Để xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng các NH cần xây dựng cơ sở dữ liệu chứa đựng tất cả thông tin liên quan đến khách hàng. Những thông tin này được thu thập từ hệ thống thông tin nội bộ như kho dữ liệu doanh nghiệp, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro tín dụng. Ngồi ra thơng tin khách hàng còn được thu thập từ nguồn thơng tin chính thống bên ngồi như trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư các tỉnh và các trang web uy tín khác để từ đó có được thơng tin đầy đủ về khách hàng.
Từ đây NH có được đầy đủ thơng tin về KH như tình trạng pháp lý, cơ cấu tổ chức, tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, nhân sự của KH, tài sản đảm bảo, nguồn trả nợ, vị trí địa lý, mơi trường, ngành nghề kinh doanh, quan hệ tín dụng với các tổ chức khác…Từ cơ sở dữ liệu có được hệ thống sẽ lọc ra danh mục các khoản tín dụng cần điều tra với điều kiện lọc sẽ được NH thiết lập ban đầu. Các điều kiện lọc sẽ được thay đổi tùy theo tình hình thực tế và khẩu vị rủi ro của ngân hàng. Sau khi xác định
được các khoản vay cần phải xem xét lại, NH sẽ tập trung vào các khoản vay này, tiến hành điều tra thông tin về hoạt động kinh doanh hiện tại của KH và các thông tin liên quan khác từ nguồn thông tin đáng tin cậy từ bên ngồi để từ đó đưa ra mức độ cảnh báo đỏ, xanh, vàng với đỏ là rủi ro cao suy giảm mạnh khả năng trả nợ, xanh là khó khăn tạm thời, vàng là rủi ro ở mức trung bình. Hệ thống này giúp ít rất nhiều cho CBTD trong việc quản lý, kiểm soát rủi ro khoản vay. Khi mỗi CBTD phải quản lý hàng trăm khoản vay với nhiều tiêu chí quản lý tín dụng cần phải xem xét, dẫn đến CBTD không biết phải nên tập trung vào KH nào. Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro sẽ giúp CBTD sớm nhận diện KH tiềm ẩn rủi ro từ đó tập trung vào những KH này.
Ngồi ra, hệ thống cũng cho phép NH thiết lập các chỉ tiêu được cập nhật tự động theo tình hình thực tế đang diễn ra của KH như số ngày nợ quá hạn, dòng tiền vào ra tại NH, giá trị nợ tại các NH khác…để từ đó có những cảnh báo sớm nhất đến cán bộ quản lý khoản vay. Có thể nói, khi áp dụng hệ thống cảnh báo sớm RRTD sẽ giúp NH chủ động hơn trong quản lý khoản vay, NH có thể yêu cầu KH tăng cường tài sản đảm bảo hoặc giảm dư nợ tín dụng từ đó hạn chế khả năng phát sinh nợ xấu, gia tăng chất lượng tín dụng của hệ thống.