Mơ hình đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại

1.6.1. Một số đề tài nghiên cứu về năng lực cạnh tranh các ngân hàng trong nước nước

Có khá nhiều bài viết nghiên cứu về đề tài năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại như: Vietcombank, Agribank, ACB … chủ yếu dựa trên các yếu tố: năng lực tài chính, hệ số CAR, thị phần hoạt động, sản phẩm đa dạng, năng lực cơng nghệ, nhân sự, trình độ quản lý… ở nhiều mức độ nghiên cứu khác nhau: từ

21

các bài báo cáo, cơng trình nghiên cứu của sinh viên, giảng viên đến các luận văn thạc sĩ, tiến sĩ.

Nhưng đa phần các phân tích chỉ dừng lại ở việc so sánh trực tiếp các yếu tố trên hoặc sử dụng phân tích SWOT, hay áp dụng phân tích mơ hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter để đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, việc so sánh các yếu tố định tính mất nhiều thời gian và chưa tồn diện.

Tính đến thời điểm nghiên cứu, ở Việt Nam chưa có bài viết nào sử dụng mơ hình hồi quy để đánh giá năng lực cạnh tranh và lượng hóa các yếu tố cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần nói chung và NH TMCP Qn Đội nói riêng.

Vì thế, mục đích của nghiên cứu này nhằm xây dựng mơ hình đánh giá tổng quát năng lực cạnh tranh của MB, từ đó xem xét các chỉ số cạnh tranh và mức độ tác động, ý nghĩa của từng chỉ số.

1.6.2. Mơ hình của đề tài nghiên cứu

1.6.2.1. Giới thiệu sơ lược phương pháp phân tích

Phần này sẽ giới thiệu hai phương pháp dung để phân rã thông tin trong một tập các biến thành thông tin một tập thuộc tính cố hữu của các thành phần ẩn.

 Phân tích thành phần chính (PCA)

Phân tích này dung để phân rã sự biến thiên trong một tập dữ liệu đa biến thành một tập các thành phần sao cho thành phần thứ nhất chứa đựng nhiều nhất biến thiên trong tập dữ liệu, thành phần thứ hai chứa đựng biến thiên lớn thứ hai trong tập dữ liệu, và tương tự cho các thành phần còn lại. Hơn nữa, mỗi thành phần trong phân tích này là trực giao với các thành phần khác, không tương quan với các thành phần kia (xét trong không gian, mỗi thành phần sẽ có hướng vng góc

nhau).

 Phân tích nhân tố (FA)

Phân tích này khác hoàn toàn với PCA, chúng ta không quan tâm đên tính trực giao giữa các thành phần (trong phân tích này, gọi là nhân tố), và khơng quan tâm đến tỷ lệ biến động các nhân tố giảm dần sau khi các nhân tố được tách ra.

22

Trong phân tích này, chúng ta chỉ quan tâm đến các nhân tố có ý nghĩa cho ứng dụng cụ thể.

Chẳng hạn như, kết quả một cuộc khảo sát bao gồm nhiều câu trả lời, với nhiều câu hỏi đối với một mẫu các khách hàng của một công ty dịch vụ. Giả sử, chúng ta sử dụng PCA để phân rã câu trả lời đối với câu hỏi thành thang điểm một tập các thành phần chứa đựng tỷ lệ nhỏ dần đi cho các biến thiên trong câu trả lời của khách hàng và hồn tồn độc lập với nhau. Trong khi đó, với phân tích nhân tố, chúng ta sẽ tìm và nhóm các biến câu hỏi vào một tập nhỏ hơn các nhân tố có ý nghĩa. Một nhân tố có thể bao gồm một tập các câu hỏi có liên quan.

1.6.2.2. Mơ tả lý thuyết về hướng phân tích mơ hình của đề tài

Bằng việc kết hợp hai phân tích trên vào bài nghiên cứu, chúng ta sẽ tiến hành từng bước như sau: đầu tiên, chúng ta thực hiện phân tích thành phần chính, sau đó là phân tích nhân tố.

