Như vậy, thông qua tổng kết một số nghiên cứu trước đây của các tác giả trong và ngoài nước về các nhân tố tác động đến nợ xấu, tác giả thấy rằng mặc dù
kết quả cịn có sự khác nhau giữa các quốc gia, tuy nhiên vẫn có sự tương đồng về mối quan hệ giữa các nhân tố vĩ mô, vi mô đối với nợ xấu.
Đa phần các nghiên cứu đều tập trung vào 02 nhân tố là môi trường vĩ mơ và nhân tố từ phía ngân hàng, trong khi nhóm nhân tố từ phía khách hàng chưa có nhiều nghiên cứu đề cập đến. Dựa trên mơ hình nghiên cứu của N.Viswanadham and Nahid B (2015) - sử dụng bảng câu hỏi khảo sát để thu thập dữ liệu và xử lý bằng chương trình SPSS (phương pháp nghiên cứu tương tự Hassan et al. (2014) và Asfaw et al. (2016)), kết hợp với nhận định tình hình thực tế tại Vietinbank mang tính chủ quan của bản thân tác giả, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu sơ bộ gồm 03 nhân tố tác động đến nợ xấu với kỳ vọng dấu thuận chiều là:
Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất
Nguồn: tác giả đề xuất
Trong đó, các biến cụ thể đo lường 03 nhân tố trên như sau:
- Nhân tố môi trường vĩ mô: gồm tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất, chính sách của Chính Phủ và mơi trường chính trị - tự nhiên.
- Nhân tố từ phía ngân hàng: gồm thẩm định tín dụng, giám sát tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng, chính sách tín dụng, quy mơ ngân hàng, hệ thống thơng tin, trình độ chun mơn và rủi ro đạo đức.
(+)
(+) (+) Nhân tố mơi trường vĩ mơ
Nhân tố từ phía ngân hàng
Nhân tố từ phía khách hàng
- Nhân tố từ phía khách hàng: gồm uy tín, đạo đức của khách hàng (thiện chí trả nợ, cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, tính trung thực), rủi ro trong hoạt động kinh doanh (năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng quản lý điều hành, tính hiệu quả khả thi của PAKD/DAĐT).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 đã trình bày khái quát về nợ xấu và các nhân tố tác động đến nợ xấu tại NHTM thông qua các nội dung: khái niệm nợ xấu; tác động của nợ xấu đến nền kinh tế, ngân hàng và khách hàng; các nhân tố tác động đến nợ xấu từ phía mơi trường vĩ mơ, từ phía ngân hàng và từ phía khách hàng, lược khảo các nghiên cứu liên quan tại các nước và Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu áp dụng tại NHCT.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM