Vốn tự có/Phương án vay Số mẫu Tỷ lệ
Nhỏ hơn 30% 17 12,6%
Từ 30% đến 50% 109 80,7%
Trên 50% đến 70% 9 6,7%
Tổng cộng 135 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập của tác giả)
Nhìn chung đa số các mẫu có tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay đều từ 30-50%, chiếm 80,7% trong cơ c u mẫu nghiên c u. Đây là tỷ lệ khá phổ biến khi các Ngân hàng đều mong muốn khách hàng có ngu n vốn tham gia h p lý đ m b o hạn chế rủi ro tín dụng th p nh t. Tỷ lệ này cao hay th p là tùy thuộc vào tính tự chủ và m c độ tín nhiệm của khách hàng. Trong khi đó số lư ng mẫu có vốn tự có tham gia dưới 30% chỉ chiếm 12,6%, trên 50% đến 70% chiếm 6,7%. Ch ng t đa phần các mẫu nghiên c u có kh n ng tài chính tốt.
Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ vốn vay/tài sản bảo đảm
Bảng 2.5: Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ vốn vay/tài sản bảo đảm
Vốn vay/Tài sản bảo đảm Số mẫu Tỷ lệ
Nhỏ hơn 40% 4 3,0%
Từ 40% đến 50% 49 36,3%
Trên 50% đến 70% 65 48,1%
Trên 70% 17 12,6%
Tổng cộng 135 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập của tác giả)
Ta th y tập trung nhiều nh t là các mẫu có tỷ lệ vốn vay/tài s n b o đ m từ kho ng 50-70% (chiếm 48,1%) và 40-50% (chiếm 36,3%). Số mẫu nghiên c u còn lại chia đều cho những kho n vay có tỷ lệ vốn vay trên tài s n b o đ m th p hơn 40% (chiếm 3%) và trên 70% (12,6%).
Cơ cấu mẫu theo sử dụng vốn
Bảng 2.6: Cơ cấu mẫu theo sử dụng vốn
Sử dụng vốn Số mẫu Tỷ lệ
Đúng mục đích 123 91,1%
Khơng đúng mục đích 12 8,9%
Tổng cộng 135 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập của tác giả)
Đa phần các mẫu nghiên c u đều là những món vay đư c gi i ngân đúng mục đ ch chiếm đến 91,1% cơ c u mẫu. Chỉ có 8,9% trong số mẫu nghiên c u là các kho n vay không đúng mục đ ch theo như phương án vay vốn ban đầu. Vì các món vay của khách hàng chủ yếu đư c gi i ngân chuy n kho n trực tiếp đến ngư i thụ hưởng, hạn chế gi i ngân tiền mặt tránh tình trạng khách hàng sử dụng vốn sai mục đ ch.
Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm cán bộ
Bảng 2.7: Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm cán bộ
Kinh nghiệm cán bộ Số mẫu Tỷ lệ
1năm -3 năm 33 24,4%
Trên 3 năm -6 năm 73 54,1%
Trên 6năm 29 21,5%
Tổng cộng 135 100%
Cơ cấu mẫu theo kiểm tra
Bảng 2.8: Cơ cấu mẫu theo kiểm tra
Kiểm tra, giám sát Số mẫu Tỷ lệ
1lần - 3 lần 24 17,8%
4 lần -6 lần 104 77%
Từ 7 lần trở lên 7 5,2%
Tổng cộng 135 100%
Kết quả hồi quy
Bảng 2.9: Kết quả chạy mơ hình hồi quy tuyến tính
Chỉ tiêu Beta T Sig. VIF
Hằng số 1.747 25.242 .000 Kh n ng tài ch nh -.155 -4.306 .000 1.541 Vốn vay/T ĐB .84 2.980 .003 2.562 ử dụng vốn vay -.345 -6.194 .000 1.574 Kinh nghiệm -.107 -3.428 .001 2.822 Ki m tra giám sát -.499 -10.927 .000 2.790 R2 hiệu chỉnh 85,4% Số quan sát 135
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả trên SPSS 20)
Nhìn vào b ng 2.9 ta th y các biến đều có ý ngh a thống kê và d u của chúng đều đúng như kỳ vọng. Bên cạnh đó R2 hiệu chỉnh đạt 85,4% và giá trị p (sig.) nh hơn m c ý ngh a = 0,05 nên mơ hình đưa ra là phù h p.
Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến:
Hệ số phóng đại phương sai (Variance inflation factor – VIF) ở b ng 2.9 cho th y kh ng x y ra hiện tư ng đa cộng tuyến của các biến.