 Phân tích thành phần chính

Hình 1.1: Tập dữ liệu trong không gian hai chiều

Mỗi một điểm đen ở hình 1.1 do hai thành phần X (trục hồnh) và Y (trục

tung) tạo nên. Nhìn vào hình trên chúng ta dễ nhận thấy rằng, dữ liệu quay về

hướng tại một góc với trục X trong khơng gian, một trong hai chiều sẽ chứa đựng nhiều sự biến thiên hơn, trục cịn lại biểu diễn sự ít biến thiên hơn của tập dữ liệu. Chúng ta chọn chiều này trong không gian làm thành phần cơ sở thứ nhất, trục

Thành phần thứ nhất

Thành phần thứ hai Y

23

gốc đến khi tìm được chiều trong khơng gian, sao cho trục cơ sở của các nhóm số liệu hình elip nằm dọc theo chiều này. Do đây là trục lớn, biểu diễn sự biến thiên lớn nhất, rộng nhất của dữ liệu, gọi là thành phần thứ nhất. Tương tự, thành phần thứ hai bao gồm các dữ liệu có sự biến thiên lớn thứ hai.

Trường hợp có ba biến, chúng ta sẽ có tương ứng ba chiều trong khơng gian. Một phép xoay các trục của ba biến, sao cho thành phần thứ nhất là chiều của biến thiên dữ liệu rộng nhất, tương tự, thành phần thứ hai, thứ ba là chiều với tỷ lệ biến thiên rộng thứ hai, thứ ba tương ứng, ba thành phần này trực giao với nhau. Phép xoay này được gọi là phép xoay cứng (rigid rotations). Chúng ta thực hiện tương tự với trường hợp có nhiều biến hơn.

Với một tập hợp gồm k biến Xi (i1,k), chúng ta có thể biến đổi các biến gốc thành một tập cũng gồm k biến không tương quan nhau Yj ( j1,k) bằng một phép xoay thích hợp. Cụ thể như sau:

Phương trình (1.4) gồm các thành phần chính thứ nhất là một tổ hợp tuyến tính của k biến gốc Xi (i1,k):

Y1 = a11X1 + a12X2 + … + a1kXk (1.4)

Tương tự: thành phần chính thứ hai Y2 được hình thành như sau:

Y2 = a21X1 + a22X2 +…+ a2kXk (1.5)

Tiếp tục cho các thành phần chính cịn lại, với aij là hằng số và được xem là hệ số hồi quy. Một tổ hợp tuyến tính được hình thành bằng phép xoay trục.

Khi sử dụng k biến độc lập mới Y, các biến mới này phải bao trùm được tất các các biến thiên trong quan sát. Chúng ta cần chuyển các biến gốc thành tổ hợp tuyến tính trực giao với nhau và bao quát hết các biến thiên trong quan sát, thành phần thứ nhất là thành phần có biến thiên rộng nhất, tương tự cho các thành phần còn lại.

 Phân tích nhân tố

Có hai loại phân tích nhân tố: phân tích nhân tố R (R – factor analysis) và phân tích nhân tố Q (Q – factor analysis). Trong bài này chúng ta chỉ quan tâm đến

24

Trong phân tích này, chúng ta giả thiết các biến được tạo thành từ một tổ hợp tuyến tính các nhân tố chung (nhân tố ẩn ảnh hưởng đến biến và có thể ảnh hưởng

các biến khác) và một thành phần riêng lẻ duy nhất đối với biến đó.

Tập hợp k biến gốc Xi được viết dưới dạng tổ hợp một tập con m nhân tố chung (F) và một thành phần riêng lẻ với mỗi biến (U)

Xi = aijFj + Ui (1.6)

1,

i k; j1,k; aij là hệ số tải nhân tố (factor loading)

Tách nhân tố

Việc tách nhân tố dựa trên thành phần chung, nhằm xác định số lượng các nhân tố trong một phân tích cụ thể dựa trên tỷ lệ của các biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố.

Đầu tiên chúng ta tính ma trận tương quan của tất cả các biến. Hệ số tương quan ở hàng i cột j trong ma trận này chính là hệ số tương quan giữa biến Xi và Xj, đặc biệt tương quan với chính nó sẽ bằng 1. Chính vì vậy, đường chéo của ma trận này sẽ có giá trị bằng 1. Máy tính sử dụng ma trận này để tách các nhân tố và tạo ra ma trận nhân tố, đây là ma trận trình bày các hệ số tải nhân tố, chính là các aij trong phương trình trên.

Xoay nhân tố

Sau khi các nhân tố được tách, tiếp theo chúng sẽ được xoay, nhằm tìm ra phân phối tốt nhất cho hệ số tải nhân tố theo hàm ý ý nghĩa các nhân tố.

