc) vào một hay nhiều biến khác (biến độc lập), nhằm mục đích ƣớc lƣợng (hay dự đốn) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở giả thuyết biết trƣớc của các biến độc lập. Phân tích hồi quy khơng địi hỏi giữa biến phụ thuộc và những biến độc lập phải có mối quan hệ nhân quả.
Mơ hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên:
Yi = b1 + b2Xi + ui
ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể ứng với quan sát thứ i. ui: đại diện những nhân tố còn lại ảnh hƣởng đến chi tiêu.
Các sai số ngẫn nhiên đƣợc hình thành từ nhiều nguyên nhân nhƣ:
Sai số khi đo lƣờng biến phụ thuộc; Dạng mơ hình hồi quy khơng phù hợp; Các tác động khơng tiên đốn đƣợc.
Từ mơ hình nghiên cứu của Z. Yakubu và A.Y. Affoi (2014), luận văn sẽ áp dụng phƣơng pháp ƣớc lƣợng của mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu (OLS) với biến phụ thuộc là tốc độ tăng trƣởng GDP và các biến độc lập có một số biến đƣợc các nghiên cứu trƣớc sử dụng và các chỉ số đánh giá tín dụng ngân hàng đƣợc đề cập ở chƣơng 2 nhƣ sau:
GDPit = 0 + 1*DUNOt + 2NOXAUt + 3M2t + ut
Với ý nghĩa và dấu kỳ vọng của mơ hình hồi quy nhƣ bảng sau:
Bảng 4.1: Ý nghĩa và dấu kỳ vọng của mơ hình hồi quy
STT Biến Ý nghĩa Dấu kỳ vọng
Biến phụ thuộc
1 GDP Tốc độ tăng trƣởng kinh tế
Biến độc lập
1 DUNO Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng (%) +/-
2 NOXAU Tỷ lệ nợ xấu trên dƣ nợ tín dụng (%) -
3 M2 Tăng trƣởng cung tiền (%) +
Nguồn: Tác giả tổng hợp
4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu tác động của tín dụng ngân hàng tác động của tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam, sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích, so sánh và định lƣợng, dữ liệu thu thập là dữ liệu thứ cấp trên
Worldbank, IMF, ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, tổng cục thống kê thuộc phạm vi nghiên cứu từ năm 2006 đến năm 2015.
Dữ liệu thu thập sẽ đƣợc thống kê sau đó phân tích, xử lý phần mềm IBM SPSS statistics 20 và dùng mơ hình hồi quy đa biến để phân tích tác động của tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam.
Đối với các mơ hình hồi quy tuyến tính dữ liệu theo thời gian, số quan sát nhị, thì mơ hình đảm bảo tính khả năng tin cậy khi tiến hành thực hiện bốn kiểm định chính :
- Kiểm định tƣơng quan từng phần của các hệ số hồi quy : sử dụng phép kiểm định t với mức ý nghĩa 95%.
- Kiểm định mức độ phù hợp của mơ hình : sử dụng kiểm định F để xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập với biến phụ thuộc.
- Kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến : sử dụng độ phóng đại phƣơng sai (VIF) để xem xét các biến độc lập là có quan hệ tuyến tính khơng.
- Kiểm định hiện tƣợng phƣơng sai phần dƣ thay đổi : khi số quan sát nhỏ hơn 100, sử dụng (Spearman, C., 1904). Kiểm tra giữa từng biến độc lập có ý nghĩa thống kê với giá trị tuyệt đối của số dƣ đƣợc chuẩn hóa, các hệ số tƣơng quan hạng Spearman có sig.>0,05 thì phƣơng sai phần dƣ không thay đổi.