Mơ hình được viết như sau:
Rủi ro = 1.747 - 0.1 (kh n ng tài ch nh) + 0.84(Tài s n đ m b o) - 0.34 ( ử dụng vốn vay) - 0.107(kinh nghiệm cán bộ) -0.499(ki m tra,giám sát)
Phân tích kết quả chạy mơ hình
Khả năng tài chính của người vay (KNTC): đúng như kỳ vọng ban đầu,
kết qu h i quy cho th y tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay càng nhiều thì rủi ro tín dụng càng th p. Khi tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay t ng lên 1 đơn vị thì rủi ro tín dụng gi m 0.155 đơn vị. Điều này hoàn toàn phù h p với thực tế khi một phương án vay mà khách hàng có vốn tự có tham gia càng nhiều thì ch ng t kh n ng tài chính và tính tự chủ của khách hàng càng lớn. Đây là điều kiện ràng buộc khách hàng ph i ki m soát và sử dụng vốn đầu tư sao cho l i nhuận mang lại là cao nh t từ đó gia t ng kh n ng tr n , gi m rủi ro tín dụng.
Tài sản bảo đảm (TSBD): có mối quan hệ cùng chiều với rủi ro tín dụng
Xem xét tác động của nó trong mơ hình thì nếu tỷ lệ vốn vay trên giá trị tài s n b o đ m t ng lên 1 đơn vị thì rủi ro tín dụng t ng thêm 0.84 đơn vị. Tài s n b o đ m chỉ là điều kiện th yếu đ ràng buộc ngh a vụ của khách hàng với ngân hàng khi xem xét quyết định cho vay, nhưng trong giai đoạn n x u trong hệ thống ngân hàng đang t ng thì việc yêu cầu bổ sung các tài s n đ m b o có tính thanh kho n tốt là điều cực kỳ cần thiết nhằm gia t ng thiện chí tr n của khách hàng cũng như hạn chế rủi ro tín dụng. Tuy nhiên các ngân hàng khi ra quyết định c p tín dụng cũng khơng nên quá phụ thuộc vào các
tài s n b o đ m mà cần đánh giá đúng n ng lực, tính kh thi của phương án, tính ổn định của ngu n tiền, thiện chí của khách hàng.
Sử dụng vốn (SDV): có mối quan hệ ngư c chiều với biến phụ thuộc (Y).
Xác su t x y ra rủi ro tín dụng gi m 0,345 đơn vị nếu khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích.
Kinh nghiệm cán bộ (KNCB): trong nghiên c u này tôi đã kỳ vọng
những ngư i càng làm lâu n m trong ngành thì kh n ng thành công của họ trong việc thẩm định sẽ càng cao, và kh n ng tr đư c n vay đúng hạn của khách hàng của cán bộ tín dụng này cao hơn những ngư i ít kinh nghiệm. Kết qu cho th y yếu tố kinh nghiệm của cán bộ tín dụng có mối tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, ngh a là cán bộ tín dụng càng có kinh nghiệm trong l nh vực thì rủi ro tín dụng càng th p. Nếu số n m làm cơng tác tín dụng của cán bộ t ng lên 1 đơn vị thì xác su t x y ra rủi ro tín dụng gi m 0,107 đơn vị.
Kiểm tra, giám sát khoản vay (KTSDV): theo đúng như tôi đã kỳ vọng, số
lần ki m tra kho n vay trong n m của cán bộ t n dụng càng nhiều thì rủi ro tín dụng x y ra càng th p. Xác su t rủi ro tín dụng gi m 0,499 đơn vị nếu số lần ki m tra, giám sát kho n vay t ng lên 1 đơn vị. Trong quy trình tín dụng thì khâu giám sát ki m tra sau cho vay là quan trọng nh t vì đây là lúc mà ngân hàng rà sốt lại dịng tiền của khách hàng có theo đúng như cam kết, vốn có đư c sử dụng đúng mục đ ch. Nếu có d u hiệu nghi ng lập t c có biện pháp ngưng gi i ngân và thực hiện thu h i n .
