CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
4.2 Mô tả biến và giả thuyết nghiên cứu được sử dụng trong mơ hình
4.3.4 Kiểm định vi phạm các giả định hồi quy
4.3.4.1 Kiểm định đa cộng tuyến (Multicollinearity)
Đa cộng tuyến là hiện tượng mà các biến giải thích có tương quan quá chặt chẽ với nhau. Giả định của mơ hình hồi quy OLS là khơng có hiện tượng đa cộng tuyến, hay tương quan giữa các biến giải thích khơng q cao, khi mơ hình có hiện tượng đa cộng tuyến dẫn đến ước lượng mơ hình khơng chính xác. Hệ số tương quan giữa các biến giải thích lớn hơn 0,8 thì mơ hình có hả năng đa cộng tuyến cao, mặt khác có thể kiểm định đa cộng tuyến bằng hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) bằng cơng thức:
VIFi = 1 1-Ri2
Trong đó, Ri2là hệ số xác định của mơ hình hồi quy phụ thứ i (hồi quy từng biến giải thích i với các biến giải thích cịn lại). Nếu hệ số phóng đại phương sai VIF lớn hơn 10 thì có hiện tượng đa cộng tuyến (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).
4.3.4.2 Kiểm định phƣơng sai tha đổi (Heteroscedasticity)
Giả định của mơ hình hồi quy OLS yêu cầu phương sai là hông đổi. Nếu mơ hình mắc phải khuyết tật này có thể làm cho các kết quả kiểm định hệ số hồi quy hơng cịn đáng tin cậy (nó làm cho các biến độc lập có ý nghĩa hơn trong mơ hình), các ước lượng thu được trong mơ hình là các ước lượng không hiệu quả. Để phát hiện hiện tượng phương sai thay đổi đề tài sử dụng kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian, với giả thuyết H0: chưa phát hiện hiện tượng phương sai thay đổi, nếu Prob <0,05 chứng tỏ có hiện tượng phương sai thay đổi.
4.3.4.3 Kiểm định tự tƣơng quan (Autocorrelation)
Hiện tượng tự tương quan xảy ra hi tương quan giữa các phần dư. Khi có tồn tại hiện tượng tự tương quan, tuy các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng không chệch nhưng hông phải là ước lượng hiệu quả. Hay nói cách hác, ước lượng OLS khơng phải là ước lượng không chệch tốt nhất. Để phát hiện tự tương quan xảy ra trong mơ hình, tác giả sử dụng kiểm định Wooldridge, nếu Prob <0.05 thì có hiện tượng tự
tương quan.
Nếu xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi hoặc hiện tượng tự tương quan, để khắc phục đề tài sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát - GLS (Generalized Least Squares)