1.3. Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng
1.3.3. Ứng dụng chương trình quản trị rủi ro tiên tiến vào quản trị rủi ro tín
Khảo sát ứng dụng Hiệp định Basel II năm 2006 tại các quốc gia G10 và không phải G10.
Bảng 1.1: Kết quả đánh giá tiếp cận của các quốc gia về rủi ro tín dụng trong áp dụng Basel II
Nhóm 1 Nhóm 2
RSA FIRB AIRB RSA FIRB AIRB
G10 0 23 59 33 102 11
CEBS non – G10 2 4 2 78 7 1
Other non – G10 0 2 4 49 3 2
Tổng 2 29 65 160 112 14
(Nguồn: Uỷ ban Basel, 2016)
Nhóm khơng thuộc G10 (CEBS non – G10) bao gồm các thành viên: Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Malta, Norway, Poland, and Portugal. Kết quả trung bình của các quốc gia trong nhóm này được cung cấp bởi Uỷ ban giám sát ngân hàng Châu Âu (CEBS).
Những quốc gia khác không thuộc G10 (Other non-G10) là Australia, Bahrain, Brazil, Chile, India, Indonesia, Peru and Singapore.
RSA: Phương thức tiếp cận chuẩn.
FIRB: Phương thức tiếp cận đánh giá nội bộ giản đơn. AIRB: Phương thức tiếp cận đánh giá nội bộ nâng cao
Trong bảng này, trong số các ngân hàng G10 Nhóm 1 trong mẫu QIS, kế hoạch 72% để thực hiện phương pháp IRB nâng cao, 28% có nhiều khả năng áp dụng các phương pháp tiếp cận IRB giản đơn, và không ai có ý định sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa. Trong số các ngân hàng G10 Nhóm 2, 7% là có khả năng áp dụng phương pháp IRB nâng cao, kế hoạch 70% để thực hiện các phương pháp tiếp cận IRB giản đơn, và 23% có ý định sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa. Các ngân hàng khơng thuộc G10 Nhóm 1 được phân chia giữa các phương pháp tiếp cận IRB, trong
khi hầu hết các ngân hàng nhóm 2 - khơng thuộc G10 có ý định sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa.
Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hiệp định Basel II và Basel III.