2.4. Kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng bán lẻ tại BIDV :
2.4.1 . Tại BIDV Việt Nam:
2.4.1.1. Những mặt đạt được:
Hoạt động t n dụng bán lẻ của BIDV về cơ b n đã đáp ng đư c y u cầu về s n phẩm,m c độ tiện ch và sự hài lòng của khách hàng. Cùng với sự phát tri n và mở rộng hoạt động bán lẻ của toàn hệ thống BIDV, kết qu thực hiện ch nh sách
qu n lý rủi ro trong hoạt động t n dụng bán lẻ trong giai đoạn 2013-201 cũng đạt đư c một số kết qu th hiện như sau:
Quy mơ tín dụng bán lẻ tăng trưởng mạnh:
Quy m dư n TDBL tại 31/12/201 đạt 140. 21 tỷ đ ng, g p 2.4 lần về quy m dư n TDBL 31/12/2013, vư t 176% kế hoạch. Giai đoạn 2013-201 tốc độ t ng trưởng quy m TDBL bình quân kho ng 46, %/n m. Đ ng th i từ 31/12/2013 đến nay, BIDV đã vư t Vietinbank, giữ vững và củng cố vị thế là NHTMCP có quy m dư n TDBL lớn nh t thị trư ng.
Tỷ trọng dư nợ bán lẻ ngày càng tăng trong tổng dư nợ:
BIDV đã đẩy mạnh t ng trưởng quy mô tín dụng bán lẻ th hiện qua tỷ trọng dư n bán lẻ trong tổng dư n . N m 2013, dư n tín dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng 16,1% dư n toàn hệ thống thì n m 2014 t ng l n 17,9% và đạt 22% n m 201 .
Kiểm sốt chất lượng tín dụng bán lẻ ln đạt mục tiêu đề ra:
Tỷ lệ n x u tín dụng bán lẻ toàn hệ thống giai đoạn 2013-2015: duy trì trong giới hạn 2, % theo quy định của BIDV.
Danh mục dư nợ bán lẻ đa dạng, ổn định theo các sản phẩm:
Hiện tại BIDV đang qu n lý và duy trì ổn định danh mục dư n bán lẻ với trên 10 nhóm s n phẩm khác nhau: Cho vay hộ kinh doanh, nhu cầu nhà ở, tiêu dùng tín ch p, mua ô tô, cho vay KDCK, chiết kh u GTCG,… Giai đoạn 2013- 201 , BIDV đã t ch cực, chủ động trong việc xây dựng các Gói tín dụng phục vụ các nhóm khách hàng đặc thù, t ng cư ng bán chéo s n phẩm, liên kết với các nhà cung c p, các doanh nghiệp đ đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ. Ngồi ra, các s n phẩm tín dụng bán lẻ cũng đư c thiết kế lại theo hướng gọn nhẹ, dễ áp dụng hơn.
Tóm lại, trong giai đoạn 2013-201 , BIDV đã đạt đư c một số thành tựu trong hoạt động tín dụng bán lẻ và thực hiện đư c mục ti u đặt ra là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, nắm giữ thị phần lớn về dư n , đa dạng s n phẩm dịch vụ, có nền khách hàng tốt…
2.4.1.2 .Những tồn tại trong hoạt động tín dụng bán lẻ:
B n cạnh những kết qu đạt đư c khi thực hiện ch nh sách qu n lý rủi ro t n dụng bán lẻ tại BIDV giai đoạn 2013-201 , vẫn còn một số t n tại hạn chế th hiện qua các mặt như sau:
Chất lượng tín dụng bán lẻ chưa đồng đều, một số Chi nhánh có chất lượng tín dụng khơng cao và tiềm ẩn rủi ro
Sử dụng dự phòng để xử lý nợ xấu TDBL tăng dần qua các năm:
Số lư ng Chi nhánh ph i xử lý rủi ro cũng như giá trị xử lý rủi ro t ng nhanh qua từng n m: STT Năm Số lượng Chi Nhánh Số lượng khách hàng Giá trị xử lý rủi ro (tỷ đồng) 01 2013 67 1.062 425 02 2014 81 650 684 03 2015 114 1.623 929
Giảm sút của NIM tín dụng bán lẻ:
Trong giai đoạn 2013-2015 NIM tín dụng bán lẻ của BIDV dư ng như có xu hướng suy gi m. N m 2013 với dư n TDBL đạt 58.620 tỷ đ ng, tỷ số NIM đư c ghi nhận là 2,39%. ang n m 2014 mặc dù có sự t ng trưởng về quy m dư n tới 36% số lư ng khách hàng và kho n vay t ng tương ng 27,6% và 23,9% nhưng tỷ số NIM bị gi m nhẹ xuống 2,38%. N m 201 BIDV t ng trưởng đặc biệt mạnh mẽ về quy mơ tín dụng (76%), số lư ng khách hàng 73,5%), số lư ng kho n vay 68,02%) nhưng NIM t n dụng bán lẻ lại sụt gi m, ghi nhận ở m c 2,09%.
