CHƯƠNG 4 : PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Dữ liệu nghiên cứu và cách tạo lập biến
4.1.1 Cơ cấu mẫu
Số liệu sử dụng được thu thập ngẫu nhiên từ 152 hồ sơ vay trong tổng số 785 hồ sơ vay tiêu dùng tín chấp của VPBank Đồng Nai. Khách hàng được lấy số liệu từ thời điểm năm 2013 là năm VPBank Đồng Nai bắt đầu triển khai chương trình cho vay tín chấp và hiện còn dư nợ đến thời điểm cuối năm 2016. Trong loại hình cho vay này, khách hàng khơng được ân hạn nợ, do đó đã phát sinh kỳ hạn thanh tốn và có thể đánh giá chính xác chất lượng khoản vay. Sau khi chọn ngẫu nhiên mẫu, tác giả đã tiến hành khảo sát hồ sơ để thu thập những thông tin cần thiết (chi tiết phụ lục 2
– danh sách khách hàng được khảo sát)
Mô hình hồi quy đa biến có dạng :
Y = c + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9
Bảng 4.1 Diễn giải biến độc lập được sử dụng trong mơ hình logit
Biến số Diễn giải biến Kỳ vọng
X1: “age”. Số tuổi của người đi vay Tương quan thuận
X2: “ residence”
Loại hình cư trú của khách hàng. Biến giả, bằng 1 nếu người đi vay có hộ khẩu thường trú, bằng 0 nếu tạm trú
Tương quan nghịch
X3*: “jobcat”
Đối tượng khách hàng. Biến giả, bằng 0 nếu người đi vay là công nhân; bằng 1 nếu người đi vay là nhân viên, viên chức nhà nước.
X4: “salary” Mức lương của khách hàng. Đơn vị tính
là triệu đồng Tương quan nghịch X5: “expcust” Kinh nghiệm làm việc của người đi vay,
được đo bằng số tháng làm việc tại đơn vị.
Tương quan nghịch
X6*: “education”
Trình độ học vấn của người vay. Biến giả, bằng 1 nếu người vay có trình độ THPT; bằng 2 nếu người vay có trình độ trung cấp, cao đẳng; bằng 3 nếu người đi vay có trình độ đại học, sau đại học.
Tương quan nghịch
X7*: “contract”
Loại hình hợp đồng lao động của người vay. Biến giả, bằng 1 nếu người vay là hợp đồng có thời hạn, bằng 0 nếu người vay có hợp đồng khơng thời hạn
Tương quan thuận
X8: “expsale”
Kinh nghiệm của nhân viên bán hàng. Biến giả được đo lường bằng số tháng làm việc của nhân viên ngân hàng
Tương quan nghịch
X9*: “Field”
Là quy trình thẩm định thực địa của ngân hàng. Biến giả bằng 1 nếu ngân hàng có thẩm định thực tế, bằng 0 nếu không thẩm định thực tế
Tương quan nghịch
4.1.2 Tạo lập biến:
Mơ hình sử dụng 09 biến độc lập trong đó có 5 biến giả là loa ̣i hình cư trú, đối tượng cho vay, học vấn, loại hình hợp đồng lao động và thẩm định thực địa
Biến phụ thuộc là rủi ro tín dụng Y, trong đó Y=1 là có rủi ro tín dụng, Y=0 là khơng có rủi ro tín dụng
Những khoản vay có rủi ro tín dụng là những khoản vay thuộc nhóm nợ 2,3,4,5 theo quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 về phân loại nhóm nợ của Ngân hàng Nhà Nước.