Hai phương pháp có thể sử dụng trong phép xoay nhân tố chính là: (1) Trực giao (rigid): giữa các trục tạo thành góc vng, khi nhân tố xoay, vẫn giữ được tính khơng tương quan; (2) phép xoay xiên (nonrigid): cho phép các nhân tố tương quan nhau, chia góc 90o của một cặp nhân tố, sau đó tìm sự kết hợp tốt nhất giữa các nhân tố và các biến mà chúng bao gồm (không quan tâm đến các nhân tố có độc lập

với nhau hay khơng)

Có nhiều thuật tốn cho phép xoay trực giao, tuy nhiên được dung nhiều nhất là thuật toán cực đại hóa tổng các phương sai, VARIMAX, nhằm tìm kiếm giải

25

thông tin về nhân tố khác. Ngồi ra cịn có hai phương pháp khác: là QUARTIMAX và EQUIMAX.

1.6.2.3. Mơ hình nghiên cứu của đề tài

Mơ hình nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của một NHTM, bao gồm: năng lực tài chính (F1), sản phẩm dịch vụ (F2), nguồn nhân lực (F3), trình độ cơng nghệ kỹ thuật (F4), năng lực hoạt động (F5), quản trị điều hành (F6), xây dựng danh tiếng, uy tín và thương hiệu (F7)

Dựa trên cơ sở bảy nhóm yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM, mơ hình nghiên cứu đề xuất năm giả thuyết từ H1 đến H7 tương ứng với bảy nhóm yếu tố, với giả thiết mỗi nhóm yếu tố là biến độc lập, tác động trực tiếp lên biến phụ thuộc là năng lực cạnh tranh (F).

Tổng hợp nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại đã được phân tích ở phần trên vào mơ hình nghiên cứu của đề tài:

*

i i

F      F (1.7)

Với: F: Năng lực cạnh tranh; Fi: Nhân tố thứ i (i1, 7)

Kết luận chương 1

Chương 1 cung cấp cơ sở lý luận năng lực cạnh tranh, đưa ra những khác biệt về năng lực cạnh tranh giữa ngân hàng và doanh nghiệp, các cơng cụ cạnh tranh chính, đặc biệt là những điểm đặc thù của ngành ngân hàng: thị trường, khách hàng, nguyên tắc cạnh tranh…và một số lý thuyết về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM.

Chương 1 giới thiệu sơ nét về phương pháp phân tích nhân tố, đây cũng chính là phương pháp được sử dụng trong bài nghiên cứu, cụ thể sẽ chạy trên các số liệu khảo sát ở chương sau.

26

Chương 2

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 2.1. Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

2.1.1. Lịch sử ra đời, hình thành và phát triển

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được thành lập vào ngày 30/09/1994 với mục đích cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp quân đội. Kể từ khi mới thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, ngày nay MB đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong top 10 ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam, với số vốn điều lệ là 10,000 tỷ đồng (cuối năm 2012), cuối tháng 01/2013, Vốn điều lệ MB đã tăng lên 10,625 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 15,000 tỷ đồng vào cuối tháng 04/2013. Xét về tổng tài sản, MB có 175,610 tỷ đồng vào cuối năm 2012. Số lượng nhân viên MB tăng từ 25 người lên 5,221 người vào cuối năm 2012. Mạng lưới hoạt động MB ngày càng mở rộng khắp với hơn 180 chi nhánh, phòng giao dịch trong nước và hai chi nhánh ở nước ngoài (Lào và Campuchia) và gần 400 máy ATM.

MB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng trong top 3 tại Việt Nam vào năm 2015, với định vị là ngân hàng thuận tiện với khách hàng. MB đang ngày càng nỗ lực và chứng tỏ khả năng của mình nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trong dài hạn, MB theo đuổi mơ hình tập đồn tài chính, gồm các cơng ty con: Cơng ty cổ phần chứng khốn MB (MBS), Cơng ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital), Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB AMC), Công ty cổ phần địa ốc MB (MB Land) và Công ty cổ phần Việt R.E.M.A.X (VietREMAX).

