Tập dữ liệu trong không gian hai chiều

Mỗi một điểm đen ở hình 1.1 do hai thành phần X (trục hoành) và Y (trục

tung) tạo nên. Nhìn vào hình trên chúng ta dễ nhận thấy rằng, dữ liệu quay về

hướng tại một góc với trục X trong không gian, một trong hai chiều sẽ chứa đựng nhiều sự biến thiên hơn, trục cịn lại biểu diễn sự ít biến thiên hơn của tập dữ liệu. Chúng ta chọn chiều này trong không gian làm thành phần cơ sở thứ nhất, trục

Thành phần thứ nhất

Thành phần thứ hai Y

23

gốc đến khi tìm được chiều trong khơng gian, sao cho trục cơ sở của các nhóm số liệu hình elip nằm dọc theo chiều này. Do đây là trục lớn, biểu diễn sự biến thiên lớn nhất, rộng nhất của dữ liệu, gọi là thành phần thứ nhất. Tương tự, thành phần thứ hai bao gồm các dữ liệu có sự biến thiên lớn thứ hai.

Trường hợp có ba biến, chúng ta sẽ có tương ứng ba chiều trong khơng gian. Một phép xoay các trục của ba biến, sao cho thành phần thứ nhất là chiều của biến thiên dữ liệu rộng nhất, tương tự, thành phần thứ hai, thứ ba là chiều với tỷ lệ biến thiên rộng thứ hai, thứ ba tương ứng, ba thành phần này trực giao với nhau. Phép xoay này được gọi là phép xoay cứng (rigid rotations). Chúng ta thực hiện tương tự với trường hợp có nhiều biến hơn.

Với một tập hợp gồm k biến Xi (i1,k), chúng ta có thể biến đổi các biến gốc thành một tập cũng gồm k biến không tương quan nhau Yj ( j1,k) bằng một phép xoay thích hợp. Cụ thể như sau:

Phương trình (1.4) gồm các thành phần chính thứ nhất là một tổ hợp tuyến tính của k biến gốc Xi (i1,k):

Y1 = a11X1 + a12X2 + … + a1kXk (1.4)

Tương tự: thành phần chính thứ hai Y2 được hình thành như sau:

Y2 = a21X1 + a22X2 +…+ a2kXk (1.5)

Tiếp tục cho các thành phần chính cịn lại, với aij là hằng số và được xem là hệ số hồi quy. Một tổ hợp tuyến tính được hình thành bằng phép xoay trục.

Khi sử dụng k biến độc lập mới Y, các biến mới này phải bao trùm được tất các các biến thiên trong quan sát. Chúng ta cần chuyển các biến gốc thành tổ hợp tuyến tính trực giao với nhau và bao quát hết các biến thiên trong quan sát, thành phần thứ nhất là thành phần có biến thiên rộng nhất, tương tự cho các thành phần còn lại.

 Phân tích nhân tố

Có hai loại phân tích nhân tố: phân tích nhân tố R (R – factor analysis) và phân tích nhân tố Q (Q – factor analysis). Trong bài này chúng ta chỉ quan tâm đến

24

Trong phân tích này, chúng ta giả thiết các biến được tạo thành từ một tổ hợp tuyến tính các nhân tố chung (nhân tố ẩn ảnh hưởng đến biến và có thể ảnh hưởng

các biến khác) và một thành phần riêng lẻ duy nhất đối với biến đó.

Tập hợp k biến gốc Xi được viết dưới dạng tổ hợp một tập con m nhân tố chung (F) và một thành phần riêng lẻ với mỗi biến (U)

Xi = aijFj + Ui (1.6)

1,

i k; j1,k; aij là hệ số tải nhân tố (factor loading)

Tách nhân tố

Việc tách nhân tố dựa trên thành phần chung, nhằm xác định số lượng các nhân tố trong một phân tích cụ thể dựa trên tỷ lệ của các biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố.

Đầu tiên chúng ta tính ma trận tương quan của tất cả các biến. Hệ số tương quan ở hàng i cột j trong ma trận này chính là hệ số tương quan giữa biến Xi và Xj, đặc biệt tương quan với chính nó sẽ bằng 1. Chính vì vậy, đường chéo của ma trận này sẽ có giá trị bằng 1. Máy tính sử dụng ma trận này để tách các nhân tố và tạo ra ma trận nhân tố, đây là ma trận trình bày các hệ số tải nhân tố, chính là các aij trong phương trình trên.

Xoay nhân tố

Sau khi các nhân tố được tách, tiếp theo chúng sẽ được xoay, nhằm tìm ra phân phối tốt nhất cho hệ số tải nhân tố theo hàm ý ý nghĩa các nhân tố.

