2. CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
3.1.2. Dữ liệu về biến tỷ suất sinh lợi của chỉ số danh mục cổ phiếu ngành
STT Ký hiệu Tên ngân hàng Ngày - Sàn niêm yết
1 ACB Ngân hàng Thương Mại Cổ
Phần Á Châu
21/11/2006 - HNX
2 CTG Ngân hàng Thương mại cổ
phần Công Thương Việt Nam
16/07/2009 - HOSE
3 EIB Ngân hàng thương mại cổ phần
Xuất nhập khẩu Việt Nam
27/10/2009 - HOSE
4 MBB Ngân hàng Thương mại cổ
phần Quân đội
1/11/2011 - HOSE
5 NVB Ngân hàng Thương mại cổ
phần Quốc Dân
13/09/2009 - HNX
6 SHB Ngân hàng Thương mại cổ
phần Sài Gòn - Hà Nội
20/04/2009 - HNX
7 STB Ngân hàng Thương mại cổ
phần Sài Gịn Thương Tín
12/07/2006 - HOSE
8 VCB Ngân hàng Thương mại cổ
phần Ngoại thương Việt Nam
30/06/2009 - HOSE
Nguồn: website www.vndirect.com
3.1.2. Dữ liệu về biến tỷ suất sinh lợi của chỉ số danh mục cổ phiếu ngành Ngân hàng Ngân hàng
Ngoài dữ liệu về 8 Ngân hàng TMCP tại Việt Nam, bài nghiên cứu cịn tính tốn chỉ số Bankindex, chỉ số đại diện cho tỷ suất sinh lợi của toàn ngành Ngân hàng. Do ở Việt Nam, dữ liệu chính thức về chỉ số Bankindex này chưa có vì vậy tác giả tính tốn chỉ số Bankindex dựa trên cách tính VNIndex. Cách tính dựa trên ngun tắc bình qn gia quyền của một số cổ phiếu lớn trên sàn HOSE, HNX mà đại diện ở đây là 8 cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu được lựa ở trên. Đây là chỉ số thể hiện
thông tin giá danh mục chứng khốn tại mỗi thời điểm trên thơng tin giá tại thời kỳ gốc đã chọn của ngành Ngân hàng. Chỉ số giá thể hiện tỷ suất sinh lợi của toàn ngành Ngân hàng được đo lường tại bài nghiên cứu này.
Bankindex = 100* ln(Bankindext/Bankindext-1)
Trong đó:
Bankindext: Chỉ số giá cổ phiếu ngành Ngân hàng tại thời điểm t.
Bankindext-1: Chỉ số giá cổ phiếu ngành Ngân hàng tại thời điểm t-1