2.4.2. Tại BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa:
2.4.2.1. Những mặt đạt được:
Quy mơ tín dụng bán lẻ có sự tăng trưởng :
Quy m dư n t n dụng bán lẻ tại 31/12/201 đạt 547 tỷ đ ng, g p 3.7 lần về quy m dư n t n dụng bán lẻ 31/12/2013.
Kiểm sốt chất lượng tín dụng bán lẻ luôn đạt mục tiêu đề ra:
Tỷ lệ n x u đư c ki m soát trong giới hạn Hội sở ch nh giao. N x u (từ nhóm 3 đến nhóm ) là 3.47 tỷ đ ng, đã đư c tr ch n dự phòng đầy đủ. Tỷ lệ n nhóm II th p (0,29%) tương ng số tuyệt đối là 2.17 tỷ đ ng. C ng tác qu n lý n x u, n nhóm II lu n đư c quan tâm thực hiện thư ng xuy n và theo sát tình hình của khách hàng đ thu n .
Danh mục dư nợ bán lẻ đa dạng, ổn định theo các sản phẩm:
Đa dạng hóa các s n phẩm tín dụng bán lẻ : Cho vay hộ kinh doanh, nhu cầu nhà ở, tiêu dùng tín ch p, mua ô tô, cho vay kinh doanh ch ng khoán chiết kh u gi u t có giá.… Giai đoạn 2013-2015, BIDV đã t ch cực, chủ động trong việc t ng cư ng bán chéo s n phẩm, liên kết với các nhà cung c p, các doanh nghiệp đ đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ.
2.4.2.2.Những tồn tại trong hoạt động tín dụng bán lẻ:
- Mặc dù dư n t n dụng t ng tuy nhi n chưa tương x ng với hoạt động của
Chi nhánh. Tỷ trọng t n dụng bán lẻ trong tổng dư n của Chi Nhánh còn th p (n m 201 chiếm 13.4% trong tổng dư n của Chi Nhánh)
- Nim t n dụng bán lẻ đạt th p nh hưởng đến hiệu qu hoạt động của Chi Nhánh.
- Cán bộ t n dụng đa số là cán bộ mới chưa có kinh nghiệm trong việc thẩm định, phân t ch nhận định khách hàng.
Kết luận
Qua phân tích, đánh giá thực trạng ở Chương 2 ta th y, BIDV đã ki m sốt đư c ch t lư ng tín dụng bán lẻ . Bằng việc thu thập số liệu th c p tác gi đã đưa 5 biến độc lập vào mơ hình nghiên c u , 05 biến có ý ngh a thống kê và nh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV. Đó là: kh n ng tài chính, tài s n b o đ m, sử dụng vốn, kinh nghiệm cán bộ và ki m tra giám sát kho n vay . Kết qu này khá phù h p với các nghiên c u có liên quan đã đư c tác gi đề cập trong chương 1. Bên cạnh đó rủi ro tín dụng còn chịu nh hưởng bởi một số nguyên nhân từ phía khách hàng, ngân hàng và nhóm nguyên nhân khách quan.
Trên cơ sở nhìn nhận đúng thực trạng, hi u rõ các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng , BIDV sẽ đề ra các gi i pháp nhằm nâng cao ch t lư ng tín dụng bán lẻ, ki m sốt rủi ro, th ng qua đó nâng cao n ng lực cạnh tranh của BIDV tr n thị trư ng.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA
3.1 Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
- Đ m b o t ng trưởng tín dụng bán lẻ tr n cơ sở ki m soát ch t lư ng tín dụng và qu n lý rủi ro tín dụng tốt đ m b o ch t lư ng n x u dưới 2,5%; nâng cao hiệu qu và gắn với c ng tác huy động vốn và phát tri n các s n phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác của toàn hệ thống BIDV.
- Thực hiện đ ng th i nhiệm vụ ki m sốt danh mục tín dụng b n lẻ theo các s n phẩm hiện tại với cơng tác phát tri n đa dạng hóa các s n phẩm tín dụng bán lẻ, đặc biệt tập trung các s n phẩm liên kết, bán chéo s n phẩm... Cung c p cho khách hàng một danh mục s n phẩm, dịch vụ chuẩn, đa dạng, đa tiện ích, theo thơng lệ, ch t lư ng cao, dựa trên nền công nghệ hiện đại và phù h p với từng đối tư ng