Hai phương pháp có thể sử dụng trong phép xoay nhân tố chính là: (1) Trực giao (rigid): giữa các trục tạo thành góc vng, khi nhân tố xoay, vẫn giữ được tính khơng tương quan; (2) phép xoay xiên (nonrigid): cho phép các nhân tố tương quan nhau, chia góc 90o của một cặp nhân tố, sau đó tìm sự kết hợp tốt nhất giữa các nhân tố và các biến mà chúng bao gồm (khơng quan tâm đến các nhân tố có độc lập

với nhau hay khơng)

Có nhiều thuật tốn cho phép xoay trực giao, tuy nhiên được dung nhiều nhất là thuật tốn cực đại hóa tổng các phương sai, VARIMAX, nhằm tìm kiếm giải

25

thơng tin về nhân tố khác. Ngồi ra cịn có hai phương pháp khác: là QUARTIMAX và EQUIMAX.

1.6.2.3. Mơ hình nghiên cứu của đề tài

Mơ hình nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của một NHTM, bao gồm: năng lực tài chính (F1), sản phẩm dịch vụ (F2), nguồn nhân lực (F3), trình độ cơng nghệ kỹ thuật (F4), năng lực hoạt động (F5), quản trị điều hành (F6), xây dựng danh tiếng, uy tín và thương hiệu (F7)

Dựa trên cơ sở bảy nhóm yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM, mơ hình nghiên cứu đề xuất năm giả thuyết từ H1 đến H7 tương ứng với bảy nhóm yếu tố, với giả thiết mỗi nhóm yếu tố là biến độc lập, tác động trực tiếp lên biến phụ thuộc là năng lực cạnh tranh (F).

Tổng hợp nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại đã được phân tích ở phần trên vào mơ hình nghiên cứu của đề tài:

*

i i

F      F (1.7)

Với: F: Năng lực cạnh tranh; Fi: Nhân tố thứ i (i1, 7)

Kết luận chương 1

Chương 1 cung cấp cơ sở lý luận năng lực cạnh tranh, đưa ra những khác biệt về năng lực cạnh tranh giữa ngân hàng và doanh nghiệp, các công cụ cạnh tranh chính, đặc biệt là những điểm đặc thù của ngành ngân hàng: thị trường, khách hàng, nguyên tắc cạnh tranh…và một số lý thuyết về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM.

Chương 1 giới thiệu sơ nét về phương pháp phân tích nhân tố, đây cũng chính là phương pháp được sử dụng trong bài nghiên cứu, cụ thể sẽ chạy trên các số liệu khảo sát ở chương sau.

26

Chương 2

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 2.1. Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

2.1.1. Lịch sử ra đời, hình thành và phát triển

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được thành lập vào ngày 30/09/1994 với mục đích cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp quân đội. Kể từ khi mới thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, ngày nay MB đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong top 10 ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam, với số vốn điều lệ là 10,000 tỷ đồng (cuối năm 2012), cuối tháng 01/2013, Vốn điều lệ MB đã tăng lên 10,625 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 15,000 tỷ đồng vào cuối tháng 04/2013. Xét về tổng tài sản, MB có 175,610 tỷ đồng vào cuối năm 2012. Số lượng nhân viên MB tăng từ 25 người lên 5,221 người vào cuối năm 2012. Mạng lưới hoạt động MB ngày càng mở rộng khắp với hơn 180 chi nhánh, phòng giao dịch trong nước và hai chi nhánh ở nước ngoài (Lào và Campuchia) và gần 400 máy ATM.

MB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng trong top 3 tại Việt Nam vào năm 2015, với định vị là ngân hàng thuận tiện với khách hàng. MB đang ngày càng nỗ lực và chứng tỏ khả năng của mình nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trong dài hạn, MB theo đuổi mơ hình tập đồn tài chính, gồm các công ty con: Công ty cổ phần chứng khốn MB (MBS), Cơng ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital), Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB AMC), Công ty cổ phần địa ốc MB (MB Land) và Công ty cổ phần Việt R.E.M.A.X (VietREMAX).

Năm 2012 là một năm nhiều thành cơng của MB, hồn thành phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là sự ổn định trong phát triển, kiểm soát tốt nợ xấu, vượt qua khó khăn về thanh khoản, biết tận dụng những cơ hội để vươn lên trong

27

năm 2012, có thể nói MB là một trong những ngân hàng tốt nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Có thể điểm qua một số con số hoạt động đáng chú ý trong năm 2012: tổng tài sản tăng 30% so với mức tăng 2.54% của toàn ngành, vươn lên đứng thứ hai về tổng tài sản, đứng đầu về dư nợ và huy động trong các ngân hàng TMCP có trụ sở ở Hà Nội. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả với lợi nhuận vượt lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đứng thứ năm trong ngành ngân hàng, nợ xấu được kiểm soát tốt dưới mức 2%. Các chương trình chiến lược được triển khai đồng bộ theo tiến độ nhằm tạo nên lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác trên tất cả các phân khúc khách hàng.