Năm 2012 là một năm nhiều thành cơng của MB, hồn thành phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là sự ổn định trong phát triển, kiểm soát tốt nợ xấu, vượt qua khó khăn về thanh khoản, biết tận dụng những cơ hội để vươn lên trong

27

năm 2012, có thể nói MB là một trong những ngân hàng tốt nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Có thể điểm qua một số con số hoạt động đáng chú ý trong năm 2012: tổng tài sản tăng 30% so với mức tăng 2.54% của toàn ngành, vươn lên đứng thứ hai về tổng tài sản, đứng đầu về dư nợ và huy động trong các ngân hàng TMCP có trụ sở ở Hà Nội. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả với lợi nhuận vượt lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đứng thứ năm trong ngành ngân hàng, nợ xấu được kiểm soát tốt dưới mức 2%. Các chương trình chiến lược được triển khai đồng bộ theo tiến độ nhằm tạo nên lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác trên tất cả các phân khúc khách hàng.

Trong năm 2012, MB đã nhận được nhiều giải thưởng có giá trị: Cờ thi đua của chính phủ, cờ thi đua của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Cờ và bằng khen của UBND Tp Hà Nội và hơn 30 giải thưởng có uy tín khác của các tổ chức trong và ngoài nước, tiêu biểu như: Giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam, Giải thưởng 100 thương hiệu mạnh ASEAN, Giải thưởng thành viên xuất sắc thị trường sơ cấp Trái phiếu Chính phủ…

2.1.2. Tình hình hoạt động

Một sự kiện đáng chú ý trong năm 2012, MB trở thành một trong Top 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

2.1.2.1. Huy động vốn

Đi trước, đón đầu xu thế, ngay từ đầu năm 2012, MB đã tập trung thực hiện các giải pháp huy động vốn, đã thành lập Ban chỉ đạo huy động vốn hệ thống ban hành chính sách huy động phù hợp với từng đối tượng, phân khúc khách hàng khác nhau. Liên tục triển khai nhiều chương trình tiết kiệm như: “Tiết kiệm MB, vui xuân trúng lớn”, “Tiết kiệm MB, vui hè rộn rã”, “Tiết kiệm MB, tri ân lộc vàng”… và nhiều chương trình khác.

Kết quả huy động vốn đạt được rất ấn tượng. Tính đến ngày 31/12/2012, huy động vốn đạt 152,358 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011, và gấp 1.4% tốc độ tăng trưởng toàn ngành. Kết quả trên đã giúp MB hoàn thành 109% so với kế hoạch.

28

2.1.2.2. Hoạt động tín dụng

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, MB định hướng phát triển tín dụng theo nguyên tắc tăng trưởng hợp lý, có chọn lọc, an tồn, hiệu quả và đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu. MB đã chủ động xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp với chính sách của ngân hàng nhà nước, với nhu cầu khách hàng, tăng cường sự gắn bó và chia sẽ giữa ngân hàng và khách hàng.

Năm 2012, hoạt động tín dụng mang lại cho MB 57% doanh thu, đóng góp 54% lợi nhuận toàn hàng. MB tập trung cho vay ngắn hạn (71% tổng dư nợ) cho các đối tượng khách hàng sau: các tổ chức kinh tế (85.8% tổng dư nợ), trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp ngồi quốc doanh ở các lĩnh vực khác nhau: cơng nghiệp chế biến (26.75% tổng dư nợ), sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước (11.44% tổng dư nợ), thương nghiệp sửa chữa xe có động cơ, mơ tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình (16.16% tổng dư nợ)…

Tổng dư nợ tín dụng (gồm cả dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) tính đến ngày 31/12/2012 là 76,314 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011, trong khi mặt bằng tăng trưởng tín dụng tồn ngành chỉ có 8.91%, và hồn thành 106% kế hoạch đề ra.

MB rất chú trọng kiểm sốt chất lượng nợ, quản trị tốt rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm ngày 31/12/2012 chỉ ở mức 1.84%, tuy có tăng so với mức 1.61% vào cuối năm 2011, nhưng thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ nợ xấu tồn ngành. Trong nhóm nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23%, nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần. Tỷ lệ trích lập dự phòng với nợ xấu MB ở mức 95%, một tỷ lệ tương đối tốt.

2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ

Trong năm 2012, MB đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thông qua việc phát triển nhiều sản phẩm liên kết, có ứng dụng cơng nghệ, kỹ thuật hiện đại, như: BankPlus cho chuỗi Vinamilk và đối tượng Smart Sim, tiết kiệm trên eMB, dịch vụ