Trong năm 2012, MB đã nhận được nhiều giải thưởng có giá trị: Cờ thi đua của chính phủ, cờ thi đua của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Cờ và bằng khen của UBND Tp Hà Nội và hơn 30 giải thưởng có uy tín khác của các tổ chức trong và ngoài nước, tiêu biểu như: Giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam, Giải thưởng 100 thương hiệu mạnh ASEAN, Giải thưởng thành viên xuất sắc thị trường sơ cấp Trái phiếu Chính phủ…

2.1.2. Tình hình hoạt động

Một sự kiện đáng chú ý trong năm 2012, MB trở thành một trong Top 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

2.1.2.1. Huy động vốn

Đi trước, đón đầu xu thế, ngay từ đầu năm 2012, MB đã tập trung thực hiện các giải pháp huy động vốn, đã thành lập Ban chỉ đạo huy động vốn hệ thống ban hành chính sách huy động phù hợp với từng đối tượng, phân khúc khách hàng khác nhau. Liên tục triển khai nhiều chương trình tiết kiệm như: “Tiết kiệm MB, vui xuân trúng lớn”, “Tiết kiệm MB, vui hè rộn rã”, “Tiết kiệm MB, tri ân lộc vàng”… và nhiều chương trình khác.

Kết quả huy động vốn đạt được rất ấn tượng. Tính đến ngày 31/12/2012, huy động vốn đạt 152,358 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011, và gấp 1.4% tốc độ tăng trưởng toàn ngành. Kết quả trên đã giúp MB hoàn thành 109% so với kế hoạch.

28

2.1.2.2. Hoạt động tín dụng

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, MB định hướng phát triển tín dụng theo nguyên tắc tăng trưởng hợp lý, có chọn lọc, an tồn, hiệu quả và đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu. MB đã chủ động xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp với chính sách của ngân hàng nhà nước, với nhu cầu khách hàng, tăng cường sự gắn bó và chia sẽ giữa ngân hàng và khách hàng.

Năm 2012, hoạt động tín dụng mang lại cho MB 57% doanh thu, đóng góp 54% lợi nhuận tồn hàng. MB tập trung cho vay ngắn hạn (71% tổng dư nợ) cho các đối tượng khách hàng sau: các tổ chức kinh tế (85.8% tổng dư nợ), trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp ngồi quốc doanh ở các lĩnh vực khác nhau: cơng nghiệp chế biến (26.75% tổng dư nợ), sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước (11.44% tổng dư nợ), thương nghiệp sửa chữa xe có động cơ, mơ tơ, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình (16.16% tổng dư nợ)…

Tổng dư nợ tín dụng (gồm cả dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) tính đến ngày 31/12/2012 là 76,314 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011, trong khi mặt bằng tăng trưởng tín dụng tồn ngành chỉ có 8.91%, và hồn thành 106% kế hoạch đề ra.

MB rất chú trọng kiểm soát chất lượng nợ, quản trị tốt rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm ngày 31/12/2012 chỉ ở mức 1.84%, tuy có tăng so với mức 1.61% vào cuối năm 2011, nhưng thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ nợ xấu toàn ngành. Trong nhóm nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23%, nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần. Tỷ lệ trích lập dự phịng với nợ xấu MB ở mức 95%, một tỷ lệ tương đối tốt.

2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ

Trong năm 2012, MB đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thông qua việc phát triển nhiều sản phẩm liên kết, có ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, như: BankPlus cho chuỗi Vinamilk và đối tượng Smart Sim, tiết kiệm trên eMB, dịch vụ chuyển tiền online hợp tác với Viettel, sản phẩm tài khoản số đẹp.

29

 Bảo lãnh: số dư đạt 21,222 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2011, và đạt 130% kế hoạch năm 2012.

 Thanh toán quốc tế: doanh số đạt 6,240 triệu USD, tăng 5% so với năm 2011, và hoàn thành 105% kế hoạch đề ra.

 Kiều hối: Doanh số đạt 385 triệu USD, tăng 75% so với năm 2011, vượt kế hoạch năm 2012, với 110%

 Thẻ: Số thẻ phát triển mới 145,345 thẻ, lũy kế cuối kỳ đạt 680,064 thẻ, hoàn thành 83% kế hoạch năm. Phát triển mới 512 POS, lũy kế đạt 1,106 POS, hoàn thành 150% kế hoạch. Phát triển mới 61 ATM, lũy kế cuối kỳ đạt 388 ATM, hoàn thành 61% kế hoạch.

Tổng thu từ dịch vụ đạt 733 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2011, chiếm 9,38% trong tổng thu nhập hoạt động.

2.1.2.4. Hoạt động đầu tư

Nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động kinh doanh và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng, hoạt động đầu tư vào chứng khốn kinh doanh, giảm cả quy mơ và tỷ trọng.

Tuy vậy, quy mô hoạt động đầu tư của MB có xu hướng ngày càng tăng, tăng nhanh nhất là năm 2012, tăng 192% so với năm 2011, gấp 4,3 lần so với năm 2008. Danh mục đầu tư của MB năm 2012 chiếm 25% tổng tài sản, và chủ yếu là chứng khoán đầu tư (95% tổng danh mục), chứng khoán kinh doanh chiếm khoảng 1% (trong khi năm 2011, tỷ trọng này là 5%).

30 Đvt Tỷ đồng 10,237 11,536 19,184 22,953 44,090 2008 2009 2010 2011 2012

Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tài chính MB